PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Corser Core
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Corser Core

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

VAGS.L 5%SWDA.L 60%EQQQ.L 15%WLDS.L 12%EMIM.L 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
8%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
15%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
60%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		Global Bonds
5%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Small Cap Blend Equities
12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Corser Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.78%
15.83%
Corser Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2019 г., начальной даты VAGS.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Corser Core16.71%0.22%13.35%35.15%12.01%N/A
Активы портфеля:
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		18.71%0.64%13.62%36.56%12.42%12.37%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		7.76%-1.42%10.20%30.20%7.78%N/A
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		13.22%-2.12%9.66%27.65%4.82%5.99%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		4.02%-4.52%8.04%16.67%-0.80%N/A
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		21.71%2.63%18.09%43.29%20.86%20.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corser Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%3.19%3.21%-3.14%3.14%3.64%1.52%1.18%2.50%16.71%
20237.12%-2.58%3.38%1.59%0.27%5.69%3.60%-2.28%-4.33%-3.57%8.94%6.29%25.62%
2022-6.59%-1.67%2.50%-7.92%-1.99%-8.22%7.09%-3.32%-8.26%3.79%6.20%-3.12%-20.90%
20210.22%2.08%2.21%4.28%1.25%1.68%1.06%2.32%-3.66%4.53%-1.23%3.28%19.24%
2020-0.65%-8.25%-11.25%9.78%4.04%3.99%5.04%7.36%-3.05%-2.57%11.56%5.62%20.61%
2019-0.20%0.93%-3.05%2.39%2.98%2.98%3.48%9.72%

Комиссия

Комиссия Corser Core составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
График комиссии WLDS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
График комиссии VAGS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Corser Core среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Corser Core, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Corser Core, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Corser Core, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Corser Core, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Corser Core, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Corser Core, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Corser Core
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Corser Core, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Corser Core, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Corser Core, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Corser Core, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Corser Core, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		3.294.591.633.2521.56
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.921.521.331.213.45
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		1.862.691.330.9510.48
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		1.752.701.340.627.13
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		2.683.511.483.5312.45

Коэффициент Шарпа

Corser Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98
3.43
Corser Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Corser Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Corser Core0.06%0.06%0.08%0.04%0.06%0.08%0.09%0.10%0.12%0.11%0.15%0.14%
Активы портфеля:
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.41%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%1.01%0.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.86%
-0.54%
Corser Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Corser Core показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Corser Core составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.32%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.935 авг. 2020 г.118
-28.49%9 нояб. 2021 г.23111 окт. 2022 г.32830 янв. 2024 г.559
-7.72%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.53%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.46
-6.64%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Corser Core составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.95%
2.71%
Corser Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VAGS.LEMIM.LEQQQ.LWLDS.LSWDA.L
VAGS.L1.000.350.280.390.38
EMIM.L0.351.000.640.700.74
EQQQ.L0.280.641.000.690.88
WLDS.L0.390.700.691.000.88
SWDA.L0.380.740.880.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 июн. 2019 г.