PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ESA World Tech
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CSP1.L 50%XDWT.L 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities
50%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
Technology Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESA World Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.91%
14.38%
ESA World Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.82%3.20%14.94%35.92%14.22%11.43%
ESA World Tech28.99%2.57%16.91%40.19%19.27%N/A
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
26.90%3.52%15.57%37.63%15.73%15.31%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
30.93%1.64%18.10%42.56%22.55%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESA World Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.96%4.76%2.84%-3.85%4.37%8.52%-1.43%1.10%2.48%-0.12%28.99%
20237.59%-0.61%6.07%0.94%4.94%6.17%2.94%-1.29%-5.55%-2.45%11.28%5.41%40.07%
2022-8.87%-2.45%4.57%-9.41%-3.28%-8.69%9.89%-3.67%-8.73%5.27%2.54%-4.14%-25.65%
2021-0.12%1.87%2.27%5.43%-0.05%4.29%2.84%3.65%-4.35%5.86%1.74%4.04%30.63%
20202.19%-9.42%-7.62%10.82%5.11%4.96%5.19%9.81%-3.49%-4.18%10.53%5.62%30.35%
20197.44%5.09%2.88%4.84%-6.27%6.79%3.56%-3.51%2.30%2.70%4.98%3.27%38.72%
20185.92%-1.20%-4.49%1.71%3.64%0.41%2.19%4.58%0.23%-7.74%-0.91%-7.63%-4.31%
20171.92%4.66%1.65%1.44%2.88%-0.52%3.05%1.36%1.37%4.98%1.95%1.42%29.39%
20160.81%-1.46%3.47%-1.43%6.44%1.01%1.23%-0.76%1.66%2.06%13.53%

Комиссия

Комиссия ESA World Tech составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XDWT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии CSP1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESA World Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ESA World Tech, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESA World Tech, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESA World Tech, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESA World Tech, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESA World Tech, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESA World Tech, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESA World Tech
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESA World Tech, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESA World Tech, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESA World Tech, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESA World Tech, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESA World Tech, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.05

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
3.324.591.644.9921.29
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
2.052.681.362.749.70

Коэффициент Шарпа

ESA World Tech на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
3.08
ESA World Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


ESA World Tech не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
0
ESA World Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ESA World Tech показал максимальную просадку в 32.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка ESA World Tech составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.65%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.716 июл. 2020 г.96
-30.56%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.29511 дек. 2023 г.489
-19.98%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7511 апр. 2019 г.135
-11.32%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.62
-10.27%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESA World Tech составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
3.89%
ESA World Tech
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CSP1.LXDWT.L
CSP1.L1.000.81
XDWT.L0.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мар. 2016 г.