ESA US Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESA US Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IITU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| ESA US Tech | 21.72% | -0.77% | 10.25% | 35.54% | 20.03% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 18.38% | 0.67% | 9.00% | 28.30% | 14.83% | 14.89% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 24.79% | -2.25% | 11.22% | 42.68% | 25.05% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESA US Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.87% | 4.97% | 3.03% | -3.09% | 4.36% | 9.11% | -1.42% | 0.81% | 21.72% | ||||
| 2023 | 7.19% | -0.86% | 6.65% | 1.24% | 6.18% | 5.98% | 3.09% | -0.91% | -5.66% | -2.24% | 10.79% | 5.21% | 41.80% |
| 2022 | -8.10% | -2.58% | 4.62% | -8.96% | -3.07% | -8.38% | 9.96% | -3.77% | -8.65% | 5.01% | 3.07% | -4.49% | -24.32% |
| 2021 | -0.28% | 1.99% | 2.68% | 5.27% | 0.00% | 4.36% | 2.85% | 3.52% | -4.45% | 6.03% | 2.81% | 4.29% | 32.67% |
| 2020 | 2.35% | -9.23% | -7.49% | 10.85% | 4.53% | 5.09% | 4.61% | 10.63% | -3.89% | -4.27% | 9.87% | 5.82% | 29.55% |
| 2019 | 7.10% | 5.30% | 3.26% | 4.82% | -6.26% | 6.75% | 3.73% | -3.14% | 2.29% | 2.87% | 4.86% | 3.69% | 40.43% |
| 2018 | 5.84% | -1.00% | -4.73% | 1.92% | 4.17% | 0.48% | 2.17% | 4.70% | 0.20% | -7.23% | -1.05% | -7.95% | -3.55% |
| 2017 | 1.68% | 4.58% | 1.92% | 1.40% | 2.58% | -0.48% | 3.14% | 1.65% | 0.88% | 5.33% | 1.96% | 1.46% | 29.31% |
| 2016 | -5.95% | 0.90% | 6.88% | -3.13% | 3.51% | -1.07% | 6.10% | 1.37% | 0.87% | -0.12% | 1.69% | 2.30% | 13.39% |
| 2015 | -0.35% | -1.70% | -2.05% |
Комиссия
Комиссия ESA US Tech составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESA US Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2.21 | 3.07 | 1.40 | 2.40 | 12.58 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.02 | 2.60 | 1.34 | 2.86 | 9.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ESA US Tech показал максимальную просадку в 32.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка ESA US Tech составляет 4.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 13 июл. 2020 г. | 99 |
| -29.75% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -19.68% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 129 |
| -14.29% | 3 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 151 |
| -11.08% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ESA US Tech составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSP1.L | IITU.L | |
|---|---|---|
| CSP1.L | 1.00 | 0.88 |
| IITU.L | 0.88 | 1.00 |