PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
euro etfs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

euro etfs

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (Dist EUR):

Ticker: EUNH.DE Allocation: 10%

VanEck Bitcoin ETN (Acc EUR):

Ticker: VBTC.DE Allocation: 10%

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc, EUR):

Ticker: NQSE.DE Allocation: 35%

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc EUR):

Ticker: VWCE.DE Allocation: 10%

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist EUR):

Ticker: IQQ6.DE Allocation: 10%

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS (Acc EUR):

Ticker: 2B7C.DE Allocation: 25%

Распределение активов

BTCE.DE 10%SXRV.DE 35%QDV5.DE 15%VVSM.DE 10%IS3R.DE 10%SXR8.DE 10%SPYE.DE 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		Blockchain
10%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		Global Equities
10%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
15%
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		Europe Equities
10%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
10%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
35%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в euro etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.24%
9.00%
euro etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
euro etfs21.67%-0.45%5.24%41.45%N/AN/A
Активы портфеля:
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		20.45%-6.25%-3.43%49.19%N/AN/A
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		15.29%-1.86%5.32%29.18%19.76%19.03%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		44.68%6.19%-6.40%128.55%N/AN/A
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		25.37%-1.16%3.41%36.76%11.75%N/A
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		18.83%0.50%7.70%28.70%14.47%14.07%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		21.52%1.53%16.44%33.68%14.63%N/A
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		10.85%0.38%5.42%19.42%8.09%6.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью euro etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.18%8.90%4.20%-3.80%4.37%5.04%-0.13%-0.63%21.67%
202310.25%-0.96%7.67%1.36%3.41%6.23%2.53%-2.25%-3.53%-0.07%9.93%7.77%49.85%
2022-9.22%-2.96%4.48%-9.70%-4.53%-11.38%10.88%-4.65%-7.51%3.46%3.50%-4.70%-29.83%
20213.89%5.11%5.43%3.21%-1.92%2.29%3.13%6.30%-4.30%8.87%0.30%1.54%38.68%
20207.59%7.59%

Комиссия

Комиссия euro etfs составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
График комиссии BTCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии QDV5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
График комиссии IS3R.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
График комиссии SPYE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг euro etfs среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности euro etfs, с текущим значением в 8989
euro etfs
Ранг коэф-та Шарпа euro etfs, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино euro etfs, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега euro etfs, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара euro etfs, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина euro etfs, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

euro etfs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа euro etfs, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино euro etfs, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега euro etfs, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара euro etfs, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина euro etfs, с текущим значением в 16.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.782.331.302.106.36
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		1.952.651.352.378.97
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		2.763.211.402.1412.18
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		2.373.091.441.7112.62
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		2.703.771.502.7016.33
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		2.122.711.433.1719.49
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		1.812.651.311.7210.78

Коэффициент Шарпа

euro etfs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.97
2.23
euro etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

euro etfs не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.55%
0
euro etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

euro etfs показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка euro etfs составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35%9 нояб. 2021 г.23812 окт. 2022 г.30113 дек. 2023 г.539
-11.25%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-9.16%22 февр. 2021 г.105 мар. 2021 г.191 апр. 2021 г.29
-7.49%19 апр. 2021 г.2319 мая 2021 г.4623 июл. 2021 г.69
-6.85%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность euro etfs составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.54%
4.31%
euro etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTCE.DEQDV5.DESPYE.DEVVSM.DEIS3R.DESXRV.DESXR8.DE
BTCE.DE1.000.250.340.350.350.360.36
QDV5.DE0.251.000.590.450.550.490.53
SPYE.DE0.340.591.000.640.780.680.79
VVSM.DE0.350.450.641.000.750.850.79
IS3R.DE0.350.550.780.751.000.820.87
SXRV.DE0.360.490.680.850.821.000.92
SXR8.DE0.360.530.790.790.870.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.