My Retirement Mix
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Retirement Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFNS.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
My Retirement Mix | 40.19% | 2.99% | 16.32% | 46.14% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.34% | 2.76% | 12.94% | 34.42% | 16.17% | 15.93% |
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 37.54% | 6.21% | 20.93% | 39.96% | N/A | N/A |
iShares Physical Gold ETC | 25.11% | -2.80% | 8.55% | 31.97% | 12.20% | 10.27% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | 0.19% | 6.65% | 54.53% | 32.95% | 28.62% |
The Progressive Corporation | 65.14% | 3.88% | 26.37% | 66.83% | 32.17% | 28.74% |
VanEck Defense UCITS ETF | 58.96% | 11.30% | 27.85% | 60.18% | N/A | N/A |
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 26.13% | -3.13% | 9.15% | 30.63% | 7.73% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Retirement Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.31% | 5.99% | 6.14% | -1.09% | 4.65% | 1.86% | 2.00% | 4.47% | 2.23% | 1.20% | 40.19% | ||
2023 | -0.68% | 0.93% | 4.51% | 2.75% | -0.79% | -2.95% | 1.43% | 7.16% | 2.80% | 15.80% |
Комиссия
Комиссия My Retirement Mix составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Retirement Mix среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.96 | 4.08 | 1.57 | 4.31 | 18.37 |
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.96 | 4.07 | 1.53 | 5.98 | 22.65 |
iShares Physical Gold ETC | 2.09 | 2.74 | 1.36 | 4.27 | 12.61 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.57 | 2.08 | 1.28 | 2.16 | 5.91 |
The Progressive Corporation | 3.06 | 4.08 | 1.55 | 8.70 | 22.90 |
VanEck Defense UCITS ETF | 3.73 | 4.93 | 1.65 | 9.13 | 32.75 |
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 2.05 | 2.80 | 1.35 | 2.18 | 8.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Retirement Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.84% | 1.34% | 1.59% | 2.16% | 1.47% | 1.70% | 1.15% | 0.91% | 0.88% | 1.27% | 1.37% | 0.93% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.82% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Retirement Mix показал максимальную просадку в 6.16%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.
Текущая просадка My Retirement Mix составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-6.16% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 23 |
-5.92% | 1 авг. 2023 г. | 46 | 3 окт. 2023 г. | 9 | 16 окт. 2023 г. | 55 |
-3.88% | 12 апр. 2023 г. | 17 | 4 мая 2023 г. | 19 | 1 июн. 2023 г. | 36 |
-3.74% | 18 окт. 2023 г. | 8 | 27 окт. 2023 г. | 5 | 3 нояб. 2023 г. | 13 |
-3.3% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Retirement Mix составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PGR | SGLN.L | IUSU.L | SMH | PMLP.L | DFNS.L | VUSA.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR | 1.00 | -0.06 | 0.04 | -0.06 | 0.04 | 0.09 | -0.07 |
SGLN.L | -0.06 | 1.00 | 0.25 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
IUSU.L | 0.04 | 0.25 | 1.00 | -0.08 | 0.36 | 0.17 | 0.19 |
SMH | -0.06 | 0.05 | -0.08 | 1.00 | 0.08 | 0.30 | 0.55 |
PMLP.L | 0.04 | 0.17 | 0.36 | 0.08 | 1.00 | 0.42 | 0.40 |
DFNS.L | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 0.42 | 1.00 | 0.59 |
VUSA.L | -0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.55 | 0.40 | 0.59 | 1.00 |