Global PG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 33.35% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 33.35% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Technology Equities | 33.30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
Global PG на 31 мая 2025 г. показал доходность в 4.45% с начала года и доходность в 83.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Global PG | 4.45% | 7.35% | 19.55% | 127.44% | 124.66% | 83.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | -2.41% | 11.39% | -0.78% | 12.70% | 14.60% | 13.87% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 4.39% | 6.57% | 52.40% | 513.87% | 526.03% | 294.78% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 10.53% | 4.05% | 5.28% | 13.75% | 13.01% | 6.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global PG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.42% | -1.92% | -4.03% | 0.92% | 7.35% | 4.45% | |||||||
| 2024 | 1.90% | 3.46% | 19.64% | -3.29% | 3.84% | 55.60% | 0.51% | 1.46% | 17.84% | -1.19% | 3.75% | 14.46% | 177.92% |
| 2023 | 7.48% | -2.53% | 31.57% | 2.15% | 0.75% | 6.12% | 3.62% | -9.53% | 15.61% | -3.04% | 9.69% | 25.54% | 117.83% |
| 2022 | -5.14% | -2.48% | 18.03% | -8.99% | -0.29% | -10.20% | 7.50% | -5.50% | 10.43% | 7.50% | 8.79% | 15.45% | 34.79% |
| 2021 | -0.16% | 3.07% | 20.28% | 4.07% | 2.26% | 36.03% | 1.98% | 2.09% | 11.85% | 5.61% | -1.62% | 25.80% | 172.76% |
| 2020 | -0.50% | -9.72% | -12.45% | 10.24% | 3.64% | 32.14% | 6.53% | 7.78% | 20.84% | -3.87% | 14.05% | 22.46% | 121.20% |
| 2019 | 9.26% | 3.75% | 34.64% | 3.83% | -7.36% | 7.08% | -0.17% | -2.70% | 28.19% | 4.39% | 3.44% | 22.24% | 158.39% |
| 2018 | 7.47% | -3.52% | 10.30% | -0.52% | 6.62% | -1.10% | 1.63% | 0.90% | 26.18% | -6.12% | -0.23% | 18.61% | 72.43% |
| 2017 | 2.86% | 2.92% | 2.28% | 3.08% | 1.88% | 0.36% | 3.01% | -0.27% | 36.91% | 2.08% | 1.99% | 16.82% | 95.23% |
| 2016 | -6.69% | -1.12% | 7.92% | -0.34% | 1.78% | -4.29% | 4.80% | 1.11% | 0.53% | -2.87% | 1.42% | 1.46% | 2.92% |
| 2015 | -3.36% | 6.65% | -3.24% | 3.80% | 0.20% | -2.18% | 0.78% | -6.13% | -4.11% | 9.04% | -0.92% | -2.75% | -3.30% |
| 2014 | -0.14% | 1.75% | -1.95% | -0.38% |
Комиссия
Комиссия Global PG составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Global PG составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.47 | 0.70 | 1.09 | 0.38 | 1.27 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 3.09 | 22.15 | 4.23 | 28.82 | 129.37 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.89 | 1.20 | 1.18 | 0.93 | 4.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global PG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.43% | 1.62% | 1.86% | 1.35% | 1.43% | 1.62% | 1.79% | 1.56% | 1.54% | 1.65% | 0.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.22% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.92% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global PG показал максимальную просадку в 35.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Global PG составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.97% | 14 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 56 | 11 июн. 2020 г. | 83 |
| -21.15% | 30 мар. 2022 г. | 75 | 14 июл. 2022 г. | 85 | 10 нояб. 2022 г. | 160 |
| -20.49% | 19 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 281 | 15 мар. 2017 г. | 472 |
| -18.06% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
| -16.93% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 1 | 27 дек. 2018 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VHYL.AS | VEVE.L | XXTW.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.77 | 0.73 |
| VHYL.AS | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.40 | 0.73 |
| VEVE.L | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.86 |
| XXTW.L | 0.77 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 0.83 | 1.00 |