Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
4GLD.DE Xetra-Gold ETF	Gold, Precious Metals	7.50%
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Emerging Markets Equities	12%
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Europe Equities	42%
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	Asia Pacific Equities	2.50%
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF	Japan Equities	7%
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	S&P 500	26%
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2020 г., начальной даты VUAA.DE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK)	-0.65%	-2.71%	-0.05%	4.50%	24.38%	17.23%	10.20%	—
Активы портфеля:
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	0.00%	-2.86%	-4.23%	-1.34%	17.78%	18.37%	11.75%	—
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	-0.60%	-1.67%	-0.40%	4.15%	21.24%	14.36%	9.42%	9.09%
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	-1.82%	-2.34%	2.57%	5.90%	31.51%	15.83%	4.37%	8.23%
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	-0.17%	-1.74%	5.84%	4.39%	24.38%	10.78%	5.27%	—
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF	-1.75%	-0.60%	4.29%	8.97%	29.80%	16.68%	7.14%	—
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	-0.84%	-3.12%	2.74%	5.78%	27.21%	14.04%	5.70%	—
4GLD.DE Xetra-Gold ETF	0.55%	-8.88%	6.15%	21.67%	49.33%	32.87%	21.95%	14.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.44%	3.36%	-9.29%	2.08%									-0.05%
2025	4.77%	0.56%	-0.55%	2.45%	5.04%	3.73%	-0.19%	3.06%	3.49%	2.15%	0.86%	2.66%	31.69%
2024	-0.02%	2.59%	3.94%	-1.93%	3.43%	0.94%	2.04%	2.37%	2.20%	-2.93%	0.66%	-2.49%	11.01%
2023	7.33%	-2.62%	3.11%	2.16%	-2.57%	4.66%	3.27%	-3.10%	-3.83%	-2.78%	8.38%	4.86%	19.39%
2022	-4.61%	-1.81%	0.95%	-5.72%	-0.49%	-8.14%	4.83%	-4.17%	-8.24%	4.20%	9.91%	-1.33%	-15.11%
2021	-0.43%	1.60%	2.46%	3.78%	3.04%	-0.56%	0.95%	1.74%	-3.62%	3.56%	-2.70%	4.44%	14.82%

Метрики бенчмарка

Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK): годовая альфа составляет 4.21%, бета — 0.48, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 05.02.2020.

Портфель участвовал в 85.94% снижения S&P 500 Index, но только в 77.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 4.21%

Бета: 0.48

R²: 0.35

Участие в росте: 77.72%

Участие в снижении: 85.94%

Комиссия

Комиссия Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WSML.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

IMAE.AS

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

EIMI.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

LGAG.L

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

LGJG.L

L&G Japan Equity UCITS ETF

VUAA.DE

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

4GLD.DE

Xetra-Gold ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK) имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.88	+0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.37	+0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.30	1.39	+1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.16	6.43	+7.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	66	1.05	1.54	1.22	2.60	11.13
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	73	1.21	1.66	1.25	3.21	12.50
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	80	1.66	2.19	1.31	2.65	10.03
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	76	1.42	1.88	1.29	3.04	10.07
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF	75	1.43	2.04	1.27	2.63	9.91
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	83	1.59	2.20	1.30	3.58	13.47
4GLD.DE Xetra-Gold ETF	85	1.91	2.40	1.34	2.93	11.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.55
За 5 лет: 0.69
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK) показал максимальную просадку в 31.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK) составляет 7.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.53%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	110	26 авг. 2020 г.	133
-26.28%	6 янв. 2022 г.	198	12 окт. 2022 г.	308	22 дек. 2023 г.	506
-12.94%	20 мар. 2025 г.	15	9 апр. 2025 г.	15	2 мая 2025 г.	30
-10.65%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.09%	15 июл. 2024 г.	16	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	4GLD.DE	LGJG.L	EIMI.L	VUAA.DE	WSML.L	LGAG.L	IMAE.AS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.12	0.47	0.45	0.62	0.51	0.53	0.53	0.59
4GLD.DE	0.12	1.00	0.23	0.24	0.15	0.16	0.28	0.26	0.32
LGJG.L	0.47	0.23	1.00	0.58	0.58	0.64	0.68	0.66	0.73
EIMI.L	0.45	0.24	0.58	1.00	0.61	0.71	0.79	0.69	0.79
VUAA.DE	0.62	0.15	0.58	0.61	1.00	0.77	0.68	0.75	0.86
WSML.L	0.51	0.16	0.64	0.71	0.77	1.00	0.74	0.77	0.84
LGAG.L	0.53	0.28	0.68	0.79	0.68	0.74	1.00	0.79	0.85
IMAE.AS	0.53	0.26	0.66	0.69	0.75	0.77	0.79	1.00	0.95
Portfolio	0.59	0.32	0.73	0.79	0.86	0.84	0.85	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2020 г.

Portfolio-Simulation (01.11.2025/PK)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов