Pension
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pension и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VNRT.AS
Доходность по периодам
Pension на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.13% с начала года и доходность в 12.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Pension | 26.13% | 2.33% | 12.84% | 33.61% | 14.78% | 12.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 26.13% | 2.33% | 12.84% | 33.61% | 14.78% | 12.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pension, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.34% | 4.25% | 3.27% | -3.29% | 2.65% | 5.38% | 0.88% | 0.71% | 3.25% | 0.43% | 26.13% | ||
| 2023 | 5.51% | -1.91% | 2.09% | 2.07% | 1.11% | 6.35% | 3.19% | -1.10% | -4.34% | -3.32% | 9.16% | 5.05% | 25.52% |
| 2022 | -6.66% | -2.12% | 4.59% | -7.85% | -2.49% | -8.16% | 8.23% | -2.80% | -7.68% | 5.52% | 3.02% | -3.41% | -19.59% |
| 2021 | 0.40% | 2.90% | 3.51% | 5.13% | 0.59% | 2.66% | 2.31% | 2.89% | -4.01% | 5.98% | -0.24% | 3.70% | 28.62% |
| 2020 | 1.16% | -9.46% | -10.02% | 10.42% | 3.57% | 2.54% | 5.58% | 8.45% | -3.46% | -3.05% | 10.91% | 3.71% | 19.12% |
| 2019 | 7.73% | 3.61% | 1.29% | 3.96% | -5.29% | 5.80% | 2.37% | -2.45% | 2.09% | 1.69% | 4.06% | 2.33% | 30.02% |
| 2018 | 5.15% | -3.01% | -3.61% | 1.82% | 1.86% | 0.88% | 2.50% | 2.96% | 0.74% | -7.00% | 0.99% | -7.96% | -5.49% |
| 2017 | 1.73% | 3.90% | 0.18% | 0.96% | 1.00% | 1.15% | 2.52% | -0.22% | 1.96% | 2.36% | 2.55% | 1.75% | 21.66% |
| 2016 | -7.54% | 2.30% | 5.77% | 0.26% | 1.93% | -0.53% | 4.47% | 0.04% | 0.29% | -1.52% | 3.71% | 1.25% | 10.24% |
| 2015 | -19.62% | 5.42% | -1.29% | 1.75% | 0.02% | -2.11% | 1.56% | -5.61% | -3.36% | 8.55% | 0.01% | -0.67% | -16.77% |
| 2014 | -19.41% | 3.14% | 19.50% | -0.68% |
Комиссия
Комиссия Pension составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pension среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 2.95 | 4.08 | 1.58 | 4.11 | 18.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pension за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
VNRT.AS Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 0.96% | 1.25% | 1.45% | 1.00% | 1.42% | 1.44% | 1.77% | 1.64% | 1.58% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.93 |
| 2015 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pension показал максимальную просадку в 34.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Pension составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 11 авг. 2020 г. | 121 |
| -30.2% | 20 нояб. 2014 г. | 312 | 11 февр. 2016 г. | 367 | 18 июл. 2017 г. | 679 |
| -26.02% | 9 окт. 2014 г. | 9 | 21 окт. 2014 г. | 11 | 5 нояб. 2014 г. | 20 |
| -25.19% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 18 дек. 2023 г. | 506 |
| -20.03% | 6 нояб. 2014 г. | 1 | 6 нояб. 2014 г. | 9 | 19 нояб. 2014 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pension составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.