Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | Health & Biotech Equities | 15% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | Aerospace & Defense | 30% |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | Asia Pacific Equities | 18% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 21% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в InteractiveBrokers [new, end 2026] и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты BTEC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель InteractiveBrokers [new, end 2026] | 0.35% | -4.79% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.23% | -13.65% | -17.68% | -16.96% | 73.49% | 47.33% | 13.60% | 35.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.85% | -2.69% | -5.36% | -5.50% | 39.92% | 23.50% | 15.02% | 21.67% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.75% | -3.67% | 14.25% | 4.82% | 54.24% | — | — | — |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | -0.54% | -6.83% | -13.54% | -11.38% | -8.15% | 8.15% | 5.00% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -1.40%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении InteractiveBrokers [new, end 2026] закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.34% | -7.33% | 3.48% | -4.43% |
Комиссия
Комиссия InteractiveBrokers [new, end 2026] составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 40 | 0.68 | 1.36 | 1.19 | 1.32 | 3.99 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 57 | 1.10 | 1.67 | 1.23 | 1.88 | 5.72 |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 86 | 2.10 | 2.79 | 1.35 | 3.64 | 9.90 |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | — | — | — | — | — | — |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | 3 | -0.57 | -0.71 | 0.92 | -0.45 | -1.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность InteractiveBrokers [new, end 2026] за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.21% | 0.19% | 0.33% | 0.34% | 0.28% | 0.13% | 0.17% | 0.24% | 0.29% | 0.21% | 0.28% | 0.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXI.DE Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
InteractiveBrokers [new, end 2026] показал максимальную просадку в 11.61%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка InteractiveBrokers [new, end 2026] составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.61% | 10 февр. 2026 г. | 35 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BTEC | DFNS.L | FLXI.DE | VGT | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.44 | 0.63 | 0.95 | 0.98 | 0.91 |
| BTEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DFNS.L | 0.44 | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.40 | 0.43 | 0.69 |
| FLXI.DE | 0.63 | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.53 | 0.63 | 0.67 |
| VGT | 0.95 | 0.00 | 0.40 | 0.53 | 1.00 | 0.95 | 0.88 |
| TQQQ | 0.98 | 0.00 | 0.43 | 0.63 | 0.95 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.91 | 0.00 | 0.69 | 0.67 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |