Portfolio Marco Golden Butterfly
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio Marco Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Portfolio Marco Golden Butterfly | 10.54% | -1.34% | 5.01% | 17.91% | 6.40% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 19.89% | 0.69% | 8.62% | 28.13% | 12.04% | 12.50% |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | -3.47% | -3.82% | -0.66% | 3.81% | -3.18% | 0.65% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.25% | -0.43% | 2.50% | 5.05% | 1.16% | 3.33% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 24.13% | -3.48% | 7.75% | 30.88% | 11.46% | 10.10% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 9.98% | 0.30% | 6.56% | 22.84% | 7.82% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio Marco Golden Butterfly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.03% | 0.77% | 3.47% | -1.52% | 2.13% | 0.38% | 3.41% | 1.56% | 2.47% | -0.47% | 10.54% | ||
| 2023 | 4.92% | -3.39% | 3.29% | 1.14% | -1.34% | 1.97% | 2.24% | -1.38% | -3.87% | -0.17% | 5.23% | 4.93% | 13.83% |
| 2022 | -3.83% | 0.61% | 0.18% | -4.92% | -1.33% | -4.72% | 3.02% | -3.41% | -5.41% | 1.93% | 5.82% | -0.92% | -12.85% |
| 2021 | -0.46% | -0.54% | 0.52% | 2.78% | 2.32% | -1.69% | 1.20% | 0.51% | -2.44% | 1.59% | -1.02% | 1.58% | 4.28% |
| 2020 | 0.18% | -3.37% | -5.65% | 5.53% | 2.93% | 2.36% | 4.63% | 2.97% | -1.88% | -0.93% | 4.83% | 4.68% | 16.72% |
| 2019 | 4.14% | 1.35% | 0.17% | 1.11% | -1.77% | 4.71% | 0.31% | 0.43% | 0.00% | 1.95% | 0.24% | 2.49% | 15.99% |
| 2018 | 0.16% | -0.32% | -0.65% | 0.14% | -0.05% | -0.21% | -3.44% | 0.35% | -1.19% | -5.15% |
Комиссия
Комиссия Portfolio Marco Golden Butterfly составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio Marco Golden Butterfly среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.52 | 3.49 | 1.47 | 3.63 | 15.70 |
LYXD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 0.27 | 0.44 | 1.05 | 0.08 | 0.56 |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.10 | 0.52 | 1.25 | 0.21 | 0.27 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.98 | 2.60 | 1.35 | 3.67 | 11.75 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 1.57 | 2.25 | 1.29 | 1.23 | 8.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio Marco Golden Butterfly показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio Marco Golden Butterfly составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | 9 нояб. 2021 г. | 239 | 11 окт. 2022 г. | 346 | 16 февр. 2024 г. | 585 |
| -17.49% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -8.18% | 19 апр. 2018 г. | 178 | 24 дек. 2018 г. | 114 | 7 июн. 2019 г. | 292 |
| -5.22% | 19 февр. 2024 г. | 2 | 20 февр. 2024 г. | 2 | 22 февр. 2024 г. | 4 |
| -5.09% | 28 февр. 2024 г. | 2 | 29 февр. 2024 г. | 52 | 15 мая 2024 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio Marco Golden Butterfly составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CU31.L | SGLP.L | LYXD.DE | WLDS.L | SWDA.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| CU31.L | 1.00 | 0.36 | 0.27 | 0.03 | 0.07 |
| SGLP.L | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.16 | 0.15 |
| LYXD.DE | 0.27 | 0.45 | 1.00 | 0.26 | 0.25 |
| WLDS.L | 0.03 | 0.16 | 0.26 | 1.00 | 0.89 |
| SWDA.L | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.89 | 1.00 |