All Weather Enea
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather Enea и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
All Weather Enea на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.63% с начала года и доходность в 5.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.31% | 9.72% |
| All Weather Enea | 0.40% | 3.85% | 7.63% | 11.85% | 5.02% | 5.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.31% | 9.72% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.27% | 9.82% | 14.44% | 17.96% | 7.70% | 8.56% |
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -1.92% | -3.98% | 1.04% | 5.77% | -4.17% | -3.52% |
MTXX.L Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -2.05% | -3.98% | -0.05% | 5.20% | -4.08% | -3.52% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -1.22% | -0.69% | 1.67% | 10.67% | -2.97% | -2.64% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.38% | 0.09% | 1.53% | 2.92% | 1.34% | 1.19% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3.28% | 6.66% | -2.31% | -4.01% | 6.18% | 5.18% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.09% | -2.64% | 5.88% | 16.63% | 9.70% | 6.51% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IBTS.L | CMOP.L | SWDA.L | SGLP.L | IEAA.L | CE01.L | MTXX.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.25 | 0.63 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
| IBTS.L | 0.11 | 1.00 | 0.22 | 0.09 | 0.36 | 0.23 | 0.45 | 0.45 |
| CMOP.L | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| SWDA.L | 0.63 | 0.09 | 0.37 | 1.00 | 0.14 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |
| SGLP.L | 0.08 | 0.36 | 0.39 | 0.14 | 1.00 | 0.45 | 0.54 | 0.55 |
| IEAA.L | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| CE01.L | 0.17 | 0.45 | 0.23 | 0.27 | 0.54 | 0.79 | 1.00 | 0.98 |
| MTXX.L | 0.17 | 0.45 | 0.23 | 0.27 | 0.55 | 0.79 | 0.98 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Weather Enea за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Weather Enea | 0.38% | 0.09% | 0.09% | 0.25% | 0.33% | 0.22% | 0.15% | 0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTXX.L Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.78% | 0.92% | 0.89% | 2.46% | 3.29% | 2.23% | 1.48% | 1.05% | 0.89% | 0.50% | 0.35% | 0.48% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия All Weather Enea составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.74 | ||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.64 | ||||
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.34 | ||||
MTXX.L Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.44 | ||||
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.41 | ||||
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | -0.50 | ||||
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | -0.87 | ||||
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.62 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Weather Enea с января 2010 показал максимальную просадку в 21.09%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.09% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.92% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 76 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -10.6% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 124 | 20 июн. 2019 г. | 358 |
| -5.1% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 36 | 13 нояб. 2020 г. | 52 |
| -3.6% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 25 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
График волатильности
Текущая волатильность All Weather Enea составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.