PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


IMID.L 50%SSAC.L 30%SGLD.TO 5%CSSPX 15%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
Global Equities

50%

SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
Global Equities

30%

SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.
Basic Materials

5%

CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
REIT

15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.23%
13.40%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2011 г., начальной даты SSAC.L

Доходность по периодам

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX на 21 февр. 2024 г. показал доходность в -0.80% с начала года и доходность в 6.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX-0.80%1.84%8.23%7.80%5.79%6.32%
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.
-35.71%-18.18%-30.77%-60.87%-42.42%-34.44%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
2.35%3.86%11.66%16.46%1.97%1.65%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
3.51%4.07%13.01%12.31%10.92%11.16%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
-4.38%-1.03%4.15%-3.05%1.61%4.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.64%
20232.96%-2.82%-4.27%-4.92%9.78%6.09%

Коэффициент Шарпа

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.89

Коэффициент Шарпа IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.89
1.75
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX0.45%0.43%0.45%0.48%0.36%1.25%0.59%0.42%1.03%0.40%0.26%0.32%
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
2.98%2.85%3.02%3.21%2.41%8.32%3.95%2.79%6.89%2.68%1.75%2.12%

Комиссия

Комиссия IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.90%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SGLD.TO
Sabre Gold Mines Corp.
-0.80
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
1.33
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
1.14
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
-0.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLD.TOCSSPXIMID.LSSAC.L
SGLD.TO1.000.210.140.17
CSSPX0.211.000.430.47
IMID.L0.140.431.000.85
SSAC.L0.170.470.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.77%
-1.08%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX показал максимальную просадку в 34.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 10.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.167
-28.42%17 нояб. 2021 г.22629 сент. 2022 г.
-22.15%16 февр. 2015 г.24020 янв. 2016 г.12211 июл. 2016 г.362
-19.84%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.1354 июл. 2019 г.370
-11.55%20 мар. 2012 г.6214 июн. 2012 г.6617 сент. 2012 г.128

График волатильности

Текущая волатильность IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.57%
3.37%
IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев