Global Large-Cap Blend Equity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | Global Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Large-Cap Blend Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2022 г., начальной даты XWD1.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Global Large-Cap Blend Equity | 18.68% | 6.78% | 6.40% | 13.33% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.60% | 9.13% | 6.39% | 12.68% | 10.27% | 8.55% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 18.77% | 9.12% | 6.41% | 13.03% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.57% | 6.32% | 3.44% | -2.18% | -4.05% | -3.59% | 9.22% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global Large-Cap Blend Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | |
|---|---|
| Global Large-Cap Blend Equity | 0.88% |
| Активы портфеля: | |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 1.76% |
Комиссия
Комиссия Global Large-Cap Blend Equity составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.90 | ||||
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.93 |
Таблица корреляции активов
| IWDA.L | XWD1.L | |
|---|---|---|
| IWDA.L | 1.00 | 0.98 |
| XWD1.L | 0.98 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global Large-Cap Blend Equity показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 78 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.18% | 17 авг. 2022 г. | 39 | 12 окт. 2022 г. | 78 | 2 февр. 2023 г. | 117 |
| -10.05% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -8.06% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 42 | 18 мая 2023 г. | 71 |
| -4.28% | 11 июл. 2022 г. | 4 | 14 июл. 2022 г. | 3 | 19 июл. 2022 г. | 7 |
| -2.33% | 19 июн. 2023 г. | 5 | 23 июн. 2023 г. | 6 | 3 июл. 2023 г. | 11 |
График волатильности
Текущая волатильность Global Large-Cap Blend Equity составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.