Cor Test 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | Commodities | 33.33% |
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | Industrials Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cor Test 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWM.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.24% | -1.20% | 6.72% | 18.21% | 12.53% | 11.04% |
| Cor Test 2 | 5.42% | 1.33% | 5.50% | 13.37% | 12.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 2.78% | -0.16% | 9.22% | 21.84% | 14.32% | 12.84% |
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 7.56% | 2.24% | -2.86% | 5.68% | 8.51% | N/A |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 5.92% | 1.91% | 9.02% | 11.00% | 12.84% | 6.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cor Test 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.95% | 5.42% | |||||||||||
| 2024 | -0.74% | 1.71% | 4.61% | -0.85% | 1.61% | 0.68% | -0.16% | 0.78% | 3.58% | -1.93% | 1.94% | -3.22% | 8.04% |
| 2023 | 6.01% | -3.65% | 1.36% | 0.25% | -3.68% | 5.90% | 5.17% | -2.01% | -2.42% | -2.74% | 5.80% | 3.75% | 13.67% |
| 2022 | -2.41% | 2.91% | 6.68% | -3.62% | -0.29% | -10.31% | 3.36% | -2.17% | -6.64% | 3.77% | 6.50% | -1.24% | -4.87% |
| 2021 | 0.76% | 4.89% | 1.48% | 6.41% | 2.80% | -0.82% | 2.97% | 0.64% | -2.35% | 4.04% | -1.83% | 5.06% | 26.34% |
| 2020 | -3.99% | -8.58% | -12.08% | 7.32% | 5.49% | 4.29% | 5.76% | 6.11% | -1.92% | -2.43% | 11.00% | 4.98% | 14.03% |
| 2019 | 7.38% | 2.79% | 0.85% | 1.88% | -5.40% | 6.29% | 0.01% | -4.05% | 2.54% | 1.73% | 2.14% | 3.73% | 20.96% |
| 2018 | 3.60% | -2.84% | -3.16% | 3.18% | 1.19% | -1.19% | 0.44% | -0.32% | 1.35% | -6.29% | -1.88% | -5.20% | -11.06% |
| 2017 | 3.13% | 1.09% | -0.56% | -0.12% | -0.23% | 0.80% | 3.85% | 0.81% | 1.62% | 2.93% | 1.36% | 2.92% | 18.93% |
| 2016 | 0.40% | 5.66% | -0.11% | 0.88% | 1.65% | 0.37% | 1.89% | -0.48% | 2.62% | 1.93% | 15.68% |
Комиссия
Комиссия Cor Test 2 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cor Test 2 составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 1.73 | 2.36 | 1.32 | 2.70 | 10.55 |
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 0.35 | 0.58 | 1.07 | 0.32 | 0.75 |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.10 | 1.61 | 1.19 | 0.93 | 2.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cor Test 2 показал максимальную просадку в 31.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Cor Test 2 составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.57% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 18 авг. 2020 г. | 147 |
| -20.28% | 21 апр. 2022 г. | 108 | 26 сент. 2022 г. | 316 | 27 дек. 2023 г. | 424 |
| -17.17% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 245 | 12 дек. 2019 г. | 476 |
| -6.78% | 21 мая 2024 г. | 54 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 86 |
| -5.84% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 11 | 12 июл. 2016 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cor Test 2 составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UC15.L | MXUS.L | XDWM.L | |
|---|---|---|---|
| UC15.L | 1.00 | 0.29 | 0.42 |
| MXUS.L | 0.29 | 1.00 | 0.73 |
| XDWM.L | 0.42 | 0.73 | 1.00 |