ESA US Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESA US Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IITU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.23% | 3.86% | 14.56% | 36.29% | 14.10% | 11.37% |
| ESA US Tech | 31.24% | 3.20% | 18.59% | 43.69% | 20.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 25.96% | 3.32% | 14.89% | 38.27% | 15.66% | 15.29% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 36.38% | 3.09% | 22.11% | 48.97% | 25.95% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESA US Tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.87% | 4.97% | 3.07% | -3.67% | 5.04% | 9.01% | -1.42% | 0.83% | 2.51% | 0.31% | 31.24% | ||
| 2023 | 7.18% | -0.85% | 6.65% | 1.24% | 6.19% | 5.97% | 3.09% | -0.91% | -5.65% | -2.25% | 10.79% | 5.21% | 41.80% |
| 2022 | -8.09% | -2.59% | 4.65% | -8.98% | -3.06% | -8.39% | 9.96% | -3.77% | -8.65% | 5.01% | 3.07% | -4.49% | -24.32% |
| 2021 | -0.29% | 1.99% | 2.69% | 5.25% | 0.00% | 4.36% | 2.85% | 3.52% | -4.45% | 6.03% | 2.83% | 4.28% | 32.66% |
| 2020 | 2.35% | -9.24% | -7.48% | 10.85% | 4.53% | 5.09% | 4.61% | 10.64% | -3.90% | -4.27% | 9.87% | 5.83% | 29.56% |
| 2019 | 7.10% | 5.30% | 3.26% | 4.83% | -6.26% | 6.75% | 3.73% | -3.14% | 2.30% | 2.86% | 4.85% | 3.69% | 40.42% |
| 2018 | 5.84% | -0.99% | -4.73% | 1.92% | 4.18% | 0.48% | 2.17% | 4.71% | 0.19% | -7.23% | -1.04% | -7.94% | -3.53% |
| 2017 | 1.67% | 4.58% | 1.92% | 1.40% | 2.58% | -0.48% | 3.14% | 1.65% | 0.88% | 5.33% | 1.97% | 1.45% | 29.30% |
| 2016 | -5.95% | 0.89% | 6.88% | -3.13% | 3.50% | -1.07% | 6.10% | 1.37% | 0.87% | -0.13% | 1.69% | 2.31% | 13.40% |
| 2015 | -0.36% | -1.70% | -2.05% |
Комиссия
Комиссия ESA US Tech составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESA US Tech среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3.38 | 4.65 | 1.65 | 5.07 | 21.65 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.39 | 3.06 | 1.41 | 3.36 | 11.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ESA US Tech показал максимальную просадку в 32.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 13 июл. 2020 г. | 99 |
| -29.74% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -19.67% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 129 |
| -14.3% | 3 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 151 |
| -10.97% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ESA US Tech составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSP1.L | IITU.L | |
|---|---|---|
| CSP1.L | 1.00 | 0.88 |
| IITU.L | 0.88 | 1.00 |