Global PG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global PG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Global PG | 21.98% | 0.99% | 11.87% | 32.99% | 12.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 21.08% | 1.98% | 11.44% | 32.18% | 12.81% | N/A |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 30.92% | 1.68% | 17.78% | 42.27% | 16.45% | 16.66% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 13.74% | -0.71% | 6.06% | 24.29% | 7.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global PG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.81% | 3.43% | 3.40% | -3.44% | 3.96% | 5.12% | 0.45% | 1.50% | 2.10% | -1.17% | 21.98% | ||
| 2023 | 7.30% | -2.78% | 5.65% | 2.25% | 0.78% | 6.32% | 3.71% | -9.53% | -4.09% | -2.86% | 9.60% | 5.55% | 22.11% |
| 2022 | -5.23% | -2.38% | 1.98% | -9.12% | -0.45% | -9.78% | 7.53% | -5.42% | -10.31% | 7.29% | 8.80% | -3.84% | -21.15% |
| 2021 | -0.33% | 3.03% | 2.69% | 4.10% | 2.32% | 1.31% | 1.88% | 2.19% | -4.45% | 5.62% | -1.51% | 4.54% | 23.08% |
| 2020 | -0.43% | -9.27% | -12.90% | 10.41% | 3.86% | 4.66% | 6.14% | 8.34% | -4.65% | -3.83% | 13.96% | 5.92% | 20.21% |
| 2019 | 0.23% | 4.82% | 3.37% | 4.43% | 13.42% |
Комиссия
Комиссия Global PG составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Global PG среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 2.86 | 3.94 | 1.54 | 4.14 | 17.68 |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 2.11 | 2.76 | 1.37 | 1.58 | 9.64 |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.76 | 1.35 | 1.39 | 1.30 | 2.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global PG показал максимальную просадку в 35.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Global PG составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.78% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -31.75% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 337 | 12 февр. 2024 г. | 530 |
| -9.42% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -9.18% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 48 |
| -6.61% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global PG составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XXTW.L | VHYG.L | LGGG.L | |
|---|---|---|---|
| XXTW.L | 1.00 | 0.54 | 0.67 |
| VHYG.L | 0.54 | 1.00 | 0.83 |
| LGGG.L | 0.67 | 0.83 | 1.00 |