PortfoliosLab logo
Портфель акций Nasdaq-100
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акций Nasdaq-100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,026.64%
340.14%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

Портфель акций Nasdaq-100 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.34% с начала года и доходность в 17.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Портфель акций Nasdaq-100-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акций Nasdaq-100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.16%-2.70%-7.59%1.40%2.70%-4.34%
20241.82%5.28%1.28%-4.37%6.15%6.47%-1.68%1.10%2.62%-0.86%5.35%0.45%25.58%
202310.64%-0.36%9.49%0.51%7.88%6.30%3.86%-1.48%-5.08%-2.07%10.82%5.59%54.86%
2022-8.75%-4.48%4.67%-13.60%-1.59%-8.91%12.55%-5.13%-10.54%4.00%5.54%-9.01%-32.58%
20210.26%-0.13%1.72%5.91%-1.20%6.26%2.86%4.22%-5.68%7.86%2.00%1.15%27.42%
20203.04%-6.06%-7.29%14.97%6.60%6.29%7.35%10.94%-5.64%-3.04%11.23%4.90%48.62%
20199.01%2.99%3.92%5.50%-8.23%7.59%2.33%-1.90%0.92%4.38%4.07%3.89%38.96%
20188.76%-1.29%-4.08%0.51%5.67%1.15%2.80%5.78%-0.28%-8.60%-0.26%-8.66%-0.13%
20175.14%4.38%2.03%2.73%3.90%-2.32%4.06%2.07%-0.29%4.61%1.97%0.60%32.66%
2016-6.91%-1.57%6.85%-3.19%4.37%-2.28%7.15%1.05%2.21%-1.46%0.44%1.13%7.10%
2015-2.08%7.22%-2.36%1.92%2.25%-2.48%4.56%-6.82%-2.21%11.37%0.61%-1.59%9.44%
2014-1.92%5.15%-2.73%-0.32%4.49%3.12%1.18%5.01%-0.76%2.64%4.55%-2.24%19.18%

Комиссия

Комиссия Портфель акций Nasdaq-100 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель акций Nasdaq-100 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67

Портфель акций Nasdaq-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.48
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акций Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72
2024$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.83$2.85
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.02$2.54
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.66$2.14
2021$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.49$1.70
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.56$1.74
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.46$1.58
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.42$1.41
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.30
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$1.25
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$1.10
2014$0.37$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.39$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.36%
-7.82%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акций Nasdaq-100 показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3113 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акций Nasdaq-100 составляет 9.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.98%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.311323 февр. 2015 г.3750
-35.12%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.27813 дек. 2023 г.494
-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-22.77%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акций Nasdaq-100 составляет 13.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.83%
11.21%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCQQQPortfolio
^GSPC1.000.870.87
QQQ0.871.001.00
Portfolio0.871.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.