Portfolio 05 (6 ETF EU)
IWDA + MSCI Information Tech + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 05 (6 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Portfolio 05 (6 ETF EU) | 18.49% | 1.84% | 8.24% | 29.03% | 13.99% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.58% | 2.29% | 8.39% | 27.60% | 12.43% | 11.28% |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.65% | 0.07% | 10.20% | 44.91% | 22.47% | N/A |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.52% | 0.42% | 6.36% | 31.68% | 20.31% | 20.29% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 20.38% | 2.25% | 9.30% | 29.90% | 14.90% | 12.75% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 8.69% | 3.71% | 5.32% | 20.14% | 8.29% | N/A |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 10.03% | 0.00% | 5.79% | 16.40% | 4.83% | 5.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 05 (6 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.51% | 3.79% | 3.25% | -3.12% | 3.08% | 4.98% | 0.64% | 1.26% | 18.49% | ||||
2023 | 7.44% | -1.78% | 3.74% | 1.43% | 1.20% | 6.02% | 3.34% | -2.01% | -4.39% | -3.33% | 9.50% | 5.55% | 28.88% |
2022 | -7.00% | -2.14% | 3.33% | -7.98% | -2.23% | -8.49% | 7.94% | -3.38% | -8.36% | 4.54% | 5.11% | -3.61% | -21.63% |
2021 | 0.27% | 2.25% | 2.47% | 4.68% | 0.77% | 2.53% | 1.79% | 2.77% | -3.94% | 5.04% | -0.46% | 3.52% | 23.59% |
2020 | 0.26% | -8.91% | -10.12% | 9.70% | 4.09% | 4.16% | 5.00% | 8.09% | -3.21% | -3.12% | 11.62% | 5.08% | 21.87% |
2019 | 7.60% | 3.46% | 1.63% | 3.92% | -5.73% | 6.03% | 1.63% | -2.97% | 2.24% | 2.64% | 3.50% | 3.11% | 29.76% |
2018 | 1.74% | 1.39% | 0.10% | 2.30% | 2.12% | 0.42% | -7.74% | 0.22% | -6.88% | -6.74% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 05 (6 ETF EU) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 05 (6 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.77 | 3.88 | 1.51 | 2.44 | 16.78 |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 2.47 | 3.20 | 1.43 | 3.33 | 11.46 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 2.10 | 2.77 | 1.37 | 2.64 | 9.42 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.90 | 4.03 | 1.54 | 3.02 | 17.87 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.73 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | 2.71 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.34 | 2.02 | 1.24 | 0.65 | 7.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 05 (6 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 117 |
-27.68% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 305 | 19 дек. 2023 г. | 506 |
-17.64% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 141 |
-8.79% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
-8.07% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 05 (6 ETF EU) составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EMIM.L | WLDS.L | XDWT.DE | CNX1.L | CSPX.L | IWDA.AS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L | 1.00 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.71 |
WLDS.L | 0.71 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.84 |
XDWT.DE | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.91 | 0.85 | 0.86 |
CNX1.L | 0.66 | 0.72 | 0.91 | 1.00 | 0.87 | 0.82 |
CSPX.L | 0.64 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | 0.92 |
IWDA.AS | 0.71 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.92 | 1.00 |