MHA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | Diversified Portfolio | 25% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | Europe Equities | 25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MHA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 янв. 2012 г., начальной даты EDEN
Доходность по периодам
MHA на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -11.22% с начала года и доходность в 13.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| MHA | -15.47% | -10.98% | -17.80% | -4.98% | 18.11% | 14.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -6.05% | -10.17% | 6.44% | 16.81% | 14.20% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -3.41% | -4.08% | -4.94% | 7.34% | 10.05% | 6.92% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -5.73% | -10.54% | -17.84% | -13.53% | 10.79% | 8.02% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.59% | -23.13% | -8.95% | 24.77% | 22.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MHA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99% | -2.67% | -7.84% | -6.68% | -15.47% | ||||||||
| 2024 | 4.05% | 9.44% | 4.35% | -4.12% | 9.41% | 5.83% | -2.58% | 0.08% | 0.74% | -2.12% | 1.28% | -0.92% | 27.28% |
| 2023 | 10.56% | 0.19% | 7.51% | -1.35% | 7.50% | 5.05% | 3.66% | -2.19% | -5.75% | -3.12% | 12.40% | 7.11% | 47.84% |
| 2022 | -9.33% | -2.92% | 2.04% | -11.45% | 1.83% | -11.67% | 12.54% | -7.55% | -12.12% | 4.95% | 13.22% | -5.82% | -26.79% |
| 2021 | 0.43% | 3.15% | 1.71% | 3.56% | 1.79% | 3.95% | 1.84% | 2.96% | -5.44% | 6.85% | 3.29% | 2.33% | 29.30% |
| 2020 | -0.38% | -5.32% | -10.50% | 12.35% | 6.64% | 5.10% | 7.74% | 6.45% | -1.44% | -1.39% | 13.67% | 5.37% | 41.93% |
| 2019 | 7.87% | 4.66% | 2.25% | 5.25% | -8.85% | 7.77% | 1.70% | -0.95% | 1.81% | 4.35% | 3.89% | 5.33% | 39.75% |
| 2018 | 6.11% | -1.86% | -1.27% | -2.77% | 3.94% | -1.69% | 3.69% | 2.19% | -1.74% | -9.76% | 1.84% | -6.38% | -8.49% |
| 2017 | 3.91% | 2.08% | 2.63% | 2.75% | 4.70% | -0.98% | 3.90% | 2.09% | 2.26% | 4.00% | -0.28% | 0.84% | 31.59% |
| 2016 | -5.16% | -0.48% | 7.30% | -0.76% | 3.39% | -1.62% | 5.87% | 0.81% | 1.21% | -2.77% | -0.13% | 2.15% | 9.55% |
| 2015 | -1.19% | 6.79% | -0.33% | 1.83% | 2.64% | -3.51% | 1.28% | -5.14% | -1.81% | 5.27% | 1.96% | -1.16% | 6.13% |
| 2014 | -1.53% | 7.11% | 0.11% | 0.44% | 3.16% | 3.08% | -2.06% | 2.60% | -2.32% | 1.54% | 2.87% | -1.61% | 13.76% |
Комиссия
Комиссия MHA составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MHA составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 0.51 | 0.81 | 1.11 | 0.55 | 2.65 |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -0.67 | -0.82 | 0.90 | -0.46 | -1.08 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MHA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.26% | 1.16% | 1.30% | 1.33% | 0.83% | 0.84% | 1.79% | 1.88% | 2.39% | 1.29% | 1.74% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.40% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% | 0.87% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MHA показал максимальную просадку в 37.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка MHA составляет 16.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.16% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -31.35% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.85% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.49% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -15.22% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 1 июн. 2016 г. | 255 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MHA составляет 17.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EDEN | SMH | SCHG | AOA | |
|---|---|---|---|---|
| EDEN | 1.00 | 0.48 | 0.56 | 0.66 |
| SMH | 0.48 | 1.00 | 0.79 | 0.75 |
| SCHG | 0.56 | 0.79 | 1.00 | 0.88 |
| AOA | 0.66 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |