Kids
optimized on 2025-01-02 for min CVaR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMEW.DE Amundi MSCI World UCITS ETF EUR | Global Equities | 40% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Technology Equities | 40% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | Bank Loan | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты AMEW.DE
Доходность по периодам
Kids на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 3.06% с начала года и доходность в 12.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Kids | 3.06% | 4.43% | 1.87% | 14.14% | 14.57% | 12.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 10.21% | 0.62% | 9.50% | 7.91% | 1.94% | 0.85% |
AMEW.DE Amundi MSCI World UCITS ETF EUR | 4.38% | 4.26% | 1.40% | 14.25% | 14.23% | 9.98% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | -1.87% | 6.90% | -1.76% | 15.34% | 19.57% | 18.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kids, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23% | -2.81% | -4.03% | 2.03% | 6.98% | 3.06% | |||||||
| 2024 | 1.69% | 3.67% | 2.40% | -3.30% | 4.00% | 6.03% | -0.82% | 1.56% | 2.03% | -0.86% | 3.40% | -0.84% | 20.23% |
| 2023 | 6.93% | -1.09% | 5.32% | 1.03% | 3.26% | 5.08% | 2.54% | -1.65% | -4.84% | -1.90% | 9.88% | 4.71% | 32.28% |
| 2022 | -6.90% | -2.22% | 2.59% | -7.99% | -1.92% | -7.74% | 6.91% | -3.71% | -7.55% | 4.25% | 4.71% | -2.84% | -21.50% |
| 2021 | -0.86% | 1.50% | 0.80% | 4.66% | -0.12% | 3.15% | 2.20% | 2.70% | -4.25% | 4.67% | 0.59% | 3.09% | 19.29% |
| 2020 | 0.57% | -7.43% | -5.96% | 6.61% | 4.71% | 5.00% | 5.44% | 7.16% | -2.81% | -3.81% | 9.91% | 5.49% | 25.70% |
| 2019 | 6.86% | 3.63% | 1.87% | 3.71% | -5.45% | 6.14% | 2.66% | -2.88% | 1.35% | 2.53% | 3.57% | 3.27% | 30.09% |
| 2018 | 5.55% | -1.24% | -3.14% | 1.13% | 1.55% | -0.98% | 2.73% | 3.30% | -0.14% | -7.05% | -0.62% | -6.60% | -6.13% |
| 2017 | 1.01% | 3.72% | 1.80% | 1.47% | 3.06% | 0.48% | 2.71% | 1.63% | 0.85% | 3.26% | 1.66% | 1.39% | 25.57% |
| 2016 | -5.61% | 0.13% | 5.30% | -2.15% | 2.97% | -1.67% | 4.22% | 1.49% | 1.37% | -1.08% | 0.32% | 1.41% | 6.38% |
| 2015 | -3.39% | 4.73% | -1.57% | 1.07% | 0.68% | -1.58% | 0.07% | -3.91% | -1.86% | 6.40% | -0.24% | -0.18% | -0.26% |
| 2014 | -2.06% | 3.65% | 0.12% | -0.24% | 2.36% | 1.69% | 0.07% | 1.80% | -1.63% | 0.40% | 2.40% | -1.21% | 7.43% |
Комиссия
Комиссия Kids составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Kids составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 1.00 | 1.61 | 1.18 | 0.33 | 2.29 |
AMEW.DE Amundi MSCI World UCITS ETF EUR | 0.78 | 1.20 | 1.18 | 0.80 | 3.56 |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 0.46 | 0.94 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kids показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Kids составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.79% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 299 | 11 дек. 2023 г. | 500 |
| -27.44% | 14 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 6 июл. 2020 г. | 98 |
| -16.43% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 26 | 20 мая 2025 г. | 63 |
| -16.42% | 28 сент. 2018 г. | 61 | 27 дек. 2018 г. | 79 | 23 апр. 2019 г. | 140 |
| -15.26% | 20 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 127 | 11 авг. 2016 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XEON.DE | LYPG.DE | AMEW.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.50 | 0.52 | 0.51 |
| XEON.DE | 0.11 | 1.00 | 0.35 | 0.41 | 0.46 |
| LYPG.DE | 0.50 | 0.35 | 1.00 | 0.84 | 0.96 |
| AMEW.DE | 0.52 | 0.41 | 0.84 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.51 | 0.46 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |