ESA World Tech
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESA World Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
ESA World Tech | 28.99% | 2.57% | 16.91% | 40.19% | 19.27% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 26.90% | 3.52% | 15.57% | 37.63% | 15.73% | 15.31% |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 30.93% | 1.64% | 18.10% | 42.56% | 22.55% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESA World Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.96% | 4.76% | 2.84% | -3.85% | 4.37% | 8.52% | -1.43% | 1.10% | 2.48% | -0.12% | 28.99% | ||
2023 | 7.59% | -0.61% | 6.07% | 0.94% | 4.94% | 6.17% | 2.94% | -1.29% | -5.55% | -2.45% | 11.28% | 5.41% | 40.07% |
2022 | -8.87% | -2.45% | 4.57% | -9.41% | -3.28% | -8.69% | 9.89% | -3.67% | -8.73% | 5.27% | 2.54% | -4.14% | -25.65% |
2021 | -0.12% | 1.87% | 2.27% | 5.43% | -0.05% | 4.29% | 2.84% | 3.65% | -4.35% | 5.86% | 1.74% | 4.04% | 30.63% |
2020 | 2.19% | -9.42% | -7.62% | 10.82% | 5.11% | 4.96% | 5.19% | 9.81% | -3.49% | -4.18% | 10.53% | 5.62% | 30.35% |
2019 | 7.44% | 5.09% | 2.88% | 4.84% | -6.27% | 6.79% | 3.56% | -3.51% | 2.30% | 2.70% | 4.98% | 3.27% | 38.72% |
2018 | 5.92% | -1.20% | -4.49% | 1.71% | 3.64% | 0.41% | 2.19% | 4.58% | 0.23% | -7.74% | -0.91% | -7.63% | -4.31% |
2017 | 1.92% | 4.66% | 1.65% | 1.44% | 2.88% | -0.52% | 3.05% | 1.36% | 1.37% | 4.98% | 1.95% | 1.42% | 29.39% |
2016 | 0.81% | -1.46% | 3.47% | -1.43% | 6.44% | 1.01% | 1.23% | -0.76% | 1.66% | 2.06% | 13.53% |
Комиссия
Комиссия ESA World Tech составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESA World Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3.32 | 4.59 | 1.64 | 4.99 | 21.29 |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 2.05 | 2.68 | 1.36 | 2.74 | 9.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ESA World Tech показал максимальную просадку в 32.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка ESA World Tech составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.65% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 6 июл. 2020 г. | 96 |
-30.56% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 295 | 11 дек. 2023 г. | 489 |
-19.98% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 11 апр. 2019 г. | 135 |
-11.32% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 62 |
-10.27% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ESA World Tech составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CSP1.L | XDWT.L | |
---|---|---|
CSP1.L | 1.00 | 0.81 |
XDWT.L | 0.81 | 1.00 |