EU de fr
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | Europe Equities | 50% |
DAX Global X DAX Germany ETF | Europe Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EU de fr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2014 г., начальной даты DAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 11.18% | 5.60% | 17.48% | 26.33% | 13.16% | 10.99% |
| EU de fr | 8.66% | 6.35% | 13.82% | 13.43% | 7.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DAX Global X DAX Germany ETF | 9.92% | 6.94% | 16.79% | 16.15% | 7.60% | N/A |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 7.41% | 5.76% | 10.86% | 10.69% | 7.86% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EU de fr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.30% | 4.69% | 3.68% | -3.76% | 8.66% | ||||||||
| 2023 | 10.66% | -1.11% | 4.17% | 3.94% | -5.89% | 5.98% | 2.52% | -4.18% | -5.59% | -3.35% | 11.12% | 3.34% | 21.62% |
| 2022 | -3.32% | -6.31% | -1.65% | -6.44% | 3.26% | -11.82% | 3.50% | -6.40% | -8.72% | 10.47% | 14.46% | -1.04% | -16.03% |
| 2021 | -3.36% | 3.66% | 4.70% | 4.57% | 4.94% | -2.04% | -0.35% | 0.75% | -4.59% | 3.54% | -4.46% | 5.79% | 13.01% |
| 2020 | -3.93% | -8.50% | -17.51% | 6.90% | 6.99% | 7.06% | 2.09% | 6.89% | -4.25% | -7.47% | 20.16% | 4.07% | 7.35% |
| 2019 | 5.88% | 2.10% | 1.19% | 5.79% | -2.68% | 4.32% | -5.14% | -1.02% | 2.34% | 5.29% | 1.39% | 2.50% | 23.52% |
| 2018 | 5.82% | -6.29% | -1.48% | 3.34% | -3.47% | -1.48% | 2.56% | -4.01% | 1.04% | -9.54% | -1.47% | -5.23% | -19.33% |
| 2017 | 1.94% | 0.26% | 5.67% | 4.07% | 4.60% | -0.66% | 0.69% | 0.68% | 4.45% | 2.27% | -0.09% | 0.02% | 26.39% |
| 2016 | -6.65% | -2.31% | 7.88% | 1.83% | -0.70% | -5.02% | 3.73% | 1.48% | 0.30% | -0.80% | -2.94% | 6.20% | 2.00% |
| 2015 | 0.91% | 5.97% | -0.16% | 1.46% | -1.63% | -2.18% | 1.33% | -6.79% | -5.74% | 9.21% | -0.78% | -3.82% | -3.28% |
| 2014 | 1.42% | 4.55% | -4.76% | 0.99% |
Комиссия
Комиссия EU de fr составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EU de fr среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
EU de fr
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.33 | 1.94 | 1.23 | 0.92 | 3.46 |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 0.95 | 1.43 | 1.17 | 1.10 | 2.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EU de fr за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU de fr | 1.13% | 1.24% | 1.40% | 1.32% | 1.13% | 1.24% | 1.67% | 0.87% | 0.89% | 0.71% | 0.00% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.25% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EU de fr показал максимальную просадку в 43.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка EU de fr составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.23% | 29 янв. 2018 г. | 550 | 18 мар. 2020 г. | 201 | 29 дек. 2020 г. | 751 |
| -36.1% | 16 июн. 2021 г. | 334 | 27 сент. 2022 г. | 361 | 22 февр. 2024 г. | 695 |
| -24.13% | 22 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 308 | 25 апр. 2017 г. | 495 |
| -10.11% | 2 дек. 2014 г. | 25 | 7 янв. 2015 г. | 27 | 13 февр. 2015 г. | 52 |
| -5.76% | 11 янв. 2021 г. | 15 | 29 янв. 2021 г. | 18 | 24 февр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EU de fr составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CACX.L | DAX | |
|---|---|---|
| CACX.L | 1.00 | 0.73 |
| DAX | 0.73 | 1.00 |