Retirement 10000

График показывает рост £10,000 инвестированных в Retirement 10000 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement 10000 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

Retirement 10000: годовая альфа составляет 11.03%, бета — 0.48, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 21.01.2019.

• Портфель участвовал в 101.98% роста S&P 500 Index, но только в 76.91% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Retirement 10000 составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Retirement 10000 имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement 10000 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.56
• За 5 лет: 1.13
• За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Retirement 10000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Retirement 10000 показал максимальную просадку в 23.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка Retirement 10000 составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.