(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 8 февр. 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 100 | $170.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.32% | -5.13% | -0.67% | 12.87% | 9.56% | 5.44% | 3.12% | 34.24% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 12.63%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.63% | 12 февр. 2024 г. | 48 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 66 |
| -11.75% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -4.24% | 18 июн. 2024 г. | 3 | 21 июн. 2024 г. | 6 | 1 июл. 2024 г. | 9 |
| -2.84% | 22 мая 2024 г. | 2 | 23 мая 2024 г. | 6 | 3 июн. 2024 г. | 8 |
| -2.32% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 2 | 15 июл. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.