75 VWCE - 25 QDVE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 75 VWCE - 25 QDVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| 75 VWCE - 25 QDVE | 21.83% | 2.98% | 16.23% | 35.97% | 15.29% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 18.31% | 2.34% | 13.98% | 31.06% | 11.65% | N/A |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 32.18% | 4.91% | 22.61% | 50.73% | 26.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 75 VWCE - 25 QDVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59% | 4.11% | 3.22% | -3.14% | 3.81% | 5.80% | 0.11% | 1.37% | 2.63% | 21.83% | |||
| 2023 | 7.28% | -1.73% | 4.52% | 1.31% | 2.20% | 5.78% | 3.21% | -1.92% | -4.62% | -2.96% | 9.86% | 5.12% | 30.60% |
| 2022 | -6.29% | -2.56% | 2.95% | -7.65% | -2.02% | -8.38% | 7.82% | -3.45% | -8.95% | 4.70% | 5.52% | -3.49% | -21.24% |
| 2021 | -0.39% | 2.15% | 2.32% | 4.33% | 0.85% | 2.66% | 1.55% | 2.80% | -4.08% | 4.82% | 0.00% | 3.85% | 22.59% |
| 2020 | -0.07% | -8.90% | -9.50% | 9.05% | 3.91% | 4.65% | 4.53% | 8.59% | -3.23% | -3.30% | 11.16% | 5.85% | 22.11% |
| 2019 | -0.57% | -2.73% | 2.29% | 2.75% | 3.54% | 4.12% | 9.58% |
Комиссия
Комиссия 75 VWCE - 25 QDVE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 75 VWCE - 25 QDVE среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 3.12 | 4.40 | 1.59 | 2.45 | 20.53 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.74 | 3.49 | 1.47 | 3.75 | 12.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
75 VWCE - 25 QDVE показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка 75 VWCE - 25 QDVE составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -27.89% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 13 дек. 2023 г. | 502 |
| -9.33% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 49 |
| -7.94% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -6.81% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 75 VWCE - 25 QDVE составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QDVE.DE | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| QDVE.DE | 1.00 | 0.85 |
| VWCE.DE | 0.85 | 1.00 |