PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Selected ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETLX.DE 25%SLVR.DE 25%NUKL.DE 25%FLXT.DE 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF
Precious Metals
25%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation
Asia Pacific Equities
25%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
Energy Equities
25%
SLVR.DE
WisdomTree Silver
Precious Metals
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Selected ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.64%
9.23%
Selected ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2023 г., начальной даты NUKL.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Selected ETFs24.91%-7.26%8.64%23.99%N/AN/A
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
30.72%-13.24%14.78%29.58%N/AN/A
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation
24.97%0.67%2.63%28.92%N/AN/A
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF
22.32%-8.67%7.69%18.49%N/AN/A
SLVR.DE
WisdomTree Silver
17.07%-6.63%8.33%14.76%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Selected ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.47%-3.57%13.35%3.67%6.55%-0.72%3.79%-0.64%5.33%6.32%-0.84%24.91%
2023-6.64%9.46%-0.80%-2.92%1.45%4.54%-2.59%-3.14%0.91%10.33%3.98%14.01%

Комиссия

Комиссия Selected ETFs составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ETLX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии NUKL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SLVR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLXT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Selected ETFs составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Selected ETFs, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Selected ETFs, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Selected ETFs, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Selected ETFs, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Selected ETFs, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Selected ETFs, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Selected ETFs, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.992.07
Коэффициент Сортино Selected ETFs, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.432.76
Коэффициент Омега Selected ETFs, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.181.39
Коэффициент Кальмара Selected ETFs, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.543.05
Коэффициент Мартина Selected ETFs, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.5413.27
Selected ETFs
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
1.001.541.191.424.66
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation
1.151.641.201.394.85
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF
0.671.111.130.872.66
SLVR.DE
WisdomTree Silver
0.470.871.110.551.66

Selected ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
2.07
Selected ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Selected ETFs не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.71%
-1.91%
Selected ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Selected ETFs показал максимальную просадку в 16.20%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка Selected ETFs составляет 12.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.2%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3624 сент. 2024 г.50
-13.23%23 окт. 2024 г.4219 дек. 2024 г.
-11.68%19 июл. 2023 г.564 окт. 2023 г.3827 нояб. 2023 г.94
-8.85%14 апр. 2023 г.596 июл. 2023 г.818 июл. 2023 г.67
-8.26%28 дек. 2023 г.4226 февр. 2024 г.87 мар. 2024 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Selected ETFs составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.01%
3.82%
Selected ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NUKL.DEFLXT.DEETLX.DESLVR.DE
NUKL.DE1.000.430.350.39
FLXT.DE0.431.000.360.41
ETLX.DE0.350.361.000.84
SLVR.DE0.390.410.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab