Global Large-Cap Blend Equity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | Global Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Large-Cap Blend Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2022 г., начальной даты XWD1.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 15.31% | 0.39% | 6.12% | 24.32% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 15.69% | 0.72% | 6.44% | 24.61% | 12.32% | 9.61% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 14.92% | 0.07% | 5.79% | 24.04% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Large-Cap Blend Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.39% | 3.36% | 3.59% | -3.02% | 2.73% | 3.68% | 1.22% | 1.55% | 15.31% | ||||
| 2023 | 6.58% | -1.65% | 2.55% | 1.35% | -0.57% | 6.32% | 3.44% | -2.18% | -4.05% | -3.59% | 9.22% | 5.66% | 24.42% |
| 2022 | 7.29% | -3.56% | -8.06% | 5.45% | 4.62% | -2.28% | 2.57% |
Комиссия
Комиссия Global Large-Cap Blend Equity составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Global Large-Cap Blend Equity среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.02 | 2.85 | 1.37 | 2.44 | 12.57 |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 1.95 | 2.73 | 1.36 | 2.40 | 12.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global Large-Cap Blend Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
| Global Large-Cap Blend Equity | 0.45% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
XWD1.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.89% | 1.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global Large-Cap Blend Equity показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Global Large-Cap Blend Equity составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.18% | 17 авг. 2022 г. | 39 | 12 окт. 2022 г. | 78 | 2 февр. 2023 г. | 117 |
| -10.05% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
| -8.06% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 42 | 18 мая 2023 г. | 71 |
| -7.72% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 29 |
| -4.98% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 16 | 15 мая 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global Large-Cap Blend Equity составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IWDA.L | XWD1.L | |
|---|---|---|
| IWDA.L | 1.00 | 0.98 |
| XWD1.L | 0.98 | 1.00 |