PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bitcoin
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


BTC-USD 100%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bitcoin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
134,740,668.15%
416.96%
Bitcoin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Bitcoin на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 57.84% с начала года и доходность в 60.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Bitcoin57.84%4.08%60.57%124.07%46.49%60.17%
BTC-USD
Bitcoin
57.84%4.08%60.57%124.07%46.49%60.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bitcoin, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%43.72%16.56%-15.00%11.30%-7.13%57.84%
202339.84%0.03%23.03%2.78%-7.00%11.97%-4.09%-11.29%4.00%28.55%8.78%12.07%155.42%
2022-17.00%12.31%5.39%-17.07%-15.70%-37.90%17.95%-14.09%-3.08%5.48%-16.23%-3.62%-64.33%
202114.00%36.35%30.42%-1.60%-35.39%-5.99%18.90%13.28%-7.31%40.02%-7.13%-18.66%59.99%
202029.67%-8.16%-24.96%34.37%9.16%-2.82%23.28%2.98%-7.62%28.06%42.67%47.22%301.80%
2019-7.76%11.59%7.44%29.51%60.08%26.19%-6.83%-4.36%-13.93%11.17%-17.81%-4.85%92.93%
2018-27.80%1.73%-32.93%32.51%-18.90%-14.44%21.37%-9.73%-5.60%-3.06%-37.54%-6.84%-73.58%
20170.69%21.60%-9.17%25.76%69.63%8.50%15.90%63.58%-7.75%49.09%58.21%38.33%1,368.90%
2016-14.35%18.69%-4.79%7.58%18.53%26.71%-7.23%-7.88%5.95%14.96%6.38%29.24%123.83%
2015-32.08%16.92%-3.95%-3.31%-2.52%14.28%8.20%-19.18%2.61%33.09%20.10%14.11%34.47%
201410.07%-33.82%-16.80%-2.05%39.32%2.58%-8.37%-18.50%-19.01%-12.57%11.74%-15.30%-57.53%
201346.47%56.85%198.35%50.78%-7.19%-25.11%9.81%27.58%-1.74%53.38%453.64%-33.24%5,506.02%

Комиссия

Комиссия Bitcoin составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bitcoin среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Bitcoin, с текущим значением в 7474
Bitcoin
Ранг коэф-та Шарпа Bitcoin, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bitcoin, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bitcoin, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bitcoin, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bitcoin, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Bitcoin
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bitcoin, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bitcoin, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bitcoin, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bitcoin, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bitcoin, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
2.482.931.311.4914.11

Коэффициент Шарпа

Bitcoin на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.48
1.82
Bitcoin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Bitcoin не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.72%
-2.86%
Bitcoin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bitcoin показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Bitcoin составляет 8.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.07%10 июн. 2011 г.16319 нояб. 2011 г.46021 февр. 2013 г.623
-84.53%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.7214 янв. 2017 г.1127
-83.39%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.71630 нояб. 2020 г.1080
-76.64%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.4694 мар. 2024 г.847
-70.28%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2025 нояб. 2013 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bitcoin составляет 14.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.44%
2.76%
Bitcoin
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля