PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
US.UK.BND.GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

US.UK.BND.GLD

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

IGLS.L 4%SGLN.L 2%SPX5.L 61%ISF.L 33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		European Government Bonds
4%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		Europe Equities
33%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
2%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
61%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2012 г., начальной даты SPX5.L

Доходность по периодам

US.UK.BND.GLD на 31 мая 2025 г. показал доходность в 6.77% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
US.UK.BND.GLD6.77%5.89%4.28%15.62%14.69%9.66%
Активы портфеля:
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		18.13%4.95%14.51%17.30%13.57%4.96%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-0.17%7.00%-2.19%13.44%15.72%12.53%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.08%-0.60%23.08%40.11%13.49%10.44%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		10.08%0.80%8.21%11.29%2.35%-0.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US.UK.BND.GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.62%-0.85%-2.60%0.76%5.89%6.77%
20240.59%2.54%3.94%-1.51%3.33%2.70%2.02%1.90%1.68%-1.38%3.70%-2.34%18.32%
20235.51%-1.86%2.30%3.06%-1.52%5.02%3.14%-1.85%-3.50%-3.04%7.57%5.08%20.90%
2022-3.90%-0.83%2.53%-6.19%-1.06%-7.86%6.10%-3.88%-7.75%5.40%6.60%-2.51%-13.89%
2021-0.30%2.74%3.29%4.64%2.03%0.29%1.81%2.05%-3.18%4.76%-1.51%4.67%23.06%
2020-1.14%-9.65%-11.42%8.65%2.57%2.22%3.95%6.28%-3.77%-3.29%11.38%4.74%8.11%
20196.84%3.32%1.70%3.07%-5.27%5.30%0.66%-2.89%2.75%2.57%2.88%3.84%27.03%
20184.00%-3.90%-2.41%2.68%0.65%0.28%1.92%0.21%1.04%-6.32%-0.04%-6.04%-8.21%
20171.20%2.91%1.32%1.14%2.04%0.24%2.18%-0.07%2.22%1.92%1.81%3.23%22.05%
2016-5.32%0.56%5.18%1.05%0.78%-1.34%3.36%0.55%0.02%-2.58%2.39%2.41%6.85%
2015-2.23%4.89%-2.92%3.06%0.55%-2.40%2.11%-5.62%-3.94%7.95%-0.72%-2.51%-2.62%
2014-3.10%5.39%-0.88%1.76%1.56%2.00%-1.10%2.00%-2.37%0.10%2.22%-0.52%6.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия US.UK.BND.GLD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US.UK.BND.GLD составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности US.UK.BND.GLD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US.UK.BND.GLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US.UK.BND.GLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US.UK.BND.GLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US.UK.BND.GLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US.UK.BND.GLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		1.081.411.211.254.32
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.791.221.170.772.95
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.202.931.405.2614.57
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		1.401.981.240.482.89

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US.UK.BND.GLD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US.UK.BND.GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 70.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель70.39%64.51%75.14%85.74%60.91%86.73%108.61%105.68%145.42%92.25%103.91%88.22%
Активы портфеля:
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		3.40%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%3.41%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		113.30%103.50%120.99%138.50%97.80%140.46%175.61%170.82%236.21%149.13%168.09%142.74%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLS.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)		3.84%3.67%1.62%0.30%0.25%0.53%0.46%0.33%0.53%0.88%0.48%0.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US.UK.BND.GLD показал максимальную просадку в 33.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка US.UK.BND.GLD составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.89%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1609 нояб. 2020 г.185
-30.51%20 мар. 2012 г.511 июн. 2012 г.43318 февр. 2014 г.484
-23.92%6 янв. 2022 г.19211 окт. 2022 г.29713 дек. 2023 г.489
-16.87%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.23111 янв. 2017 г.416
-15.2%29 янв. 2018 г.23227 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.300
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGLN.LIGLS.LSPX5.LISF.LPortfolio
^GSPC1.000.040.200.610.500.61
SGLN.L0.041.000.390.050.180.14
IGLS.L0.200.391.000.240.470.38
SPX5.L0.610.050.241.000.690.95
ISF.L0.500.180.470.691.000.87
Portfolio0.610.140.380.950.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя