BTC

График показывает рост €10,000 инвестированных в BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.56%, а средняя месячная доходность — +13.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +142.2%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении BTC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший день был 21 мая 2025 г. с доходностью -22.0%.

BTC: годовая альфа составляет 265.33%, бета — 1.50, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 29.07.2024.

• Портфель участвовал в 1356.46% роста S&P 500 Index, но только в 73.41% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BTC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTC имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.41
• За всё время: 2.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.97 до 2.85, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BTC показал максимальную просадку в 64.96%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BTC составляет 62.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.