Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boring ETF strategy USD v6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Boring ETF strategy USD v6 | -0.02% | -1.52% | 24.63% | 24.68% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FLCH Franklin FTSE China ETF | -0.24% | -7.16% | -14.24% | -15.93% | -4.56% | 7.33% | -6.67% | — |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 0.00% | -9.85% | -0.91% | -3.09% | 20.24% | 40.43% | — | — |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 8.57% | 106.23% | 109.56% | 178.96% | 62.50% | — | — |
WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | -1.56% | 9.01% | 9.45% | 22.87% | — | — | — |
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | -11.22% | 21.22% | 21.68% | 54.40% | 5.11% | — | — |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | -4.50% | 10.01% | 9.78% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Boring ETF strategy USD v6 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 окт. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.38% | -0.26% | -8.17% | 17.12% | 9.87% | -1.52% | 24.63% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 7.39% | 6.66% | -3.58% | 1.34% | 13.55% |
Метрики бенчмарка
Boring ETF strategy USD v6 has an annualized alpha of 24.76%, beta of 1.06, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2025.
- This portfolio captured 215.29% of S&P 500 Index gains but only 99.79% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.76%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 215.29%
- Участие в снижении
- 99.79%
Комиссия
Комиссия Boring ETF strategy USD v6 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boring ETF strategy USD v6 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.59 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.19 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.54 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 7 | -0.26 | -0.24 | 0.97 | -0.23 | -0.58 |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 17 | 0.49 | 0.96 | 1.11 | 0.74 | 1.66 |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 97 | 5.08 | 5.05 | 1.65 | 12.29 | 43.26 |
WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR | 35 | 0.98 | 1.61 | 1.31 | 1.44 | 2.80 |
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 65 | 1.74 | 2.48 | 1.39 | 3.03 | 7.78 |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boring ETF strategy USD v6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.24% | 0.29% | 0.35% | 0.27% | 0.15% | 0.09% | 0.20% | 0.19% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.52% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
NUKL.DE VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBN.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boring ETF strategy USD v6 показал максимальную просадку в 13.00%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Boring ETF strategy USD v6 составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2025 года2025 | -13.00%нояб. 2025 г. | 25d | 2mo 7d | 3mo 2dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.87%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.21%июнь 2026 г. | 7d | — | 26d 8hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -5.67%май 2026 г. | 7d | 6d | 13dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.89%окт. 2025 г. | 5d | 2d | 7dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.33 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.33, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Boring ETF strategy USD v6 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.70 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у WEBN.DE: 0.68, а самая низкая у NUKL.DE: 0.50.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Boring ETF strategy USD v6
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Boring ETF strategy USD v6 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации