MHA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | Diversified Portfolio | 25% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | Europe Equities | 25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MHA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 янв. 2012 г., начальной даты EDEN
Доходность по периодам
MHA на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 22.79% с начала года и доходность в 16.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| MHA | 22.79% | 0.14% | 9.81% | 36.76% | 20.61% | 16.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.96% | 0.76% | 12.23% | 35.62% | 19.66% | 16.06% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 12.87% | 1.41% | 8.19% | 20.49% | 9.15% | 7.71% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 18.50% | 2.11% | 8.86% | 28.84% | 17.90% | 11.68% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.48% | -3.97% | 8.75% | 62.34% | 34.43% | 28.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MHA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.80% | 7.07% | 3.53% | -3.67% | 7.51% | 3.97% | -0.59% | 1.04% | 22.79% | ||||
| 2023 | 8.99% | -0.35% | 6.54% | 0.15% | 4.26% | 4.89% | 2.98% | -2.06% | -5.09% | -2.78% | 10.93% | 6.11% | 38.82% |
| 2022 | -8.27% | -2.92% | 2.24% | -9.89% | 0.64% | -9.87% | 10.97% | -6.77% | -11.38% | 5.70% | 11.42% | -4.15% | -22.98% |
| 2021 | -0.31% | 2.38% | 1.94% | 4.43% | 1.65% | 3.26% | 2.06% | 2.84% | -5.23% | 6.49% | 0.92% | 2.75% | 25.27% |
| 2020 | -0.11% | -5.55% | -10.49% | 11.70% | 6.60% | 4.40% | 7.22% | 6.37% | -1.59% | -1.71% | 12.38% | 5.41% | 37.21% |
| 2019 | 7.58% | 4.31% | 2.13% | 4.70% | -7.92% | 7.20% | 1.08% | -0.80% | 1.56% | 3.86% | 3.69% | 6.19% | 37.94% |
| 2018 | 5.83% | -2.15% | -1.24% | -2.15% | 3.27% | -1.31% | 3.64% | 2.03% | -1.56% | -9.31% | 1.69% | -5.71% | -7.68% |
| 2017 | 3.78% | 2.12% | 2.42% | 2.80% | 4.31% | -0.68% | 3.69% | 1.89% | 2.09% | 3.60% | 0.09% | 1.35% | 31.04% |
| 2016 | -5.24% | -0.37% | 7.34% | -0.79% | 3.29% | -1.37% | 5.84% | 0.88% | 1.26% | -2.68% | 0.01% | 2.30% | 10.26% |
| 2015 | -1.19% | 6.65% | -0.39% | 1.70% | 2.60% | -3.49% | 1.06% | -5.19% | -1.82% | 5.70% | 1.74% | -0.79% | 6.08% |
| 2014 | -1.73% | 6.81% | 0.36% | 0.25% | 3.12% | 3.18% | -1.95% | 2.92% | -2.29% | 1.62% | 2.97% | -1.19% | 14.54% |
| 2013 | 6.00% | 0.72% | 1.69% | 2.97% | 1.66% | -2.11% | 5.33% | -1.87% | 5.87% | 3.64% | 2.03% | 3.71% | 33.51% |
Комиссия
Комиссия MHA составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MHA среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.97 | 2.59 | 1.33 | 2.27 | 9.90 |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.99 | 2.80 | 1.20 | 1.50 | 9.22 |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 1.82 | 2.60 | 1.27 | 1.80 | 10.59 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.72 | 2.24 | 1.55 | 2.35 | 7.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MHA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHA | 1.03% | 1.30% | 1.62% | 0.96% | 1.01% | 2.92% | 2.35% | 2.75% | 1.54% | 2.28% | 1.61% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 1.19% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% | 0.87% | 0.86% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MHA показал максимальную просадку в 33.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка MHA составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.39% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -30.71% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -19.27% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -14.88% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 75 | 31 мая 2016 г. | 254 |
| -12.82% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 71 | 13 сент. 2012 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MHA составляет 6.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EDEN | SMH | SCHG | AOA | |
|---|---|---|---|---|
| EDEN | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.66 |
| SMH | 0.48 | 1.00 | 0.79 | 0.75 |
| SCHG | 0.57 | 0.79 | 1.00 | 0.88 |
| AOA | 0.66 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |