Portfolio 05 (6 ETF EU)
IWDA + MSCI Information Tech + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 05 (6 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 05 (6 ETF EU) | -8.34% | -5.88% | -7.67% | 7.36% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 12.58% | 8.14% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -17.77% | -9.06% | -15.28% | 5.20% | 16.99% | N/A |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 14.99% | 17.09% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -10.50% | -6.24% | -8.73% | 7.34% | N/A | N/A |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -6.97% | -5.21% | -8.41% | 3.24% | 10.06% | N/A |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 5.67% | 4.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 05 (6 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.08% | -3.09% | -4.72% | -3.71% | -8.34% | ||||||||
| 2024 | 1.50% | 3.75% | 3.29% | -3.24% | 3.23% | 4.96% | 0.47% | 1.37% | 2.44% | -0.90% | 4.40% | -1.90% | 20.75% |
| 2023 | 0.14% | 5.56% | 5.71% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 05 (6 ETF EU) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 05 (6 ETF EU) составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.34 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.56 |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.06 | 0.26 | 1.03 | 0.06 | 0.22 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.16 | 0.36 | 1.05 | 0.15 | 0.55 |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.31 | 0.52 | 1.08 | 0.29 | 1.29 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.05 | 0.18 | 1.02 | 0.04 | 0.16 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.23 | 0.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 05 (6 ETF EU) показал максимальную просадку в 18.90%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Portfolio 05 (6 ETF EU) составляет 12.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.9% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.98% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
| -5.58% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
| -5.05% | 6 дек. 2024 г. | 25 | 13 янв. 2025 г. | 9 | 24 янв. 2025 г. | 34 |
| -2.45% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 10 | 29 нояб. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 05 (6 ETF EU) составляет 12.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | WLDS.L | CSPX.L | XDWT.DE | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.64 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.65 |
| WLDS.L | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.55 | 0.63 | 0.82 |
| CSPX.L | 0.46 | 0.67 | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.78 |
| XDWT.DE | 0.49 | 0.55 | 0.71 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
| CNX1.L | 0.55 | 0.63 | 0.76 | 0.91 | 1.00 | 0.85 |
| IWDA.AS | 0.65 | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 1.00 |