MHA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VONG
Доходность по периодам
MHA на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 1.50% с начала года и доходность в 13.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| MHA | 1.50% | 4.82% | -0.51% | 15.18% | 15.53% | 13.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.31% | 6.74% | 0.31% | 18.17% | 17.31% | 16.12% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.10% | 2.79% | -2.06% | 11.06% | 12.82% | 9.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MHA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | -1.15% | -5.73% | -0.98% | 6.44% | 0.48% | 1.50% | ||||||
| 2024 | 1.59% | 4.72% | 3.53% | -3.96% | 4.53% | 3.24% | 1.56% | 2.26% | 2.01% | -0.32% | 6.03% | -1.83% | 25.47% |
| 2023 | 5.35% | -2.37% | 3.30% | 1.13% | -0.24% | 6.12% | 3.75% | -1.64% | -4.45% | -2.10% | 8.61% | 5.04% | 23.87% |
| 2022 | -4.56% | -2.80% | 3.35% | -8.14% | 0.72% | -7.93% | 8.26% | -3.59% | -8.70% | 8.93% | 5.33% | -5.42% | -15.55% |
| 2021 | -0.62% | 2.26% | 4.50% | 4.73% | 0.76% | 2.52% | 1.90% | 2.95% | -4.46% | 6.82% | -0.80% | 4.31% | 27.28% |
| 2020 | -0.17% | -8.17% | -11.75% | 12.62% | 4.80% | 1.83% | 5.42% | 6.77% | -3.71% | -2.35% | 11.17% | 3.89% | 18.84% |
| 2019 | 7.43% | 3.71% | 1.68% | 3.68% | -6.30% | 6.75% | 1.46% | -1.50% | 2.02% | 1.89% | 3.40% | 2.99% | 30.00% |
| 2018 | 5.56% | -3.62% | -2.44% | 0.17% | 3.00% | 0.32% | 3.53% | 3.26% | 0.49% | -6.69% | 2.26% | -8.50% | -3.63% |
| 2017 | 1.65% | 3.84% | 0.46% | 1.08% | 1.48% | 0.42% | 2.13% | 0.81% | 2.15% | 2.82% | 3.03% | 1.17% | 23.11% |
| 2016 | -4.26% | 0.28% | 6.70% | -0.11% | 1.66% | 0.78% | 3.66% | -0.38% | -0.05% | -1.80% | 3.24% | 2.11% | 11.99% |
| 2015 | -2.21% | 5.80% | -1.46% | 1.09% | 0.89% | -2.24% | 2.24% | -5.80% | -2.16% | 8.55% | 0.26% | -1.27% | 2.92% |
| 2014 | -3.48% | 4.39% | 0.83% | 0.96% | 2.32% | 2.03% | -1.54% | 4.02% | -1.15% | 2.41% | 3.19% | -1.17% | 13.24% |
Комиссия
Комиссия MHA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MHA составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.72 | 1.09 | 1.15 | 0.73 | 2.39 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.69 | 1.26 | 1.18 | 0.93 | 3.59 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MHA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.69% | 1.65% | 1.91% | 1.99% | 1.67% | 1.97% | 2.03% | 2.29% | 2.00% | 2.19% | 2.35% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.85% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MHA показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка MHA составляет 3.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -22.7% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -18.64% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.63% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.78% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VYM | VONG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.94 | 0.99 |
| VYM | 0.89 | 1.00 | 0.73 | 0.90 |
| VONG | 0.94 | 0.73 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.99 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |