Brkb

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brkb и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Brkb на 13 июн. 2026 г. показал доходность в -2.67% с начала года и доходность в 13.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Brkb закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -10.9%.

Brkb has an annualized alpha of 6.28%, beta of 0.65, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 1996.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.88%) than losses (59.85%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.31 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Brkb составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Brkb имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Brkb на 13 июн. 2026 г. составляет -0.02 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brkb показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.

Текущая просадка Brkb составляет 9.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.