Test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | Communication Services | 4% |
RGTI Rigetti Computing Inc | Technology | 4% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 32% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 апр. 2021 г., начальной даты RGTI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Test | 8.05% | 10.95% | 45.09% | 73.43% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 12.23% | 8.82% | 10.41% | 31.43% | 21.09% | N/A |
NBIS Nebius Group N.V. | 30.04% | 41.81% | 39.88% | 90.18% | -2.78% | 7.45% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -19.66% | 15.33% | 305.96% | 1,067.62% | N/A | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.47% | 11.08% | -1.41% | 1.62% | 27.82% | 25.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.63% | -2.63% | -9.06% | 1.90% | 14.42% | 1.01% | 8.05% | ||||||
| 2024 | 6.41% | 13.71% | 3.27% | -5.60% | 7.66% | 7.40% | -2.94% | 1.43% | 0.88% | 1.56% | 9.13% | 35.77% | 103.83% |
| 2023 | 5.38% | -2.41% | 4.47% | -2.07% | 5.53% | 6.50% | 9.31% | -2.93% | -5.51% | -3.90% | 11.14% | 6.95% | 35.41% |
| 2022 | -8.23% | -4.16% | 0.82% | -9.87% | 3.91% | -12.82% | 10.50% | -5.08% | -9.77% | 10.13% | 7.13% | -5.31% | -23.43% |
| 2021 | 0.27% | 0.40% | 6.14% | 1.27% | 4.24% | -4.34% | 7.03% | 1.27% | 1.34% | 18.54% |
Комиссия
Комиссия Test составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.26 | 1.72 | 1.24 | 1.48 | 5.33 |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.98 | 1.72 | 1.29 | 1.13 | 3.71 |
RGTI Rigetti Computing Inc | 5.95 | 4.24 | 1.55 | 11.21 | 29.58 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.04 | 0.29 | 1.04 | -0.01 | -0.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.43% | 1.17% | 1.38% | 0.48% | 0.98% | 1.32% | 1.23% | 0.92% | 1.42% | 0.90% | 0.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.48% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Test показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Test составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.04% | 19 нояб. 2021 г. | 217 | 30 сент. 2022 г. | 304 | 15 дек. 2023 г. | 521 |
| -25.62% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.11% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -11.87% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 26 | 28 мая 2024 г. | 56 |
| -10.58% | 18 дек. 2024 г. | 2 | 19 дек. 2024 г. | 3 | 24 дек. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NBIS | RGTI | SPMO | SMH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.36 | 0.85 | 0.81 | 0.86 |
| NBIS | 0.21 | 1.00 | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| RGTI | 0.36 | 0.13 | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.53 |
| SPMO | 0.85 | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.74 | 0.86 |
| SMH | 0.81 | 0.25 | 0.35 | 0.74 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.86 | 0.30 | 0.53 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |