Global Large-Cap Blend Equity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | Global Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2022 г., начальной даты XWD1.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 0.15% | 9.13% | -1.12% | 10.29% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.09% | 9.19% | -1.21% | 10.07% | 14.34% | 9.51% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.21% | 9.07% | -1.02% | 10.52% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Large-Cap Blend Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.87% | -2.40% | -4.37% | 0.90% | 2.39% | 0.15% | |||||||
| 2024 | 1.39% | 3.40% | 3.59% | -3.02% | 2.73% | 3.68% | 1.22% | 1.99% | 2.15% | -1.41% | 4.39% | -2.01% | 19.29% |
| 2023 | 6.58% | -1.62% | 2.55% | 1.35% | -0.57% | 6.32% | 3.44% | -2.14% | -4.05% | -3.59% | 9.22% | 5.66% | 24.51% |
| 2022 | 7.30% | -3.14% | -8.06% | 5.45% | 4.62% | -2.28% | 3.01% |
Комиссия
Комиссия Global Large-Cap Blend Equity составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Global Large-Cap Blend Equity составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.63 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 2.57 |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.64 | 0.94 | 1.14 | 0.60 | 2.71 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global Large-Cap Blend Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.82% | 0.89% | 0.91% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 1.64% | 1.78% | 1.81% | 0.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global Large-Cap Blend Equity показал максимальную просадку в 17.18%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global Large-Cap Blend Equity составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.18% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.18% | 17 авг. 2022 г. | 39 | 12 окт. 2022 г. | 78 | 2 февр. 2023 г. | 117 |
| -10.01% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
| -8.03% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 42 | 18 мая 2023 г. | 71 |
| -7.72% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XWD1.L | IWDA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| XWD1.L | 0.58 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| IWDA.L | 0.59 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.59 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |