PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Layer 1s Crypto BTC ETH SOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 33.33%ETH-USD 33.33%SOL-USD 33.33%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

33.33%

ETH-USD
Ethereum

33.33%

SOL-USD
Solana

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Layer 1s Crypto BTC ETH SOL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
214.73%
19.38%
Layer 1s Crypto BTC ETH SOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Layer 1s Crypto BTC ETH SOL51.15%-7.71%214.73%281.49%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
57.12%-1.23%95.88%141.26%66.42%64.47%
ETH-USD
Ethereum
41.13%-6.79%80.44%74.73%83.57%N/A
SOL-USD
Solana
52.41%-15.73%413.08%623.21%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.20%40.07%27.27%
20234.65%39.79%29.84%43.12%

Комиссия

Комиссия Layer 1s Crypto BTC ETH SOL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Layer 1s Crypto BTC ETH SOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Layer 1s Crypto BTC ETH SOL, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.008.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Layer 1s Crypto BTC ETH SOL, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Layer 1s Crypto BTC ETH SOL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Layer 1s Crypto BTC ETH SOL, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Layer 1s Crypto BTC ETH SOL, с текущим значением в 63.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0063.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
4.514.211.492.2735.69
ETH-USD
Ethereum
2.312.771.300.9913.09
SOL-USD
Solana
14.445.891.5912.59105.24

Коэффициент Шарпа

Layer 1s Crypto BTC ETH SOL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 8.26. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.008.26

Коэффициент Шарпа Layer 1s Crypto BTC ETH SOL находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.26
1.92
Layer 1s Crypto BTC ETH SOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Layer 1s Crypto BTC ETH SOL не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.18%
-3.50%
Layer 1s Crypto BTC ETH SOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Layer 1s Crypto BTC ETH SOL показал максимальную просадку в 84.81%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка Layer 1s Crypto BTC ETH SOL составляет 14.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.81%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.4683 мар. 2024 г.846
-50.04%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.2918 авг. 2021 г.99
-31.5%1 сент. 2020 г.366 окт. 2020 г.4621 нояб. 2020 г.82
-28.52%9 сент. 2021 г.1321 сент. 2021 г.2415 окт. 2021 г.37
-22.48%1 апр. 2024 г.1717 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Layer 1s Crypto BTC ETH SOL составляет 18.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.99%
3.58%
Layer 1s Crypto BTC ETH SOL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOL-USDBTC-USDETH-USD
SOL-USD1.000.570.64
BTC-USD0.571.000.81
ETH-USD0.640.811.00