75 VWCE - 25 QDVE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 75% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| 75 VWCE - 25 QDVE | 3.14% | 10.84% | 2.45% | 15.16% | 17.02% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 4.42% | 9.04% | 2.98% | 12.95% | 14.61% | N/A |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -1.47% | 16.18% | -0.12% | 20.17% | 23.61% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 75 VWCE - 25 QDVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | -2.67% | -4.52% | 0.82% | 7.46% | 3.14% | |||||||
| 2024 | 1.46% | 4.26% | 3.23% | -3.17% | 3.86% | 5.75% | 0.09% | 1.38% | 2.66% | -1.05% | 3.77% | -1.49% | 22.35% |
| 2023 | 7.28% | -1.71% | 4.54% | 1.25% | 2.28% | 5.72% | 3.25% | -1.94% | -4.60% | -2.97% | 9.90% | 5.08% | 30.64% |
| 2022 | -6.32% | -2.57% | 3.07% | -7.67% | -2.06% | -8.42% | 7.94% | -3.71% | -8.76% | 4.71% | 5.67% | -3.67% | -21.24% |
| 2021 | -0.42% | 2.16% | 2.30% | 4.35% | 0.57% | 2.94% | 1.55% | 2.82% | -4.16% | 4.86% | -0.03% | 3.90% | 22.53% |
| 2020 | -0.51% | -8.60% | -9.26% | 8.25% | 4.48% | 4.98% | 5.25% | 7.53% | -2.89% | -3.23% | 11.26% | 5.50% | 22.32% |
| 2019 | 0.21% | -2.82% | 2.03% | 2.38% | 3.46% | 4.01% | 9.46% |
Комиссия
Комиссия 75 VWCE - 25 QDVE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 75 VWCE - 25 QDVE составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.75 | 1.02 | 1.15 | 0.66 | 3.09 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.73 | 1.02 | 1.14 | 0.66 | 2.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
75 VWCE - 25 QDVE показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка 75 VWCE - 25 QDVE составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -27.9% | 29 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 13 дек. 2023 г. | 504 |
| -19.17% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.35% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 49 |
| -8.28% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QDVE.DE | VWCE.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.63 | 0.64 |
| QDVE.DE | 0.58 | 1.00 | 0.86 | 0.93 |
| VWCE.DE | 0.63 | 0.86 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.64 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |