EU de fr
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | Europe Equities | 50% |
DAX Global X DAX Germany ETF | Europe Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2014 г., начальной даты DAX
Доходность по периодам
EU de fr на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 25.95% с начала года и доходность в 7.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| EU de fr | 25.95% | 3.75% | 24.67% | 19.12% | 13.23% | 7.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
DAX Global X DAX Germany ETF | 33.74% | 5.27% | 30.87% | 35.54% | 13.64% | 7.57% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 18.42% | 2.18% | 18.64% | 4.27% | 12.62% | 7.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EU de fr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.20% | 3.45% | 1.62% | 4.49% | 5.04% | 0.88% | 25.95% | ||||||
| 2024 | -1.30% | 4.69% | 3.70% | -4.05% | 4.34% | -5.29% | 2.30% | 3.78% | 2.04% | -4.93% | -1.79% | -0.70% | 2.05% |
| 2023 | 10.66% | -1.11% | 4.17% | 3.94% | -5.89% | 5.98% | 2.52% | -4.18% | -5.59% | -3.35% | 11.12% | 4.75% | 23.28% |
| 2022 | -3.32% | -6.31% | -1.65% | -6.44% | 3.26% | -11.82% | 4.85% | -6.40% | -8.73% | 10.47% | 14.46% | -0.90% | -14.83% |
| 2021 | -3.36% | 3.66% | 4.70% | 4.57% | 4.94% | -2.04% | 0.50% | 0.74% | -4.58% | 3.54% | -4.46% | 5.97% | 14.19% |
| 2020 | -3.93% | -8.50% | -17.51% | 6.90% | 6.99% | 7.06% | 2.68% | 6.89% | -4.26% | -7.47% | 20.16% | 4.37% | 8.28% |
| 2019 | 5.88% | 2.10% | 1.19% | 5.79% | -2.68% | 4.32% | -3.79% | -1.04% | 2.35% | 5.29% | 1.39% | 2.60% | 25.40% |
| 2018 | 5.83% | -6.29% | -1.48% | 3.33% | -3.46% | -1.48% | 4.05% | -3.99% | 1.04% | -9.53% | -1.47% | -5.09% | -18.00% |
| 2017 | 1.94% | 0.27% | 5.66% | 4.07% | 4.62% | -0.66% | 2.09% | 0.68% | 4.44% | 2.27% | -0.09% | 0.12% | 28.27% |
| 2016 | -6.66% | -2.30% | 7.87% | 1.84% | -0.69% | -5.03% | 5.59% | 1.48% | 0.33% | -0.80% | -2.94% | 6.37% | 4.01% |
| 2015 | 0.91% | 5.97% | -0.16% | 1.46% | -1.63% | -2.18% | 2.91% | -6.79% | -5.73% | 9.22% | -0.79% | -3.59% | -1.54% |
| 2014 | 1.42% | 4.55% | -4.57% | 1.19% |
Комиссия
Комиссия EU de fr составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EU de fr составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.73 | 2.59 | 1.35 | 2.31 | 10.52 |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 0.25 | 0.50 | 1.06 | 0.34 | 0.79 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EU de fr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.62% | 2.63% | 2.67% | 2.30% | 1.96% | 2.75% | 3.51% | 2.34% | 2.64% | 2.44% | 0.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.68% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.75% | 3.00% | 2.78% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 3.03% | 3.70% | 2.94% | 3.49% | 3.46% | 0.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EU de fr показал максимальную просадку в 41.42%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка EU de fr составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.42% | 29 янв. 2018 г. | 550 | 18 мар. 2020 г. | 180 | 27 нояб. 2020 г. | 730 |
| -34.6% | 16 июн. 2021 г. | 334 | 27 сент. 2022 г. | 203 | 13 июл. 2023 г. | 537 |
| -22.77% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 307 | 24 апр. 2017 г. | 494 |
| -14.87% | 19 мар. 2025 г. | 14 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 2 мая 2025 г. | 32 |
| -13.88% | 14 июл. 2023 г. | 76 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CACX.L | DAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.65 | 0.61 |
| CACX.L | 0.50 | 1.00 | 0.73 | 0.92 |
| DAX | 0.65 | 0.73 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.61 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |