PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Global Large-Cap Blend Equity

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


IWDA.L 50%XWD1.L 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities50%
XWD1.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
Global Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Large-Cap Blend Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.73%
20.97%
Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2022 г., начальной даты XWD1.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Global Large-Cap Blend Equity18.68%6.78%6.40%13.33%N/AN/A
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
18.60%9.13%6.39%12.68%10.27%8.55%
XWD1.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
18.77%9.12%6.41%13.03%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.57%6.32%3.44%-2.18%-4.05%-3.59%9.22%

Коэффициент Шарпа

Global Large-Cap Blend Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.91

Коэффициент Шарпа Global Large-Cap Blend Equity находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
0.89
Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global Large-Cap Blend Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.


TTM
Global Large-Cap Blend Equity0.88%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%
XWD1.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
1.76%

Комиссия

Комиссия Global Large-Cap Blend Equity составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.90
XWD1.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D
0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IWDA.LXWD1.L
IWDA.L1.000.98
XWD1.L0.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38%
-0.50%
Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Global Large-Cap Blend Equity показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 78 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.18%17 авг. 2022 г.3912 окт. 2022 г.782 февр. 2023 г.117
-10.05%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.
-8.06%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.4218 мая 2023 г.71
-4.28%11 июл. 2022 г.414 июл. 2022 г.319 июл. 2022 г.7
-2.33%19 июн. 2023 г.523 июн. 2023 г.63 июл. 2023 г.11

График волатильности

Текущая волатильность Global Large-Cap Blend Equity составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81%
2.72%
Global Large-Cap Blend Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев