o
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BOL.PA Bollore SA | Communication Services | 33.33% |
MF.PA Wendel | Financial Services | 33.33% |
RF.PA Eurazeo | Financial Services | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в o и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 1990 г., начальной даты RF.PA
Доходность по периодам
o на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 1.04% с начала года и доходность в 3.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| o | 0.38% | -2.47% | -2.87% | 0.41% | 3.16% | 3.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
RF.PA Eurazeo | -6.32% | -1.45% | -10.17% | -7.25% | 3.28% | 4.64% |
MF.PA Wendel | 10.32% | -4.07% | 2.73% | 10.60% | -3.38% | 0.79% |
BOL.PA Bollore SA | -2.57% | -1.77% | -1.00% | -1.63% | 8.37% | 3.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью o, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.49% | 2.99% | 1.90% | 0.35% | -0.61% | -8.83% | 4.50% | 3.77% | 2.16% | -5.50% | -1.43% | 0.38% | |
| 2023 | 8.29% | 1.73% | 2.17% | 6.42% | -5.13% | 0.33% | -4.94% | -5.68% | -7.24% | -3.49% | 16.86% | 6.75% | 14.17% |
| 2022 | -8.04% | -3.83% | 4.20% | -6.82% | 5.54% | -15.65% | 11.00% | -11.34% | -7.92% | 8.25% | 12.63% | 0.49% | -15.12% |
| 2021 | -0.54% | 7.52% | 3.80% | 7.79% | 5.24% | -0.96% | 7.66% | 5.03% | -4.91% | -1.55% | -11.18% | 5.02% | 23.17% |
| 2020 | -0.29% | -10.39% | -29.01% | 2.47% | 5.38% | 7.01% | 2.99% | 8.06% | -2.94% | -8.20% | 24.43% | 7.37% | -2.90% |
| 2019 | 3.00% | 4.13% | 0.53% | 6.47% | -5.15% | 1.85% | -1.44% | -0.60% | 2.87% | 0.24% | -2.78% | 0.37% | 9.31% |
| 2018 | 9.52% | -6.20% | -6.69% | -4.11% | -6.13% | -1.19% | 2.53% | 0.79% | -1.68% | -7.41% | 0.07% | -5.16% | -23.87% |
| 2017 | 5.64% | -3.07% | 6.65% | 6.37% | 12.31% | 0.40% | 4.19% | 2.23% | 6.01% | 1.64% | 1.26% | 3.36% | 57.34% |
| 2016 | -13.66% | -4.31% | 10.02% | 4.15% | -3.18% | -7.60% | 5.83% | 0.43% | -1.46% | -2.55% | -1.99% | 6.41% | -9.85% |
| 2015 | -1.89% | 13.27% | -4.13% | 5.26% | 1.15% | -3.24% | 3.76% | -2.17% | -5.45% | 3.55% | -4.18% | 1.28% | 5.85% |
| 2014 | -7.83% | 11.58% | 6.75% | -2.98% | 3.49% | -1.92% | -7.56% | -1.62% | -7.01% | -8.89% | 5.32% | -3.69% | -15.51% |
| 2013 | 7.44% | 4.18% | -4.00% | 5.45% | 5.52% | -3.55% | 16.61% | -2.03% | 10.97% | 8.44% | -1.37% | 6.47% | 66.49% |
Комиссия
Комиссия o составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг o составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RF.PA Eurazeo | -0.27 | -0.20 | 0.97 | -0.26 | -0.59 |
MF.PA Wendel | 0.50 | 0.85 | 1.10 | 0.22 | 2.30 |
BOL.PA Bollore SA | -0.13 | -0.03 | 1.00 | -0.18 | -0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность o за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.05% | 2.70% | 2.53% | 1.97% | 1.54% | 1.95% | 2.06% | 1.48% | 1.91% | 1.70% | 1.59% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RF.PA Eurazeo | 3.50% | 3.06% | 3.01% | 1.95% | 0.00% | 1.95% | 1.93% | 1.48% | 2.06% | 1.89% | 1.96% | 2.01% |
MF.PA Wendel | 4.44% | 3.97% | 3.44% | 2.75% | 2.86% | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 1.88% | 1.82% | 1.99% | 3.30% |
BOL.PA Bollore SA | 1.22% | 1.06% | 1.15% | 1.22% | 1.77% | 1.54% | 1.71% | 1.33% | 1.79% | 1.40% | 0.82% | 0.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
o показал максимальную просадку в 80.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1073 торговые сессии.
Текущая просадка o составляет 15.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.03% | 6 июл. 2007 г. | 428 | 9 мар. 2009 г. | 1073 | 15 мая 2013 г. | 1501 |
| -57.92% | 2 февр. 2018 г. | 554 | 3 апр. 2020 г. | 341 | 4 авг. 2021 г. | 895 |
| -42.71% | 7 сент. 2021 г. | 274 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -41.29% | 28 февр. 2001 г. | 410 | 9 окт. 2002 г. | 255 | 9 окт. 2003 г. | 665 |
| -36.88% | 9 июн. 2014 г. | 431 | 11 февр. 2016 г. | 379 | 3 авг. 2017 г. | 810 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность o составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BOL.PA | RF.PA | MF.PA | |
|---|---|---|---|
| BOL.PA | 1.00 | 0.37 | 0.38 |
| RF.PA | 0.37 | 1.00 | 0.51 |
| MF.PA | 0.38 | 0.51 | 1.00 |