ES- Bond
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 50% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ES- Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2010 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
ES- Bond на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.45% с начала года и доходность в 7.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ES- Bond | 14.22% | 0.84% | 7.79% | 19.23% | 8.39% | 7.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.07% | -0.74% | 2.76% | 5.63% | 1.18% | 1.52% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 26.16% | 2.38% | 12.93% | 34.01% | 15.09% | 12.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ES- Bond, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 1.72% | 2.03% | -1.98% | 1.80% | 3.19% | 1.04% | 1.20% | 1.75% | -0.59% | 14.22% | ||
| 2023 | 3.47% | -1.28% | 2.27% | 1.09% | 0.03% | 3.05% | 1.85% | -0.52% | -2.50% | -1.58% | 5.41% | 3.54% | 15.52% |
| 2022 | -3.99% | -1.12% | 1.36% | -4.44% | -0.74% | -4.35% | 4.68% | -2.05% | -4.89% | 2.79% | 1.89% | -1.61% | -12.26% |
| 2021 | 0.01% | 1.31% | 1.80% | 2.72% | 0.53% | 0.94% | 1.41% | 1.56% | -2.16% | 2.62% | -0.08% | 2.40% | 13.77% |
| 2020 | 0.75% | -4.38% | -4.14% | 5.70% | 2.11% | 1.29% | 2.99% | 4.01% | -1.75% | -1.68% | 5.25% | 2.11% | 12.29% |
| 2019 | 4.18% | 1.89% | 1.22% | 1.99% | -2.38% | 3.40% | 1.45% | -0.91% | 0.90% | 1.09% | 1.98% | 1.44% | 17.33% |
| 2018 | 2.24% | -1.61% | -1.92% | 0.79% | 1.02% | 0.56% | 1.50% | 1.75% | 0.35% | -3.37% | 0.63% | -3.42% | -1.67% |
| 2017 | 0.48% | 2.38% | 0.15% | 0.63% | 0.67% | 0.39% | 1.22% | 0.12% | 0.92% | 1.25% | 1.29% | 1.08% | 11.07% |
| 2016 | -3.07% | 1.24% | 3.03% | -0.11% | 1.01% | 0.23% | 2.35% | -0.15% | 0.18% | -0.95% | 1.37% | 1.19% | 6.34% |
| 2015 | -1.34% | 2.35% | -0.46% | 0.53% | 0.30% | -1.02% | 1.29% | -2.78% | -1.64% | 4.70% | -0.15% | -0.61% | 0.97% |
| 2014 | -1.18% | 2.29% | 0.05% | 0.40% | 1.45% | 1.17% | -0.54% | 1.80% | -0.47% | 0.99% | 1.71% | 0.27% | 8.15% |
| 2013 | 2.81% | 0.72% | 1.13% | 1.48% | 2.09% | -1.61% | 2.80% | -1.91% | 1.89% | 2.61% | 1.60% | 0.70% | 15.14% |
Комиссия
Комиссия ES- Bond составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ES- Bond среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.08 | 3.19 | 1.40 | 1.26 | 8.84 |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.88 | 4.01 | 1.55 | 4.28 | 18.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ES- Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.63% | 1.23% | 0.75% | 0.73% | 0.89% | 1.14% | 1.00% | 0.82% | 0.75% | 0.70% | 0.72% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.27% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ES- Bond показал максимальную просадку в 17.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка ES- Bond составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -15.71% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 14 дек. 2023 г. | 505 |
| -9.14% | 27 июл. 2011 г. | 50 | 4 окт. 2011 г. | 72 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
| -8.44% | 24 сент. 2018 г. | 67 | 26 дек. 2018 г. | 54 | 13 мар. 2019 г. | 121 |
| -6.21% | 4 нояб. 2015 г. | 70 | 11 февр. 2016 г. | 33 | 30 мар. 2016 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ES- Bond составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | CSPX.L | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.07 |
| CSPX.L | -0.07 | 1.00 |