PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bond
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


GLAU.L 100%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
Global Bonds
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.38%
15.83%
Облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 февр. 2018 г., начальной даты GLAU.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Bond2.74%-1.53%4.38%9.63%0.11%N/A
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
2.74%-1.53%4.38%9.63%0.11%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%-0.73%0.89%-1.64%0.90%0.90%1.54%1.41%1.08%2.74%
20232.16%-1.68%2.23%0.56%-0.48%0.04%0.00%-0.07%-1.70%-0.84%3.50%2.97%6.72%
2022-1.55%-1.41%-1.95%-2.82%-0.13%-1.46%2.55%-2.56%-3.20%-0.60%2.20%-0.73%-11.22%
2021-0.55%-1.80%-0.28%0.30%0.20%0.51%1.19%-0.22%-1.02%-0.16%0.57%-0.39%-1.67%
20201.75%1.00%-1.46%1.65%0.20%0.67%0.96%-0.83%0.42%0.01%0.60%0.31%5.36%
20191.00%0.16%1.76%0.10%1.25%1.42%0.82%2.25%-0.52%-0.14%-0.18%-0.11%8.03%
2018-0.03%0.82%-0.33%0.24%0.20%0.05%0.22%-0.21%-0.35%0.42%1.50%2.55%

Комиссия

Комиссия Bond составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLAU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Bond, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bond, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bond, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bond, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bond, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bond, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Bond
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bond, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bond, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bond, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bond, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bond, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
2.233.491.420.7710.97

Коэффициент Шарпа

Bond на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.23
3.43
Облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM202320222021202020192018
Bond2.73%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged
2.73%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.35%
-0.54%
Облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bond показал максимальную просадку в 15.24%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bond составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.24%5 янв. 2021 г.45421 окт. 2022 г.
-5.7%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.92
-1.81%4 сент. 2019 г.5012 нояб. 2019 г.5127 янв. 2020 г.101
-1.15%12 апр. 2018 г.2517 мая 2018 г.312 июл. 2018 г.56
-1.08%20 июл. 2018 г.568 окт. 2018 г.414 дек. 2018 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bond составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.08%
2.71%
Облигации
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля