T212 EUR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

T212 EUR

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BNP.PA BNP Paribas SA	Financial Services	11.11%
CABK.MC Caixabank SA	Financial Services	11.11%
DG.PA VINCI SA	Industrials	11.11%
DTG.DE Daimler Truck Holding AG	Industrials	11.11%
MT ArcelorMittal	Basic Materials	11.11%
NN.AS NN Group N.V.	Financial Services	11.11%
RNO.PA Renault SA	Consumer Cyclical	11.11%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	Industrials	11.11%
VIV.PA Vivendi SE	Communication Services	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T212 EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

T212 EUR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2021 г., начальной даты DTG.DE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
T212 EUR	7.32%	-4.71%	-7.20%	17.86%	N/A	N/A
Активы портфеля:
DTG.DE Daimler Truck Holding AG	7.81%	-1.40%	-8.89%	26.90%	N/A	N/A
NN.AS NN Group N.V.	29.53%	-4.95%	2.81%	47.93%	12.55%	12.92%
RNO.PA Renault SA	10.69%	1.68%	-16.78%	16.13%	-0.59%	-1.13%
MT ArcelorMittal	-12.05%	3.98%	-6.34%	6.56%	9.28%	-0.81%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	-0.74%	-7.78%	-10.00%	4.70%	8.90%	11.70%
VIV.PA Vivendi SE	-7.43%	-13.87%	-11.82%	5.29%	1.60%	9.61%
DG.PA VINCI SA	-12.33%	-8.76%	-15.37%	-6.98%	3.11%	12.00%
BNP.PA BNP Paribas SA	-3.23%	-9.74%	-14.08%	9.33%	8.44%	7.24%
CABK.MC Caixabank SA	53.69%	-1.31%	12.78%	45.27%	20.78%	6.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T212 EUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.30%	1.54%	10.11%	-2.71%	8.24%	-9.04%	3.64%	2.18%	0.11%	-0.61%			7.32%
2023	13.89%	-0.28%	-4.27%	2.16%	-7.60%	11.03%	2.41%	-2.99%	-4.18%	-5.55%	11.45%	5.58%	20.56%
2022	2.44%	-7.03%	-2.50%	-5.59%	7.21%	-13.22%	2.78%	-4.28%	-8.77%	10.60%	13.97%	-0.67%	-8.33%
2021												6.76%	6.76%

Комиссия

Комиссия T212 EUR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг T212 EUR среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T212 EUR

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DTG.DE Daimler Truck Holding AG	0.81	1.49	1.19	0.78	1.63
NN.AS NN Group N.V.	2.46	3.87	1.50	1.43	21.69
RNO.PA Renault SA	0.67	1.09	1.14	0.62	1.36
MT ArcelorMittal	0.11	0.35	1.04	0.08	0.23
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	0.11	0.29	1.04	0.15	0.37
VIV.PA Vivendi SE	0.17	0.45	1.06	0.14	0.61
DG.PA VINCI SA	-0.40	-0.41	0.95	-0.48	-1.10
BNP.PA BNP Paribas SA	0.31	0.56	1.08	0.44	0.97
CABK.MC Caixabank SA	1.52	1.93	1.27	2.91	6.93

Коэффициент Шарпа

T212 EUR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

T212 EUR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T212 EUR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	5.17%	3.94%	3.19%	2.37%	2.41%	3.93%	4.07%	2.86%	5.54%	5.40%	3.59%	4.08%
Активы портфеля:
DTG.DE Daimler Truck Holding AG	5.18%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NN.AS NN Group N.V.	7.47%	8.14%	6.71%	5.04%	7.88%	5.91%	4.89%	4.35%	5.13%	3.16%	0.00%	0.00%
RNO.PA Renault SA	4.49%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	8.42%	6.51%	3.75%	2.84%	2.05%	2.84%	2.94%
MT ArcelorMittal	2.04%	1.55%	1.45%	0.94%	0.00%	1.14%	0.48%	0.00%	0.00%	5.97%	2.28%	1.41%
VIE.PA Veolia Environnement S.A.	4.39%	3.92%	4.17%	2.09%	2.50%	3.88%	4.68%	3.76%	4.51%	3.20%	4.92%	6.12%
VIV.PA Vivendi SE	2.73%	2.58%	2.80%	5.05%	5.50%	4.69%	5.12%	4.32%	26.80%	24.37%	11.70%	12.63%
DG.PA VINCI SA	4.49%	3.56%	3.48%	2.90%	3.07%	2.74%	3.49%	2.54%	2.94%	3.03%	3.89%	3.71%
BNP.PA BNP Paribas SA	7.73%	6.23%	6.89%	4.38%	0.00%	5.72%	7.65%	4.34%	3.82%	2.87%	3.05%	2.65%
CABK.MC Caixabank SA	7.97%	5.01%	3.23%	0.90%	2.70%	2.89%	3.84%	2.71%	3.87%	4.00%	3.62%	7.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T212 EUR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

T212 EUR показал максимальную просадку в 35.53%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.

Текущая просадка T212 EUR составляет 10.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.53%	10 февр. 2022 г.	165	29 сент. 2022 г.	321	27 дек. 2023 г.	486
-13.48%	4 июн. 2024 г.	46	6 авг. 2024 г.	—	—	—
-8.66%	18 янв. 2022 г.	5	24 янв. 2022 г.	11	8 февр. 2022 г.	16
-6.3%	9 апр. 2024 г.	6	16 апр. 2024 г.	20	14 мая 2024 г.	26
-4.51%	28 дек. 2023 г.	14	17 янв. 2024 г.	29	27 февр. 2024 г.	43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T212 EUR составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

T212 EUR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CABK.MC	MT	DTG.DE	VIV.PA	RNO.PA	VIE.PA	NN.AS	DG.PA	BNP.PA
CABK.MC	1.00	0.39	0.39	0.38	0.41	0.40	0.50	0.44	0.60
MT	0.39	1.00	0.43	0.46	0.50	0.40	0.49	0.49	0.50
DTG.DE	0.39	0.43	1.00	0.48	0.54	0.50	0.49	0.55	0.54
VIV.PA	0.38	0.46	0.48	1.00	0.45	0.54	0.53	0.56	0.55
RNO.PA	0.41	0.50	0.54	0.45	1.00	0.50	0.51	0.52	0.59
VIE.PA	0.40	0.40	0.50	0.54	0.50	1.00	0.57	0.67	0.62
NN.AS	0.50	0.49	0.49	0.53	0.51	0.57	1.00	0.60	0.65
DG.PA	0.44	0.49	0.55	0.56	0.52	0.67	0.60	1.00	0.65
BNP.PA	0.60	0.50	0.54	0.55	0.59	0.62	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

T212 EUR

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество