Global PG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | Global Equities | 33.33% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Technology Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global PG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Global PG | 18.32% | 1.04% | 7.01% | 29.71% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 17.23% | 1.75% | 6.42% | 27.08% | 12.16% | N/A |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.66% | -0.46% | 8.40% | 43.88% | 16.34% | 16.09% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 12.77% | 1.77% | 5.81% | 18.45% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global PG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.81% | 3.43% | 3.36% | -2.85% | 3.28% | 5.21% | 0.46% | 1.48% | 18.32% | ||||
| 2023 | 7.31% | -2.78% | 5.65% | 2.25% | 0.77% | 6.33% | 3.71% | -9.53% | -4.10% | -2.85% | 9.61% | 5.55% | 22.11% |
| 2022 | -5.25% | -2.37% | 1.96% | -9.10% | -0.47% | -9.77% | 7.53% | -5.42% | -10.31% | 7.29% | 8.80% | -3.84% | -21.15% |
| 2021 | -0.32% | 3.03% | 2.67% | 4.11% | 2.32% | 1.31% | 1.88% | 2.19% | -4.45% | 5.62% | -1.53% | 4.55% | 23.08% |
| 2020 | -0.43% | -9.26% | -12.90% | 10.41% | 3.86% | 4.66% | 6.14% | 8.33% | -4.64% | -3.83% | 13.96% | 5.91% | 20.20% |
| 2019 | 0.22% | 4.83% | 3.38% | 4.42% | 13.42% |
Комиссия
Комиссия Global PG составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Global PG среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LGGG.L L&G Global Equity UCITS ETF | 2.31 | 3.22 | 1.41 | 2.35 | 12.91 |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 2.25 | 2.86 | 1.38 | 1.32 | 10.08 |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.63 | 1.17 | 1.31 | 1.08 | 2.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global PG показал максимальную просадку в 35.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Global PG составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.79% | 17 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -31.76% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 337 | 12 февр. 2024 г. | 530 |
| -9.42% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -9.36% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.61% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global PG составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XXTW.L | VHYG.L | LGGG.L | |
|---|---|---|---|
| XXTW.L | 1.00 | 0.55 | 0.68 |
| VHYG.L | 0.55 | 1.00 | 0.84 |
| LGGG.L | 0.68 | 0.84 | 1.00 |