Go

График показывает рост $10,000 инвестированных в Go и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Go на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 81.46% с начала года и доходность в 43.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Go закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.3%.

Go has an annualized alpha of 12.66%, beta of 2.63, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2008.

• This portfolio captured 413.15% of S&P 500 Index gains and 197.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 2.63 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия Go составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Go имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Go на 13 июн. 2026 г. составляет 2.65 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Go за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Go показал максимальную просадку в 75.47%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.

Текущая просадка Go составляет 20.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.