US.UK.BND.GLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | European Government Bonds | 4% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | Europe Equities | 33% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 61% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US.UK.BND.GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2012 г., начальной даты SPX5.L
Доходность по периодам
US.UK.BND.GLD на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -2.62% с начала года и доходность в 8.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| US.UK.BND.GLD | -5.46% | -5.19% | -5.98% | 10.18% | 13.70% | 8.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 9.22% | -2.09% | 2.92% | 16.90% | 12.56% | 4.26% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -10.40% | -6.63% | -9.34% | 7.50% | 14.47% | 11.35% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 8.67% | 21.23% | 38.15% | 14.08% | 10.49% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 8.21% | 3.29% | 3.82% | 12.81% | 1.93% | -0.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US.UK.BND.GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.39% | -1.84% | -3.68% | -3.29% | -5.46% | ||||||||
| 2024 | 0.99% | 3.09% | 3.85% | -2.08% | 3.26% | 3.62% | 1.58% | 1.71% | 1.87% | -0.82% | 4.30% | -2.24% | 20.56% |
| 2023 | 5.50% | -1.88% | 2.43% | 2.86% | -0.95% | 5.37% | 3.14% | -1.62% | -3.78% | -3.15% | 7.96% | 5.22% | 22.26% |
| 2022 | -4.76% | -1.12% | 3.25% | -6.69% | -1.40% | -7.95% | 6.66% | -3.61% | -7.71% | 5.45% | 5.68% | -2.89% | -15.45% |
| 2021 | -0.23% | 2.80% | 3.49% | 4.79% | 1.70% | 0.81% | 1.95% | 2.34% | -3.32% | 5.03% | -0.96% | 4.51% | 25.07% |
| 2020 | -1.06% | -9.80% | -11.54% | 9.07% | 2.80% | 2.27% | 4.15% | 6.74% | -3.67% | -3.24% | 11.12% | 4.54% | 8.96% |
| 2019 | 6.93% | 3.38% | 1.77% | 3.18% | -5.36% | 5.36% | 0.87% | -2.98% | 2.80% | 2.46% | 3.07% | 3.77% | 27.61% |
| 2018 | 4.00% | -3.93% | -2.50% | 2.77% | 0.70% | 0.32% | 2.02% | 0.29% | 1.07% | -6.50% | 0.02% | -6.37% | -8.43% |
| 2017 | 1.16% | 2.94% | 1.36% | 1.12% | 2.07% | 0.24% | 2.19% | -0.09% | 2.25% | 1.96% | 1.81% | 3.30% | 22.26% |
| 2016 | -5.38% | 0.38% | 5.24% | 1.08% | 0.77% | -1.42% | 3.37% | 0.54% | 0.04% | -2.60% | 2.39% | 2.47% | 6.65% |
| 2015 | -2.18% | 5.00% | -3.12% | 3.33% | 0.54% | -2.48% | 2.14% | -5.79% | -4.01% | 7.88% | -0.76% | -2.63% | -2.93% |
| 2014 | -3.17% | 5.58% | -1.18% | 2.08% | 1.41% | 1.88% | -1.17% | 1.77% | -2.68% | -0.14% | 2.06% | -0.76% | 5.49% |
Комиссия
Комиссия US.UK.BND.GLD составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US.UK.BND.GLD составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.89 | 1.22 | 1.18 | 1.06 | 3.62 |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.34 | 0.56 | 1.08 | 0.30 | 1.33 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.72 | 3.52 | 1.47 | 5.44 | 14.83 |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 1.57 | 2.23 | 1.28 | 0.51 | 3.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US.UK.BND.GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 77.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 77.22% | 64.51% | 75.14% | 85.74% | 60.91% | 86.73% | 108.61% | 105.68% | 145.42% | 92.25% | 103.91% | 88.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.62% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 124.38% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.85% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% | 0.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US.UK.BND.GLD показал максимальную просадку в 34.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка US.UK.BND.GLD составляет 7.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.38% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 185 |
| -30.55% | 20 мар. 2012 г. | 51 | 1 июн. 2012 г. | 437 | 24 февр. 2014 г. | 488 |
| -24.36% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.65% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 241 | 25 янв. 2017 г. | 426 |
| -16.13% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US.UK.BND.GLD составляет 10.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | SPX5.L | IGLS.L | ISF.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.06 | 0.38 | 0.17 |
| SPX5.L | 0.06 | 1.00 | 0.24 | 0.69 |
| IGLS.L | 0.38 | 0.24 | 1.00 | 0.47 |
| ISF.L | 0.17 | 0.69 | 0.47 | 1.00 |