2025 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 27% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 9% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 47% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 17% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2014 г., начальной даты DBAW
Доходность по периодам
2025 2 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 6.02% с начала года и доходность в 9.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| 2025 2 | 6.02% | 8.05% | 6.46% | 13.53% | 15.14% | 9.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 7.22% | 9.54% | 8.23% | 9.30% | 12.88% | 6.72% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 22.18% | -4.04% | 24.18% | 33.60% | 12.34% | 9.74% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.56% | 10.51% | 1.45% | 12.71% | 16.92% | 12.20% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 10.04% | 6.14% | 7.33% | 10.39% | 13.90% | 6.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.94% | -0.84% | -1.85% | -0.21% | 5.03% | 6.02% | |||||||
| 2024 | 1.13% | 3.32% | 4.15% | -1.75% | 2.70% | 2.66% | 1.67% | 1.43% | 2.57% | -0.19% | 2.68% | -2.06% | 19.68% |
| 2023 | 5.77% | -2.40% | 2.52% | 1.86% | -0.82% | 4.60% | 3.10% | -1.79% | -3.35% | -2.18% | 7.06% | 4.26% | 19.51% |
| 2022 | -3.79% | -1.33% | 2.83% | -5.25% | -0.93% | -6.80% | 4.96% | -2.63% | -6.85% | 4.50% | 6.14% | -2.73% | -12.31% |
| 2021 | 0.16% | 2.16% | 3.43% | 3.34% | 2.21% | 0.47% | 1.08% | 1.99% | -2.92% | 3.85% | -1.05% | 4.00% | 20.13% |
| 2020 | -0.61% | -7.90% | -10.13% | 8.40% | 3.28% | 3.03% | 3.90% | 5.26% | -2.65% | -2.59% | 9.73% | 4.13% | 12.45% |
| 2019 | 6.87% | 2.78% | 1.46% | 2.94% | -4.63% | 5.67% | 1.10% | -1.64% | 2.15% | 1.98% | 2.48% | 2.92% | 26.31% |
| 2018 | 4.08% | -3.31% | -2.59% | 1.94% | 0.05% | -0.20% | 2.63% | 0.64% | 0.58% | -5.75% | 0.93% | -5.83% | -7.14% |
| 2017 | 1.31% | 3.13% | 1.15% | 0.97% | 1.31% | 0.62% | 1.78% | 0.81% | 1.53% | 2.21% | 1.44% | 1.86% | 19.68% |
| 2016 | -4.34% | 0.71% | 4.67% | 0.56% | 0.85% | 0.43% | 3.49% | 0.56% | 0.21% | -0.79% | 1.55% | 2.16% | 10.24% |
| 2015 | -0.79% | 4.02% | -1.04% | 1.54% | 0.53% | -2.46% | 0.71% | -5.46% | -3.69% | 7.50% | -0.44% | -1.71% | -1.89% |
| 2014 | -0.06% | 4.23% | -0.19% | 1.29% | 1.60% | 2.15% | -0.69% | 2.33% | -2.02% | 0.60% | 2.37% | -0.57% | 11.45% |
Комиссия
Комиссия 2025 2 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025 2 составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.57 | 0.93 | 1.14 | 0.70 | 3.01 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.83 | 2.72 | 1.37 | 4.71 | 13.20 |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.74 | 1.14 | 1.16 | 0.71 | 2.69 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.67 | 1.14 | 1.17 | 0.88 | 4.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 53.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 53.05% | 49.58% | 58.33% | 69.34% | 46.96% | 67.03% | 83.81% | 81.61% | 112.14% | 71.09% | 81.05% | 69.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.58% | 1.70% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 110.93% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.89% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 2 показал максимальную просадку в 29.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 25 авг. 2020 г. | 133 |
| -20.38% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 398 |
| -15.74% | 20 мая 2015 г. | 190 | 11 февр. 2016 г. | 129 | 11 авг. 2016 г. | 319 |
| -14.6% | 30 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 5 апр. 2019 г. | 306 |
| -13.77% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | 28 | 16 мая 2025 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGLN.L | VHYL.AS | DBAW | SPX5.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.50 | 0.77 | 0.60 | 0.72 |
| SGLN.L | 0.02 | 1.00 | -0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.12 |
| VHYL.AS | 0.50 | -0.03 | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.81 |
| DBAW | 0.77 | -0.00 | 0.60 | 1.00 | 0.54 | 0.77 |
| SPX5.L | 0.60 | 0.04 | 0.66 | 0.54 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.72 | 0.12 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | 1.00 |