PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

IMID.L 50%SSAC.L 30%SGLD.TO 5%CSSPX 15%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		REIT

15%

IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		Global Equities

50%

SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		Basic Materials

5%

SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		Global Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
163.50%
330.80%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2011 г., начальной даты SSAC.L

Доходность по периодам

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.85% с начала года и доходность в 6.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX7.44%1.01%9.02%11.25%5.61%6.56%
Активы портфеля:
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		-21.28%3.61%11.91%-26.67%-44.80%-31.75%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		10.31%0.53%9.61%14.61%9.83%8.10%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		10.81%-0.10%9.77%15.68%10.11%8.01%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		0.60%3.96%4.66%4.59%1.74%4.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.63%2.38%4.63%-1.39%1.74%1.38%7.44%
20237.57%-1.60%0.02%1.56%-2.10%5.58%2.96%-2.82%-4.27%-4.92%9.78%6.32%18.12%
2022-6.16%-0.94%2.87%-7.45%-1.78%-8.77%6.16%-4.26%-8.34%2.42%4.56%-2.72%-23.04%
2021-0.06%1.96%2.36%4.84%1.68%-0.15%0.72%2.54%-4.15%3.93%-2.52%3.63%15.38%
2020-0.88%-8.98%-13.57%9.75%3.49%2.79%5.27%5.48%-2.60%-3.14%11.61%5.21%11.99%
20198.31%3.10%-0.36%3.11%-3.58%6.46%1.63%-2.30%2.09%0.68%2.20%3.07%26.59%
20183.71%-4.52%-1.98%1.76%-0.79%-0.22%1.97%0.03%0.12%-7.62%1.17%-6.03%-12.31%
20172.79%2.39%2.84%1.49%1.69%2.75%2.10%1.27%3.12%0.44%2.11%2.25%28.33%
2016-6.06%7.29%5.67%1.12%0.13%2.43%6.45%-1.21%2.03%-2.27%-1.87%3.48%17.62%
2015-0.24%7.41%-0.29%0.87%-0.54%-3.56%-0.82%-6.77%-4.12%9.09%-2.38%-1.31%-3.68%
2014-2.52%3.49%1.16%0.09%1.48%3.02%-2.13%0.52%-4.08%0.09%0.97%-2.01%-0.22%
20133.94%-0.54%1.90%-0.48%-0.14%-2.48%3.27%-2.53%7.95%2.90%-0.77%1.22%14.67%

Комиссия

Комиссия IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
График комиссии CSSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
График комиссии IMID.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
График комиссии SSAC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 2929
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Ранг коэф-та Шарпа IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		-0.300.141.02-0.26-1.03
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		1.512.281.281.196.26
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		1.602.411.291.296.70
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		0.440.761.090.211.30

Коэффициент Шарпа

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.17
1.58
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX0.43%0.43%0.45%0.48%0.36%1.25%0.59%0.42%1.03%0.40%0.26%0.32%
Активы портфеля:
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		2.85%2.85%3.02%3.21%2.41%8.32%3.95%2.79%6.89%2.68%1.75%2.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.76%
-4.73%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.167
-28.42%17 нояб. 2021 г.22629 сент. 2022 г.46012 июл. 2024 г.686
-22.15%16 февр. 2015 г.24020 янв. 2016 г.12211 июл. 2016 г.362
-19.84%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.1354 июл. 2019 г.370
-11.55%20 мар. 2012 г.6214 июн. 2012 г.6617 сент. 2012 г.128

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.09%
3.80%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLD.TOCSSPXIMID.LSSAC.L
SGLD.TO1.000.210.140.17
CSSPX0.211.000.440.47
IMID.L0.140.441.000.85
SSAC.L0.170.470.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2011 г.