PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Retirement Mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGLN.L 13%VUSA.L 20%PMLP.L 15%SMH 15%DFNS.L 14%PGR 13%IUSU.L 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF
Aerospace & Defense
14%
IUSU.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
Utilities Equities
10%
PGR
The Progressive Corporation
Financial Services
13%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
Energy Equities
15%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities
13%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
15%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Retirement Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.32%
13.00%
My Retirement Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFNS.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
My Retirement Mix40.19%2.99%16.32%46.14%N/AN/A
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
26.34%2.76%12.94%34.42%16.17%15.93%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
37.54%6.21%20.93%39.96%N/AN/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
25.11%-2.80%8.55%31.97%12.20%10.27%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
41.61%0.19%6.65%54.53%32.95%28.62%
PGR
The Progressive Corporation
65.14%3.88%26.37%66.83%32.17%28.74%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF
58.96%11.30%27.85%60.18%N/AN/A
IUSU.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
26.13%-3.13%9.15%30.63%7.73%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Retirement Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.31%5.99%6.14%-1.09%4.65%1.86%2.00%4.47%2.23%1.20%40.19%
2023-0.68%0.93%4.51%2.75%-0.79%-2.95%1.43%7.16%2.80%15.80%

Комиссия

Комиссия My Retirement Mix составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DFNS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IUSU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Retirement Mix среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My Retirement Mix, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My Retirement Mix, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Retirement Mix, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Retirement Mix, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Retirement Mix, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Retirement Mix, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Retirement Mix
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Retirement Mix, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Retirement Mix, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Retirement Mix, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Retirement Mix, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Retirement Mix, с текущим значением в 37.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0037.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.964.081.574.3118.37
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.964.071.535.9822.65
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
2.092.741.364.2712.61
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.572.081.282.165.91
PGR
The Progressive Corporation
3.064.081.558.7022.90
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF
3.734.931.659.1332.75
IUSU.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
2.052.801.352.188.94

Коэффициент Шарпа

My Retirement Mix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66
2.91
My Retirement Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Retirement Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.84%1.34%1.59%2.16%1.47%1.70%1.15%0.91%0.88%1.27%1.37%0.93%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.74%1.25%1.41%1.05%1.46%1.48%1.70%1.60%1.55%1.73%1.50%1.62%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
3.82%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
PGR
The Progressive Corporation
0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSU.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.27%
My Retirement Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Retirement Mix показал максимальную просадку в 6.16%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка My Retirement Mix составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.16%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.23
-5.92%1 авг. 2023 г.463 окт. 2023 г.916 окт. 2023 г.55
-3.88%12 апр. 2023 г.174 мая 2023 г.191 июн. 2023 г.36
-3.74%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.13
-3.3%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Retirement Mix составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.75%
My Retirement Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PGRSGLN.LIUSU.LSMHPMLP.LDFNS.LVUSA.L
PGR1.00-0.060.04-0.060.040.09-0.07
SGLN.L-0.061.000.250.050.170.110.15
IUSU.L0.040.251.00-0.080.360.170.19
SMH-0.060.05-0.081.000.080.300.55
PMLP.L0.040.170.360.081.000.420.40
DFNS.L0.090.110.170.300.421.000.59
VUSA.L-0.070.150.190.550.400.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2023 г.