PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global Large-Cap Blend Equity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IWDA.L 50%XWD1.L 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

50%

XWD1.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
Global Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Large-Cap Blend Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
44.09%
45.43%
Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2022 г., начальной даты XWD1.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Global Large-Cap Blend Equity12.91%0.91%13.64%18.94%N/AN/A
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
12.92%0.90%13.62%18.85%11.87%9.33%
XWD1.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
12.89%0.92%13.66%19.03%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Large-Cap Blend Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.39%3.36%3.59%-3.02%2.73%3.68%12.91%
20236.58%-1.65%2.55%1.35%-0.57%6.32%3.44%-2.18%-4.05%-3.59%9.22%5.66%24.42%
20227.29%-3.56%-8.06%5.45%4.62%-2.28%2.57%

Комиссия

Комиссия Global Large-Cap Blend Equity составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XWD1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Global Large-Cap Blend Equity среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 5252
Global Large-Cap Blend Equity
Ранг коэф-та Шарпа Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Global Large-Cap Blend Equity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Global Large-Cap Blend Equity, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.692.531.311.885.93
XWD1.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
1.682.501.301.905.91

Коэффициент Шарпа

Global Large-Cap Blend Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.69
1.82
Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global Large-Cap Blend Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


TTM2023
Global Large-Cap Blend Equity0.84%0.84%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%
XWD1.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
1.69%1.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.33%
-2.86%
Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Global Large-Cap Blend Equity показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Global Large-Cap Blend Equity составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.18%17 авг. 2022 г.3912 окт. 2022 г.782 февр. 2023 г.117
-10.05%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3111 дек. 2023 г.94
-8.06%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.4218 мая 2023 г.71
-4.98%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1615 мая 2024 г.36
-4.28%11 июл. 2022 г.414 июл. 2022 г.319 июл. 2022 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Large-Cap Blend Equity составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.35%
2.76%
Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IWDA.LXWD1.L
IWDA.L1.000.98
XWD1.L0.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2022 г.