PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

IMID.L 50%SSAC.L 30%SGLD.TO 5%CSSPX 15%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		REIT
15%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		Global Equities
50%
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		Basic Materials
5%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		Global Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.67%
16.59%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2011 г., начальной даты SSAC.L

Доходность по периодам

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 14.14% с начала года и доходность в 8.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX14.14%2.32%10.67%28.01%6.99%8.02%
Активы портфеля:
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		-31.19%9.86%-41.11%-23.28%-42.35%-28.10%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		17.16%2.45%13.48%30.50%11.28%9.50%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		18.34%2.45%14.24%31.47%11.42%9.47%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		11.35%-0.82%20.71%30.35%2.03%4.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.63%2.38%4.64%-1.57%1.93%1.35%1.95%1.37%2.53%14.14%
20237.57%-1.60%0.02%1.56%-2.10%5.57%2.96%-2.82%-4.27%-4.92%9.78%6.32%18.12%
2022-6.16%-0.94%2.88%-7.46%-1.77%-8.78%6.16%-4.26%-8.34%2.42%4.56%-2.72%-23.04%
2021-0.06%1.96%2.36%4.83%1.68%-0.15%0.72%2.54%-4.15%3.93%-2.52%3.66%15.41%
2020-0.88%-8.98%-13.57%9.75%3.49%2.79%5.27%5.48%-2.60%-3.14%11.61%5.21%11.99%
20198.31%3.10%-0.36%3.11%-3.59%6.28%1.63%-2.31%2.09%0.68%2.19%2.69%25.90%
20183.71%-4.51%-2.03%1.76%-0.79%-0.22%1.97%0.03%0.12%-7.62%1.17%-6.07%-12.39%
20172.79%2.39%2.84%1.49%1.69%2.65%2.10%1.27%3.12%0.44%2.11%2.25%28.20%
2016-6.06%7.29%5.67%1.12%0.13%2.43%6.45%-1.21%2.04%-2.27%-1.87%3.18%17.28%
2015-0.24%7.41%-0.29%0.87%-0.54%-3.55%-0.82%-6.77%-4.12%9.09%-2.38%-1.31%-3.68%
2014-2.52%3.49%1.16%0.08%1.48%3.02%-2.13%0.52%-4.08%0.09%0.97%-2.01%-0.22%
20133.94%-0.54%1.90%-0.48%-0.14%-2.48%3.27%-2.53%7.95%2.90%-0.78%1.22%14.67%

Комиссия

Комиссия IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
График комиссии CSSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
График комиссии IMID.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
График комиссии SSAC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 18.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		-0.100.511.07-0.09-0.29
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		2.924.191.552.3519.61
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		3.154.451.602.5420.48
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		2.453.611.461.1110.98

Коэффициент Шарпа

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
2.69
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX0.39%0.43%0.45%0.51%0.36%0.69%0.50%0.32%0.71%0.40%0.26%0.32%
Активы портфеля:
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		2.58%2.85%3.02%3.40%2.41%4.57%3.33%2.13%4.74%2.68%1.76%2.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.31%
-0.30%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.167
-28.4%17 нояб. 2021 г.22629 сент. 2022 г.46012 июл. 2024 г.686
-22.15%16 февр. 2015 г.24020 янв. 2016 г.12211 июл. 2016 г.362
-19.91%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.1389 июл. 2019 г.373
-11.55%20 мар. 2012 г.6214 июн. 2012 г.6617 сент. 2012 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.88%
3.03%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLD.TOCSSPXIMID.LSSAC.L
SGLD.TO1.000.210.140.18
CSSPX0.211.000.430.47
IMID.L0.140.431.000.86
SSAC.L0.180.470.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2011 г.