PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
1
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USD=X 100.00%КриптовалютаКриптовалютаВалютаВалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
USD=X
USD Cash
100%
BTC-USD
Bitcoin
0%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 0.00% с начала года и доходность в 0.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%-0.93%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
1
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.05%-19.79%-27.32%-29.56%-39.85%34.86%10.27%57.32%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.

Исторически 0% месяцев были с положительной доходностью, а 100% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2012 г. с доходностью 0.0%, в то время как худший месяц был сент. 2012 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 0 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении 1 закрывался с повышением в 0% случаев. Лучший день был 27 сент. 2012 г. с доходностью 0.0%, в то время как худший день был 27 сент. 2012 г. с доходностью 0.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Метрики бенчмарка

0

Альфа
0.00%
Бета
0.00
Участие в росте
0.00%
Участие в снижении
-0.00%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
37
-0.93-1.310.87-0.78-1.36
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 1. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход


1 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.


Коэффициент диверсификации

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.

Корреляция 1 с S&P 500 Index

В этом разделе показано, как 1 коррелирует с S&P 500 Index, а также сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BTC-USD: 0.16, а самая низкая у USD=X: 0.00.

USD=X
0.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1. Самая высокая корреляция с портфелем у BTC-USD: 0.00, а самая низкая у USD=X: 0.00.

USD=X
0.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XBTC-USD
USD=X0.000.00
BTC-USD0.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2012 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации