ESA World Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESA World Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| ESA World Tech | 20.08% | -1.20% | 9.23% | 34.33% | 18.63% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 18.38% | 0.67% | 9.00% | 28.30% | 14.83% | 14.89% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 21.58% | -3.09% | 9.27% | 40.26% | 22.20% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESA World Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.96% | 4.76% | 2.82% | -3.55% | 4.03% | 8.56% | -1.43% | 1.09% | 20.08% | ||||
| 2023 | 7.60% | -0.62% | 6.07% | 0.94% | 4.93% | 6.17% | 2.94% | -1.29% | -5.55% | -2.45% | 11.28% | 5.41% | 40.07% |
| 2022 | -8.88% | -2.44% | 4.56% | -9.40% | -3.29% | -8.68% | 9.89% | -3.67% | -8.73% | 5.27% | 2.54% | -4.14% | -25.65% |
| 2021 | -0.12% | 1.87% | 2.26% | 5.43% | -0.05% | 4.29% | 2.84% | 3.65% | -4.35% | 5.86% | 1.73% | 4.05% | 30.64% |
| 2020 | 2.19% | -9.42% | -7.62% | 10.82% | 5.11% | 4.96% | 5.19% | 9.81% | -3.49% | -4.18% | 10.53% | 5.61% | 30.35% |
| 2019 | 7.45% | 5.09% | 2.88% | 4.83% | -6.27% | 6.79% | 3.56% | -3.51% | 2.29% | 2.71% | 4.99% | 3.27% | 38.72% |
| 2018 | 5.92% | -1.20% | -4.49% | 1.71% | 3.64% | 0.42% | 2.19% | 4.58% | 0.24% | -7.74% | -0.92% | -7.64% | -4.32% |
| 2017 | 1.93% | 4.66% | 1.65% | 1.44% | 2.88% | -0.52% | 3.05% | 1.36% | 1.37% | 4.98% | 1.95% | 1.42% | 29.40% |
| 2016 | 0.81% | -1.46% | 3.47% | -1.43% | 6.44% | 1.01% | 1.22% | -0.76% | 1.66% | 2.05% | 13.53% |
Комиссия
Комиссия ESA World Tech составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESA World Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2.21 | 3.07 | 1.40 | 2.40 | 12.58 |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 1.89 | 2.49 | 1.33 | 2.56 | 9.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ESA World Tech показал максимальную просадку в 32.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка ESA World Tech составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.65% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 6 июл. 2020 г. | 96 |
| -30.56% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 295 | 11 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.99% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 11 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.38% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.27% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ESA World Tech составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSP1.L | XDWT.L | |
|---|---|---|
| CSP1.L | 1.00 | 0.81 |
| XDWT.L | 0.81 | 1.00 |