ibit
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ibit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
ibit | 8.61% | 32.19% | 32.16% | 62.86% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
IBIT iShares Bitcoin Trust | 8.61% | 32.19% | 32.16% | 62.86% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ibit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8.78% | -17.00% | -2.28% | 14.31% | 7.68% | 8.61% | |||||||
2024 | -8.75% | 45.76% | 14.26% | -17.05% | 14.83% | -11.44% | 8.90% | -10.25% | 8.27% | 10.10% | 38.79% | -3.91% | 99.21% |
Комиссия
Комиссия ibit составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ibit составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust | 1.17 | 1.77 | 1.21 | 2.13 | 4.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ibit показал максимальную просадку в 28.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ibit составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.22% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-27.51% | 14 мар. 2024 г. | 122 | 6 сент. 2024 г. | 43 | 6 нояб. 2024 г. | 165 |
-16.18% | 12 янв. 2024 г. | 7 | 23 янв. 2024 г. | 13 | 9 февр. 2024 г. | 20 |
-8.62% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 3 | 8 мар. 2024 г. | 4 |
-8.48% | 25 нояб. 2024 г. | 2 | 26 нояб. 2024 г. | 7 | 6 дек. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ibit составляет 12.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | IBIT | Portfolio | |
---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.37 | 0.37 |
IBIT | 0.37 | 1.00 | 1.00 |
Portfolio | 0.37 | 1.00 | 1.00 |