PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
(no name)2
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

(no name)2

Currency in CAD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

Распределение активов

HXQ.TO 47.30%ZEB.TO 15.80%XST.TO 14.50%CJP.NEO 9.50%5 позиций 12.90%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		Nasdaq-100
47.30%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		Financials Equities
15.80%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		Consumer Staples Equities
14.50%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		Japan Equities
9.50%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		Asia Pacific Equities
3.50%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		Technology Equities
3.40%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		Energy Equities
2.40%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		Energy Equities
2.20%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		Financials Equities
1.40%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в (no name)2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.57%2.17%10.16%9.01%25.59%21.59%15.11%14.49%
Портфель
(no name)2
————————
Активы портфеля:
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		0.12%5.52%18.38%19.22%46.69%31.07%18.34%15.49%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		————————
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		1.44%2.69%18.52%15.98%38.04%28.80%20.09%22.16%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		1.12%0.05%25.24%34.03%91.81%25.78%17.09%18.91%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		1.69%3.09%41.62%38.76%66.59%26.81%28.96%11.93%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.77%6.90%-6.82%-10.82%6.36%17.00%7.44%17.55%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		-1.39%3.92%3.19%3.03%9.96%46.50%30.53%18.73%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		0.59%5.70%21.69%24.57%62.87%33.95%18.84%16.09%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.00%-5.19%-18.32%-18.05%-18.41%3.33%2.79%8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Комиссия

Комиссия (no name)2 составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для (no name)2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		954.025.461.746.5824.27
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		——————
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		732.353.031.423.089.84
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		782.502.871.393.8614.69
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		882.903.411.466.0217.74
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		120.200.491.060.200.40
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		210.610.971.120.952.24
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		974.976.761.937.4932.20
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		1-1.11-1.590.83-0.76-1.57

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для (no name)2. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (no name)2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.63%0.73%0.92%1.22%1.15%0.89%1.04%1.00%1.01%0.86%0.83%1.05%
Активы портфеля:
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.41%2.82%3.41%3.98%3.95%3.10%3.83%3.39%3.13%2.62%2.70%2.91%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.68%0.86%1.25%2.09%4.78%3.05%1.81%3.73%3.38%1.65%2.41%5.75%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.70%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.35%0.00%0.15%0.18%0.10%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.67%0.68%0.87%1.57%1.48%1.37%1.48%1.46%1.62%1.80%1.03%1.24%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.48%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.84%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.