1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value has an annualized alpha of 1.01%, beta of 0.94, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2019.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.80%) than losses (94.30%) - typical of diversified or defensive assets.
• With beta of 0.94 and R2 of 0.97, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value на 13 июн. 2026 г. составляет 2.16 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 1/2 FTSE Social Index (ESG) and 1/2 Vanguard Value составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.