PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ibit
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


IBIT 100%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Blockchain

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ibit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
37.70%
3.91%
ibit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ibitN/A0.71%N/AN/AN/AN/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust
N/A0.71%N/AN/AN/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.75%45.76%14.26%

Комиссия

Комиссия ibit составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ibit
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход


ibit не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-12.59%
-5.46%
ibit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ibit показал максимальную просадку в 17.14%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ibit составляет 12.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.14%14 мар. 2024 г.2417 апр. 2024 г.
-16.18%12 янв. 2024 г.723 янв. 2024 г.139 февр. 2024 г.20
-8.62%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.38 мар. 2024 г.4
-1.99%21 февр. 2024 г.121 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.2
-1.88%23 февр. 2024 г.123 февр. 2024 г.126 февр. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ibit составляет 18.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
18.83%
3.15%
ibit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля