My Retirement 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | Consumer Defensive | 16.67% |
GZF.DE Engie SA | Utilities | 16.67% |
HSBK.L Halyk Bank AO DRC | Financial Services | 16.67% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | Utilities | 16.67% |
NXT.L Next plc | Consumer Cyclical | 16.67% |
SLHN.SW Swiss Life Holding AG | Financial Services | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Retirement 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2013 г., начальной даты CCH.L
Доходность по периодам
My Retirement 2 на 21 апр. 2025 г. показал доходность в 29.85% с начала года и доходность в 15.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| My Retirement 2 | 29.85% | 11.51% | 24.03% | 51.10% | 27.76% | 15.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
CCH.L Coca Cola HBC AG | 46.13% | 11.12% | 35.26% | 70.20% | 20.28% | 12.84% |
HSBK.L Halyk Bank AO DRC | 11.51% | 1.15% | 30.25% | 37.75% | 37.14% | 21.99% |
NXT.L Next plc | 34.49% | 26.07% | 20.42% | 50.66% | 25.69% | 6.98% |
GZF.DE Engie SA | 34.22% | 11.75% | 22.63% | 38.19% | 25.26% | 7.26% |
SLHN.SW Swiss Life Holding AG | 23.42% | 7.22% | 14.40% | 49.72% | 29.13% | 18.61% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 29.81% | 12.74% | 17.59% | 52.29% | 17.61% | 15.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Retirement 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.72% | 7.60% | 9.83% | 5.93% | 29.85% | ||||||||
| 2024 | -1.07% | 3.67% | 4.80% | 0.22% | 6.84% | -3.25% | 5.09% | 6.94% | 0.77% | -1.97% | 0.45% | -2.29% | 21.33% |
| 2023 | 4.80% | 2.82% | 4.63% | 8.82% | -1.43% | 6.89% | 1.83% | -2.65% | -4.21% | -0.99% | 9.74% | 4.37% | 39.21% |
| 2022 | -4.04% | -6.10% | -10.23% | -1.60% | 3.40% | -9.38% | 8.50% | -3.15% | -10.23% | 8.05% | 14.44% | -1.40% | -14.22% |
| 2021 | 0.28% | 0.73% | 1.98% | 5.85% | 5.67% | -4.93% | 1.62% | 2.90% | -6.17% | 7.87% | -3.71% | 5.49% | 17.78% |
| 2020 | 4.34% | -5.60% | -29.71% | 7.66% | 6.04% | 6.99% | 7.86% | 5.22% | -5.26% | -6.61% | 20.93% | 7.04% | 9.92% |
| 2019 | 9.52% | 2.37% | 3.35% | 3.46% | -0.75% | 5.93% | 2.70% | -0.89% | 1.12% | 2.60% | 1.17% | 2.90% | 38.58% |
| 2018 | 11.20% | -4.32% | 3.58% | 0.56% | -1.46% | 1.12% | 2.59% | -5.36% | -0.06% | -3.60% | 1.26% | -2.01% | 2.51% |
| 2017 | -1.75% | 3.23% | 9.04% | 2.95% | 5.77% | 1.77% | 4.69% | 4.99% | 3.03% | -1.12% | -0.98% | 0.94% | 37.16% |
| 2016 | -7.81% | -6.02% | 2.94% | -1.86% | 4.77% | -3.39% | 1.66% | 7.30% | 0.41% | -2.25% | -5.16% | 4.13% | -6.33% |
| 2015 | -8.72% | 4.76% | -2.09% | 6.93% | 2.56% | -0.50% | 2.50% | -5.62% | -4.58% | 8.66% | -0.61% | -3.38% | -1.60% |
| 2014 | -0.28% | 6.76% | -0.23% | 2.22% | 4.02% | 0.70% | -1.02% | 3.32% | -4.18% | -4.13% | 0.62% | -3.76% | 3.47% |
Комиссия
Комиссия My Retirement 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Retirement 2 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.71 | 3.58 | 1.51 | 5.13 | 13.77 |
HSBK.L Halyk Bank AO DRC | 1.21 | 1.83 | 1.28 | 2.45 | 5.36 |
NXT.L Next plc | 1.67 | 2.44 | 1.32 | 2.21 | 5.96 |
GZF.DE Engie SA | 1.70 | 2.45 | 1.33 | 1.99 | 4.65 |
SLHN.SW Swiss Life Holding AG | 2.41 | 3.01 | 1.51 | 3.98 | 13.84 |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 2.45 | 3.08 | 1.44 | 3.81 | 9.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Retirement 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.53% | 6.44% | 6.52% | 5.78% | 4.15% | 5.08% | 4.02% | 4.69% | 3.27% | 3.67% | 4.90% | 3.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.12% | 2.92% | 2.91% | 3.09% | 2.15% | 2.24% | 6.68% | 1.89% | 1.56% | 1.94% | 2.14% | 2.48% |
HSBK.L Halyk Bank AO DRC | 13.62% | 15.18% | 15.54% | 9.87% | 9.56% | 13.66% | 8.12% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 13.23% | 4.12% |
NXT.L Next plc | 1.79% | 2.27% | 2.54% | 6.08% | 1.35% | 0.00% | 2.39% | 5.14% | 4.15% | 4.37% | 3.88% | 3.56% |
GZF.DE Engie SA | 7.65% | 9.40% | 8.78% | 6.29% | 4.05% | 6.30% | 2.60% | 5.88% | 5.91% | 8.27% | 6.04% | 5.98% |
SLHN.SW Swiss Life Holding AG | 4.21% | 4.72% | 5.14% | 5.24% | 3.76% | 4.85% | 0.51% | 3.57% | 3.19% | 2.95% | 2.40% | 2.33% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 3.76% | 4.16% | 4.22% | 4.11% | 4.05% | 3.42% | 3.82% | 4.65% | 4.83% | 4.51% | 1.74% | 5.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Retirement 2 показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка My Retirement 2 составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.16% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 5 янв. 2021 г. | 223 |
| -32.21% | 14 янв. 2022 г. | 192 | 12 окт. 2022 г. | 128 | 13 апр. 2023 г. | 320 |
| -31.63% | 2 сент. 2014 г. | 466 | 27 июн. 2016 г. | 250 | 16 июн. 2017 г. | 716 |
| -12.29% | 23 мая 2018 г. | 155 | 27 дек. 2018 г. | 39 | 21 февр. 2019 г. | 194 |
| -11.99% | 24 июл. 2023 г. | 53 | 4 окт. 2023 г. | 42 | 1 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Retirement 2 составляет 11.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HSBK.L | NXT.L | CCH.L | SLHN.SW | IBE.MC | GZF.DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK.L | 1.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| NXT.L | 0.07 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.32 |
| CCH.L | 0.07 | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| SLHN.SW | 0.07 | 0.39 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.43 |
| IBE.MC | 0.06 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.57 |
| GZF.DE | 0.08 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.57 | 1.00 |