PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

All Weather Enea

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


CE01.L 10%MTXX.L 10%IBTS.L 10%IEAA.L 5%SGLP.L 15%CMOP.L 5%^GSPC 25%SWDA.L 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
European Government Bonds10%
MTXX.L
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
European Government Bonds10%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
Government Bonds10%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
European Corporate Bonds5%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals15%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
Commodities5%
^GSPC
S&P 500
25%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather Enea и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.04%
10.86%
10.86%
All Weather Enea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

All Weather Enea на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 7.63% с начала года и доходность в 5.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.31%9.72%
All Weather Enea0.40%3.85%7.63%11.85%5.02%5.09%
^GSPC
S&P 500
0.33%11.48%14.66%16.16%8.31%9.72%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.27%9.82%14.44%17.96%7.70%8.56%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
-1.92%-3.98%1.04%5.77%-4.17%-3.52%
MTXX.L
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-2.05%-3.98%-0.05%5.20%-4.08%-3.52%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
-1.22%-0.69%1.67%10.67%-2.97%-2.64%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
0.38%0.09%1.53%2.92%1.34%1.19%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
3.28%6.66%-2.31%-4.01%6.18%5.18%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
2.09%-2.64%5.88%16.63%9.70%6.51%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

^GSPCIBTS.LCMOP.LSWDA.LSGLP.LIEAA.LCE01.LMTXX.L
^GSPC1.000.110.250.630.080.250.170.17
IBTS.L0.111.000.220.090.360.230.450.45
CMOP.L0.250.221.000.370.390.260.230.23
SWDA.L0.630.090.371.000.140.370.270.27
SGLP.L0.080.360.390.141.000.450.540.55
IEAA.L0.250.230.260.370.451.000.790.79
CE01.L0.170.450.230.270.540.791.000.98
MTXX.L0.170.450.230.270.550.790.981.00

Коэффициент Шарпа

All Weather Enea на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.48

Коэффициент Шарпа All Weather Enea находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.48
1.21
1.21
All Weather Enea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Weather Enea за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
All Weather Enea0.38%0.09%0.09%0.25%0.33%0.22%0.15%0.10%0.09%0.05%0.04%0.05%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTXX.L
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3.78%0.92%0.89%2.46%3.29%2.23%1.48%1.05%0.89%0.50%0.35%0.48%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия All Weather Enea составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
0.74
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.64
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
-0.34
MTXX.L
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-0.44
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
0.41
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
-0.50
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
-0.87
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.62

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.69%
-8.22%
-8.22%
All Weather Enea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Weather Enea с января 2010 показал максимальную просадку в 21.09%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.09%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.
-17.92%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.766 июл. 2020 г.95
-10.6%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.12420 июн. 2019 г.358
-5.1%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.3613 нояб. 2020 г.52
-3.6%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.254 нояб. 2021 г.43

График волатильности

Текущая волатильность All Weather Enea составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.04%
3.27%
3.27%
All Weather Enea
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля