TEST1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2017 г., начальной даты XDIV.TO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
TEST1 | 18.72% | 2.97% | 11.62% | 29.54% | 13.42% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P 500 Index ETF | 20.36% | 1.51% | 9.43% | 33.03% | 15.19% | 15.11% |
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 15.84% | 5.06% | 14.75% | 23.94% | 10.24% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.71% | 3.08% | 3.42% | -3.20% | 4.57% | 1.31% | 2.56% | 3.58% | 18.72% | ||||
2023 | 6.85% | -2.43% | 1.89% | 2.78% | -1.48% | 5.99% | 2.93% | -2.80% | -3.99% | -3.17% | 9.24% | 4.80% | 21.39% |
2022 | -1.83% | -1.27% | 4.39% | -8.31% | 1.13% | -8.02% | 6.58% | -3.69% | -9.73% | 6.81% | 6.22% | -4.68% | -13.54% |
2021 | 0.33% | 3.33% | 6.27% | 5.14% | 2.12% | 0.72% | 1.40% | 1.84% | -2.96% | 6.67% | -2.49% | 5.04% | 30.47% |
2020 | 0.10% | -7.59% | -16.59% | 9.05% | 3.92% | 2.07% | 4.45% | 7.55% | -4.11% | -2.43% | 12.29% | 2.71% | 8.19% |
2019 | 9.76% | 3.15% | 1.13% | 3.81% | -5.43% | 6.29% | 0.73% | -1.56% | 3.57% | 1.14% | 3.07% | 2.48% | 31.11% |
2018 | 3.69% | -4.78% | -2.17% | 0.56% | 1.64% | 0.59% | 3.25% | 1.73% | 0.38% | -6.72% | 1.45% | -8.85% | -9.69% |
2017 | 0.74% | 3.28% | -0.42% | 2.68% | 1.29% | 2.24% | 1.71% | 12.06% |
Комиссия
Комиссия TEST1 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TEST1 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 Index ETF | 2.46 | 3.35 | 1.44 | 2.56 | 15.44 |
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 1.58 | 2.27 | 1.28 | 1.29 | 8.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TEST1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST1 | 2.40% | 2.50% | 2.49% | 2.10% | 2.74% | 2.90% | 3.10% | 1.65% | 0.99% | 1.02% | 0.82% | 0.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.47% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TEST1 показал максимальную просадку в 38.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка TEST1 составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 170 | 24 нояб. 2020 г. | 193 |
-23.01% | 30 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 13 дек. 2023 г. | 430 |
-18.24% | 21 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 136 |
-10.03% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 104 | 29 авг. 2018 г. | 148 |
-6.64% | 13 янв. 2022 г. | 38 | 8 мар. 2022 г. | 13 | 25 мар. 2022 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TEST1 составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XDIV.TO | XUS.TO | |
---|---|---|
XDIV.TO | 1.00 | 0.67 |
XUS.TO | 0.67 | 1.00 |