PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Contra
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


FCNTX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
Large Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Contra и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,355.89%
2,846.51%
Fidelity Contra
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты FCNTX

Доходность по периодам

Fidelity Contra на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 12.70% с начала года и доходность в 14.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Fidelity Contra12.70%-5.18%22.53%35.17%14.90%14.18%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
12.70%-5.18%22.53%35.17%14.90%14.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.85%9.38%2.87%
2023-3.18%-0.94%8.20%1.24%

Комиссия

Комиссия Fidelity Contra составляет 0.81%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Fidelity Contra
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity Contra, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity Contra, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity Contra, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity Contra, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity Contra, с текущим значением в 19.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0019.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
2.513.631.451.4419.21

Коэффициент Шарпа

Fidelity Contra на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.51

Коэффициент Шарпа Fidelity Contra находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.51
1.66
Fidelity Contra
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Contra за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity Contra2.83%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.17%3.81%5.33%7.55%7.89%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
2.83%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.17%3.81%5.33%7.55%7.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.48%
-5.46%
Fidelity Contra
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Contra показал максимальную просадку в 93.41%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Contra составляет 5.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.41%8 сент. 1987 г.644 дек. 1987 г.38629 мая 1989 г.450
-92.59%27 дек. 1999 г.43421 сент. 2001 г.56252 февр. 2024 г.6059
-91.93%6 июл. 1998 г.698 окт. 1998 г.3526 нояб. 1998 г.104
-91.64%5 июл. 1990 г.7111 окт. 1990 г.9218 февр. 1991 г.163
-91.3%22 апр. 1986 г.18130 дек. 1986 г.3416 февр. 1987 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Contra составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.73%
3.15%
Fidelity Contra
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля