IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2011 г., начальной даты SSAC.L
Доходность по периодам
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 16.65% с начала года и доходность в 8.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX | 15.73% | -3.46% | 8.06% | 17.40% | 6.29% | 7.86% |
Активы портфеля: | ||||||
Sabre Gold Mines Corp. | 11.91% | -17.34% | 46.82% | 20.75% | -35.76% | -14.71% |
SPDR MSCI ACWI IMI | 16.50% | -0.83% | 5.46% | 17.81% | 9.60% | 8.80% |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 17.90% | -0.81% | 5.79% | 19.34% | 9.96% | 8.83% |
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | -0.92% | -7.83% | 1.10% | 0.13% | 0.65% | 2.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.63% | 2.38% | 4.64% | -1.57% | 1.93% | 1.35% | 1.95% | 1.37% | 2.53% | 5.38% | 1.44% | 15.73% | |
2023 | 7.57% | -1.60% | 0.02% | 1.56% | -2.10% | 5.57% | 2.96% | -2.82% | -4.27% | -4.92% | 9.78% | 6.32% | 18.12% |
2022 | -6.16% | -0.94% | 2.88% | -7.46% | -1.77% | -8.78% | 6.16% | -4.26% | -8.34% | 2.42% | 4.56% | -2.72% | -23.04% |
2021 | -0.06% | 1.96% | 2.36% | 4.83% | 1.68% | -0.15% | 0.72% | 2.54% | -4.15% | 3.93% | -2.52% | 3.66% | 15.41% |
2020 | -0.88% | -8.98% | -13.57% | 9.75% | 3.49% | 2.79% | 5.27% | 5.48% | -2.60% | -3.14% | 11.61% | 5.21% | 11.99% |
2019 | 8.31% | 3.10% | -0.36% | 3.11% | -3.59% | 6.28% | 1.63% | -2.31% | 2.09% | 0.68% | 2.19% | 2.69% | 25.90% |
2018 | 3.71% | -4.51% | -2.03% | 1.76% | -0.79% | -0.22% | 1.97% | 0.03% | 0.12% | -7.62% | 1.17% | -6.07% | -12.39% |
2017 | 2.79% | 2.39% | 2.84% | 1.49% | 1.69% | 2.65% | 2.10% | 1.27% | 3.12% | 0.44% | 2.11% | 2.25% | 28.20% |
2016 | -6.06% | 7.29% | 5.67% | 1.12% | 0.13% | 2.43% | 6.45% | -1.21% | 2.04% | -2.27% | -1.87% | 3.18% | 17.28% |
2015 | -0.24% | 7.41% | -0.29% | 0.87% | -0.54% | -3.55% | -0.82% | -6.77% | -4.12% | 9.09% | -2.38% | -1.31% | -3.68% |
2014 | -2.52% | 3.49% | 1.16% | 0.08% | 1.48% | 3.02% | -2.13% | 0.52% | -4.08% | 0.09% | 0.97% | -2.01% | -0.22% |
2013 | 3.94% | -0.54% | 1.90% | -0.48% | -0.14% | -2.48% | 3.27% | -2.53% | 7.95% | 2.90% | -0.78% | 1.22% | 14.67% |
Комиссия
Комиссия IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Sabre Gold Mines Corp. | 0.10 | 1.20 | 1.17 | 0.13 | 0.40 |
SPDR MSCI ACWI IMI | 1.56 | 2.19 | 1.29 | 2.31 | 9.87 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 1.73 | 2.43 | 1.32 | 2.45 | 10.65 |
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | -0.08 | -0.01 | 1.00 | -0.04 | -0.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.22% | 0.43% | 0.45% | 0.51% | 0.36% | 0.69% | 0.50% | 0.32% | 0.71% | 0.40% | 0.26% | 0.32% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Sabre Gold Mines Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 1.49% | 2.85% | 3.02% | 3.40% | 2.41% | 4.57% | 3.33% | 2.13% | 4.74% | 2.68% | 1.76% | 2.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 4.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 167 |
-28.4% | 17 нояб. 2021 г. | 226 | 29 сент. 2022 г. | 460 | 12 июл. 2024 г. | 686 |
-22.15% | 16 февр. 2015 г. | 240 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 11 июл. 2016 г. | 362 |
-19.91% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 9 июл. 2019 г. | 373 |
-11.55% | 20 мар. 2012 г. | 62 | 14 июн. 2012 г. | 66 | 17 сент. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLD.TO | CSSPX | IMID.L | SSAC.L | |
---|---|---|---|---|
SGLD.TO | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.18 |
CSSPX | 0.21 | 1.00 | 0.43 | 0.47 |
IMID.L | 0.14 | 0.43 | 1.00 | 0.86 |
SSAC.L | 0.18 | 0.47 | 0.86 | 1.00 |