Jan 2026 Strategic

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	40%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	10%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	35%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jan 2026 Strategic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2018 г., начальной даты PULS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Jan 2026 Strategic	0.13%	0.12%	0.48%	1.56%	5.76%	7.02%	4.36%	—
Активы портфеля:
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	0.04%	0.24%	0.97%	2.06%	4.80%	5.67%	3.99%	—
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	0.03%	0.22%	0.80%	1.91%	4.50%	5.79%	4.00%	2.95%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	0.20%	0.13%	0.18%	1.22%	6.64%	7.98%	4.80%	5.89%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.22%	-0.22%	0.15%	1.27%	7.25%	8.56%	4.41%	5.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Jan 2026 Strategic закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.45%	0.11%	-0.30%	0.22%									0.48%
2025	0.88%	0.70%	-0.55%	0.07%	1.10%	1.16%	0.38%	0.78%	0.71%	0.17%	0.51%	0.49%	6.57%
2024	0.43%	0.49%	0.74%	-0.18%	0.92%	0.47%	1.29%	0.99%	1.15%	-0.11%	1.01%	-0.06%	7.36%
2023	2.08%	-0.27%	0.64%	0.55%	-0.09%	1.20%	0.88%	0.47%	-0.30%	-0.27%	2.31%	1.78%	9.31%
2022	-0.92%	-0.39%	-0.59%	-1.48%	0.45%	-3.45%	3.05%	-1.11%	-1.50%	1.51%	1.83%	-0.42%	-3.15%
2021	0.16%	0.34%	0.59%	0.43%	0.16%	0.60%	0.01%	0.24%	0.05%	-0.01%	-0.63%	0.96%	2.93%

Метрики бенчмарка

Jan 2026 Strategic: годовая альфа составляет 1.83%, бета — 0.18, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 11.04.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.15%) было выше, чем в снижении (17.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.18 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.83%

Бета: 0.18

R²: 0.56

Участие в росте: 19.15%

Участие в снижении: 17.55%

Комиссия

Комиссия Jan 2026 Strategic составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SJNK

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

PULS

PGIM Ultra Short Bond ETF

FLRN

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jan 2026 Strategic имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.76	0.88	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.54	1.37	+1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.21	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.30	1.39	+0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.09	6.43	+7.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	99	9.37	18.64	5.42	13.93	96.29
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	95	2.49	3.11	2.05	3.17	25.95
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	72	1.28	1.89	1.32	1.78	10.12
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	72	1.33	1.96	1.31	1.82	9.48

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jan 2026 Strategic имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.76
За 5 лет: 1.27
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jan 2026 Strategic за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.92%	6.03%	6.62%	6.43%	4.03%	2.52%	3.39%	4.21%	3.75%	3.29%	3.04%	2.93%
Активы портфеля:
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	4.68%	4.78%	5.62%	5.48%	2.30%	1.19%	1.85%	2.69%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	4.65%	4.89%	5.67%	5.68%	1.95%	0.39%	1.22%	2.76%	2.39%	1.64%	1.06%	0.63%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	7.12%	7.12%	7.47%	7.20%	5.85%	4.21%	5.34%	5.64%	5.69%	5.64%	5.65%	5.81%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.36%	7.38%	7.80%	7.30%	6.47%	5.13%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jan 2026 Strategic показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка Jan 2026 Strategic составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.95%	21 февр. 2020 г.	21	20 мар. 2020 г.	140	8 окт. 2020 г.	161
-6.6%	28 дек. 2021 г.	116	13 июн. 2022 г.	244	2 июн. 2023 г.	360
-2.88%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	50
-2.53%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	24	30 янв. 2019 г.	81
-1.18%	15 сент. 2023 г.	25	19 окт. 2023 г.	10	2 нояб. 2023 г.	35

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PULS	FLRN	SPHY	SJNK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.08	0.19	0.67	0.72	0.71
PULS	0.08	1.00	0.10	0.19	0.20	0.23
FLRN	0.19	0.10	1.00	0.20	0.18	0.31
SPHY	0.67	0.19	0.20	1.00	0.86	0.93
SJNK	0.72	0.20	0.18	0.86	1.00	0.96
Portfolio	0.71	0.23	0.31	0.93	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2018 г.

Jan 2026 Strategic

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов