EU de fr
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | Europe Equities | 50% |
DAX Global X DAX Germany ETF | Europe Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EU de fr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2014 г., начальной даты DAX
Доходность по периодам
EU de fr на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 2.62% с начала года и доходность в 5.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| EU de fr | 2.08% | 1.94% | -0.36% | 2.49% | 5.79% | 5.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
DAX Global X DAX Germany ETF | 11.44% | 3.29% | 6.37% | 11.99% | 6.27% | 4.66% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | -6.74% | 0.50% | -6.90% | -6.46% | 5.11% | 6.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EU de fr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.30% | 4.69% | 3.70% | -4.05% | 4.35% | -5.30% | 2.29% | 3.79% | 2.04% | -4.94% | -1.79% | 2.08% | |
| 2023 | 10.65% | -1.11% | 4.17% | 3.94% | -5.89% | 5.98% | 2.52% | -4.18% | -5.59% | -3.36% | 11.12% | 4.75% | 23.28% |
| 2022 | -3.31% | -6.32% | -1.64% | -6.45% | 3.26% | -11.83% | 4.85% | -6.40% | -8.73% | 10.47% | 14.46% | -0.90% | -14.83% |
| 2021 | -3.36% | 3.66% | 4.70% | 4.56% | 4.94% | -2.04% | 0.50% | 0.74% | -4.58% | 3.54% | -4.45% | 5.96% | 14.19% |
| 2020 | -3.93% | -8.51% | -17.51% | 6.90% | 6.99% | 7.06% | 2.68% | 6.89% | -4.26% | -7.47% | 20.16% | 4.37% | 8.29% |
| 2019 | 5.88% | 2.10% | 1.19% | 5.79% | -2.68% | 4.32% | -3.79% | -1.04% | 2.35% | 5.28% | 1.39% | 2.60% | 25.39% |
| 2018 | 5.82% | -6.29% | -1.48% | 3.34% | -3.46% | -1.48% | 4.06% | -3.99% | 1.04% | -9.54% | -1.46% | -5.09% | -18.00% |
| 2017 | 1.93% | 0.26% | 5.67% | 4.07% | 4.60% | -0.66% | 2.09% | 0.68% | 4.44% | 2.27% | -0.08% | 0.12% | 28.27% |
| 2016 | -6.65% | -2.31% | 7.88% | 1.83% | -0.70% | -5.02% | 5.59% | 1.47% | 0.33% | -0.80% | -2.94% | 6.38% | 4.02% |
| 2015 | 0.91% | 5.97% | -0.16% | 1.46% | -1.63% | -2.17% | 2.90% | -6.79% | -5.73% | 9.21% | -0.78% | -3.60% | -1.54% |
| 2014 | 1.42% | 4.55% | -4.58% | 1.19% |
Комиссия
Комиссия EU de fr составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EU de fr составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 0.78 | 1.16 | 1.14 | 1.38 | 3.58 |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | -0.43 | -0.49 | 0.94 | -0.46 | -0.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EU de fr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.66% | 2.63% | 2.67% | 2.30% | 1.96% | 2.75% | 3.51% | 2.34% | 2.64% | 2.44% | 0.20% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.29% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.04% | 2.78% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 3.03% | 3.70% | 2.94% | 3.49% | 3.46% | 0.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EU de fr показал максимальную просадку в 41.42%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка EU de fr составляет 7.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.42% | 29 янв. 2018 г. | 550 | 18 мар. 2020 г. | 180 | 27 нояб. 2020 г. | 730 |
| -34.6% | 16 июн. 2021 г. | 334 | 27 сент. 2022 г. | 203 | 13 июл. 2023 г. | 537 |
| -22.77% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 307 | 24 апр. 2017 г. | 494 |
| -13.88% | 14 июл. 2023 г. | 76 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 109 |
| -10.04% | 16 мая 2024 г. | 58 | 6 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EU de fr составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CACX.L | DAX | |
|---|---|---|
| CACX.L | 1.00 | 0.73 |
| DAX | 0.73 | 1.00 |