10yr-H-v4
use Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60, XDWT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Technology Equities | 30% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | European Government Bonds | 20% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2010 г., начальной даты LYPG.DE
Доходность по периодам
10yr-H-v4 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.59% с начала года и доходность в 10.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 10yr-H-v4 | 16.59% | 0.84% | 8.13% | 29.84% | 13.06% | 10.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.30% | 1.74% | 7.86% | 29.27% | 12.51% | 9.74% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 3.13% | 0.92% | 5.57% | 9.45% | 0.04% | -1.52% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 24.29% | -0.76% | 9.95% | 45.14% | 22.11% | 18.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10yr-H-v4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43% | 3.18% | 2.53% | -2.92% | 3.36% | 5.13% | 0.01% | 1.62% | 16.59% | ||||
| 2023 | 6.49% | -1.76% | 5.00% | 1.45% | 1.82% | 4.90% | 2.62% | -1.66% | -4.57% | -1.98% | 9.09% | 4.92% | 28.64% |
| 2022 | -6.53% | -1.94% | 2.34% | -7.95% | -1.78% | -7.59% | 6.79% | -3.71% | -7.79% | 4.20% | 4.90% | -2.79% | -21.05% |
| 2021 | -0.76% | 1.47% | 1.21% | 4.44% | 0.77% | 2.13% | 1.97% | 2.31% | -3.90% | 4.29% | -0.01% | 3.14% | 18.12% |
| 2020 | 0.67% | -7.59% | -7.14% | 7.58% | 4.23% | 4.17% | 4.70% | 7.43% | -2.97% | -3.51% | 9.83% | 5.37% | 22.98% |
| 2019 | 6.04% | 3.62% | 1.69% | 3.53% | -4.90% | 5.52% | 1.34% | -2.69% | 1.74% | 2.74% | 3.04% | 3.05% | 27.05% |
| 2018 | 4.88% | -1.98% | -2.69% | 1.05% | 1.26% | 0.02% | 1.74% | 2.03% | 0.40% | -6.78% | -0.61% | -5.41% | -6.49% |
| 2017 | 1.95% | 2.74% | 1.68% | 1.81% | 3.02% | 0.05% | 3.39% | 0.91% | 0.96% | 2.90% | 1.83% | 1.40% | 25.08% |
| 2016 | -5.71% | 0.37% | 6.01% | -1.08% | 1.62% | -2.50% | 5.99% | 1.07% | 0.72% | -1.08% | -0.03% | 1.65% | 6.65% |
| 2015 | -3.67% | 4.81% | -2.27% | 2.89% | -0.14% | -2.19% | 1.46% | -4.37% | -3.09% | 7.28% | -0.56% | -0.66% | -1.18% |
| 2014 | -2.87% | 4.45% | 0.00% | -0.06% | 2.05% | 1.85% | -0.38% | 1.47% | -2.03% | -0.47% | 3.26% | -1.10% | 6.09% |
| 2013 | 4.04% | -0.90% | 1.80% | 2.06% | 2.05% | -2.31% | 3.63% | -0.18% | 3.45% | 3.14% | 1.80% | 2.39% | 22.85% |
Комиссия
Комиссия 10yr-H-v4 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10yr-H-v4 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.59 | 3.61 | 1.47 | 2.43 | 14.68 |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.73 | 2.66 | 1.33 | 0.39 | 4.93 |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 2.39 | 3.10 | 1.41 | 3.23 | 11.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10yr-H-v4 показал максимальную просадку в 27.68%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка 10yr-H-v4 составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.68% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 503 |
| -27.23% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 98 |
| -17.06% | 29 апр. 2011 г. | 112 | 4 окт. 2011 г. | 122 | 26 мар. 2012 г. | 234 |
| -14.81% | 26 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 16 апр. 2019 г. | 142 |
| -13.36% | 19 мая 2015 г. | 190 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10yr-H-v4 составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LYQ2.DE | LYPG.DE | SWDA.L | |
|---|---|---|---|
| LYQ2.DE | 1.00 | 0.14 | 0.22 |
| LYPG.DE | 0.14 | 1.00 | 0.65 |
| SWDA.L | 0.22 | 0.65 | 1.00 |