Bond
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | Global Bonds | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 февр. 2018 г., начальной даты GLAU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Bond | 1.24% | 0.76% | 1.69% | 5.70% | 0.11% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 1.24% | 0.76% | 1.69% | 5.70% | 0.11% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | 0.99% | -0.42% | 1.06% | -0.48% | 1.24% | |||||||
| 2024 | -0.08% | -0.73% | 0.89% | -1.64% | 0.90% | 0.90% | 1.54% | 1.41% | 1.08% | -1.49% | 1.17% | -0.34% | 3.61% |
| 2023 | 2.16% | -1.68% | 2.23% | 0.56% | -0.48% | 0.04% | -0.00% | -0.07% | -1.70% | -0.84% | 3.50% | 2.97% | 6.72% |
| 2022 | -1.55% | -1.41% | -1.95% | -2.82% | -0.13% | -1.46% | 2.55% | -2.56% | -3.20% | -0.60% | 2.20% | -0.73% | -11.22% |
| 2021 | -0.55% | -1.80% | -0.28% | 0.30% | 0.20% | 0.51% | 1.19% | -0.22% | -1.02% | -0.16% | 0.57% | -0.39% | -1.68% |
| 2020 | 1.75% | 1.00% | -1.46% | 1.65% | 0.20% | 0.67% | 0.96% | -0.83% | 0.42% | 0.01% | 0.60% | 0.31% | 5.36% |
| 2019 | 1.00% | 0.16% | 1.76% | 0.10% | 1.25% | 1.42% | 0.82% | 2.25% | -0.52% | -0.14% | -0.18% | -0.11% | 8.03% |
| 2018 | -0.03% | 0.82% | -0.33% | 0.24% | 0.20% | 0.05% | 0.22% | -0.22% | -0.35% | 0.42% | 1.50% | 2.55% |
Комиссия
Комиссия Bond составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bond составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 1.45 | 2.21 | 1.26 | 0.71 | 6.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.92% | 2.71% | 2.02% | 1.41% | 1.22% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 2.92% | 2.71% | 2.02% | 1.41% | 1.22% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2019 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2018 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bond показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bond составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.24% | 5 янв. 2021 г. | 454 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.7% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 92 |
| -1.81% | 4 сент. 2019 г. | 49 | 12 нояб. 2019 г. | 51 | 27 янв. 2020 г. | 100 |
| -1.15% | 12 апр. 2018 г. | 25 | 17 мая 2018 г. | 31 | 2 июл. 2018 г. | 56 |
| -1.08% | 20 июл. 2018 г. | 56 | 8 окт. 2018 г. | 41 | 4 дек. 2018 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLAU.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| GLAU.L | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.00 | 1.00 | 1.00 |