75 VWCE - 25 QDVE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 75 VWCE - 25 QDVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 75 VWCE - 25 QDVE | -10.39% | -7.15% | -10.36% | 7.53% | 14.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -5.07% | -5.79% | -6.58% | 8.09% | 12.25% | N/A |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -18.72% | -9.53% | -16.54% | 6.52% | 19.58% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 75 VWCE - 25 QDVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.68% | -3.05% | -5.24% | -4.07% | -10.39% | ||||||||
| 2024 | 1.92% | 4.33% | 3.14% | -3.29% | 4.29% | 6.81% | -0.56% | 1.21% | 2.65% | -0.83% | 3.84% | -0.93% | 24.53% |
| 2023 | 7.40% | -1.55% | 4.84% | 1.21% | 3.07% | 5.81% | 3.16% | -1.77% | -4.88% | -2.80% | 10.22% | 5.07% | 32.77% |
| 2022 | -6.59% | -2.68% | 3.09% | -7.85% | -2.16% | -8.44% | 8.14% | -3.54% | -9.05% | 4.77% | 5.23% | -3.66% | -22.04% |
| 2021 | -0.41% | 2.11% | 2.23% | 4.38% | 0.73% | 2.90% | 1.67% | 2.89% | -4.16% | 4.94% | 0.38% | 3.91% | 23.45% |
| 2020 | -0.04% | -8.89% | -9.45% | 9.09% | 3.96% | 4.80% | 4.52% | 8.87% | -3.31% | -3.46% | 11.07% | 5.98% | 22.56% |
| 2019 | -0.57% | -2.73% | 2.29% | 2.75% | 3.53% | 4.12% | 9.57% |
Комиссия
Комиссия 75 VWCE - 25 QDVE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 75 VWCE - 25 QDVE составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.48 | 0.76 | 1.11 | 0.46 | 2.30 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.29 | 0.57 | 1.08 | 0.29 | 1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
75 VWCE - 25 QDVE показал максимальную просадку в 33.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка 75 VWCE - 25 QDVE составляет 12.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -28.44% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 300 | 12 дек. 2023 г. | 501 |
| -20.23% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.26% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 38 | 26 сент. 2024 г. | 54 |
| -8.21% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 75 VWCE - 25 QDVE составляет 13.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QDVE.DE | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| QDVE.DE | 1.00 | 0.85 |
| VWCE.DE | 0.85 | 1.00 |