PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Bond

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


GLAU.L 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
Global Bonds100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.32%
49.41%
Облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 февр. 2018 г., начальной даты GLAU.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Bond4.35%2.64%1.62%2.34%0.87%N/A
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
4.35%2.29%1.62%2.15%0.91%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.48%0.04%0.00%-0.07%-1.70%-0.84%3.50%

Коэффициент Шарпа

Bond на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.43

Коэффициент Шарпа Bond находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
1.16
Облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.


TTM20222021202020192018
Bond2.07%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
2.07%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%

Комиссия

Комиссия Bond составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
0.43

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.97%
-5.31%
Облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bond показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.24%5 янв. 2021 г.45321 окт. 2022 г.
-5.7%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.91
-1.81%4 сент. 2019 г.5012 нояб. 2019 г.5127 янв. 2020 г.101
-1.15%12 апр. 2018 г.2517 мая 2018 г.312 июл. 2018 г.56
-1.08%20 июл. 2018 г.568 окт. 2018 г.414 дек. 2018 г.97

График волатильности

Текущая волатильность Bond составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50%
2.42%
Облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев