ih-iuit-80-20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 20% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-iuit-80-20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ih-iuit-80-20 | 28.37% | 2.60% | 13.99% | 36.11% | 17.52% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.43% | 2.69% | 13.20% | 34.35% | 15.49% | N/A |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 35.88% | 2.25% | 16.77% | 42.89% | 25.34% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-iuit-80-20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.47% | 4.32% | 3.36% | -3.29% | 3.45% | 7.05% | -0.19% | 1.11% | 2.65% | -0.09% | 28.37% | ||
| 2023 | 6.42% | -0.83% | 4.11% | 1.37% | 2.62% | 6.60% | 3.23% | -1.19% | -4.92% | -2.86% | 9.96% | 5.30% | 32.92% |
| 2022 | -7.38% | -2.08% | 4.81% | -8.35% | -2.66% | -8.22% | 9.01% | -3.00% | -8.25% | 5.66% | 2.06% | -3.43% | -21.36% |
| 2021 | 0.00% | 2.34% | 3.62% | 5.19% | 0.50% | 2.91% | 2.73% | 3.27% | -4.16% | 5.91% | 0.84% | 4.78% | 31.26% |
| 2020 | 1.56% | -9.88% | -8.12% | 10.50% | 3.94% | 3.28% | 5.32% | 8.89% | -3.52% | -3.62% | 10.24% | 4.48% | 22.52% |
| 2019 | -4.21% | 6.40% | 3.51% | -3.25% | 2.16% | 2.15% | 4.40% | 2.78% | 14.30% |
Комиссия
Комиссия ih-iuit-80-20 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-iuit-80-20 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.04 | 4.20 | 1.58 | 4.53 | 19.56 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.13 | 2.80 | 1.37 | 2.98 | 9.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-iuit-80-20 показал максимальную просадку в 33.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка ih-iuit-80-20 составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -26.25% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 8 дек. 2023 г. | 488 |
| -9.54% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -9.1% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
| -6.44% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 19 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-iuit-80-20 составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IUIT.L | VUAA.L | |
|---|---|---|
| IUIT.L | 1.00 | 0.89 |
| VUAA.L | 0.89 | 1.00 |