Nicole_basis
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | Gold, Precious Metals | 10% |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | Global Equities | 70% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | Bank Loan | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 июн. 2011 г., начальной даты SPYY.DE
Доходность по периодам
Nicole_basis на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -0.74% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Nicole_basis | -0.74% | 2.59% | -1.53% | 10.98% | 10.87% | 7.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 15.68% | 1.50% | 15.01% | 35.03% | 13.22% | 10.46% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 1.06% | 0.18% | 1.33% | 3.16% | 1.45% | 0.47% |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | -3.63% | 3.54% | -4.68% | 9.50% | 12.98% | 9.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nicole_basis, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.84% | -1.35% | -4.47% | -2.51% | 4.04% | -0.74% | |||||||
| 2024 | 2.19% | 2.71% | 3.40% | -0.68% | 0.77% | 3.74% | 0.38% | -0.09% | 1.82% | 1.56% | 4.74% | -0.79% | 21.43% |
| 2023 | 4.01% | -0.30% | 0.72% | -0.13% | 1.94% | 2.19% | 2.03% | -0.70% | -1.30% | -1.71% | 4.06% | 2.86% | 14.32% |
| 2022 | -3.37% | -0.79% | 3.13% | -1.29% | -2.80% | -4.02% | 6.12% | -1.27% | -4.09% | 2.03% | 1.28% | -3.74% | -9.01% |
| 2021 | 0.80% | 1.29% | 4.18% | 1.21% | 0.41% | 2.89% | 0.80% | 2.05% | -1.51% | 3.55% | 0.47% | 2.92% | 20.64% |
| 2020 | 0.17% | -5.67% | -7.50% | 6.80% | 1.32% | 1.87% | 0.57% | 3.39% | -0.80% | -1.57% | 5.23% | 1.79% | 4.78% |
| 2019 | 6.06% | 2.43% | 1.73% | 2.44% | -3.43% | 3.40% | 2.77% | -0.68% | 2.02% | 0.09% | 2.82% | 1.75% | 23.28% |
| 2018 | 0.93% | -1.35% | -2.60% | 2.73% | 2.41% | -0.57% | 1.36% | 0.82% | 0.44% | -3.38% | 0.67% | -5.16% | -3.96% |
| 2017 | -0.17% | 4.10% | 0.21% | -0.56% | -1.07% | -1.04% | -0.45% | -0.15% | 1.61% | 2.65% | -0.44% | 1.19% | 5.89% |
| 2016 | -4.26% | 1.55% | 0.63% | 0.71% | 2.00% | 0.71% | 2.95% | -0.07% | 0.14% | 0.29% | 2.83% | 1.78% | 9.43% |
| 2015 | 5.13% | 4.01% | 2.09% | -1.15% | 2.24% | -4.12% | 0.97% | -5.88% | -4.13% | 9.54% | 1.71% | -2.97% | 6.54% |
| 2014 | -1.14% | 2.11% | -0.64% | 0.99% | 2.66% | 1.67% | 0.74% | 2.43% | 1.13% | 0.66% | 2.10% | 0.83% | 14.34% |
Комиссия
Комиссия Nicole_basis составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nicole_basis составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 2.11 | 2.90 | 1.38 | 6.30 | 16.79 |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 12.16 | 26.25 | 7.72 | 37.45 | 410.86 |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.51 | 0.83 | 1.13 | 0.45 | 1.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nicole_basis показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Nicole_basis составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 6 янв. 2021 г. | 222 |
| -16.93% | 14 апр. 2015 г. | 213 | 11 февр. 2016 г. | 211 | 8 дек. 2016 г. | 424 |
| -14.89% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.58% | 5 янв. 2022 г. | 115 | 16 июн. 2022 г. | 286 | 27 июл. 2023 г. | 401 |
| -9.36% | 2 окт. 2018 г. | 59 | 27 дек. 2018 г. | 37 | 20 февр. 2019 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XEON.DE | 4GLD.DE | SPYY.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | 0.02 | 0.54 | 0.53 |
| XEON.DE | -0.02 | 1.00 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 4GLD.DE | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.20 |
| SPYY.DE | 0.54 | -0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.53 | -0.01 | 0.20 | 0.98 | 1.00 |