PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Candidate portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Candidate portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

CE01.L 20%CE31.L 10%CMOP.L 5%GLDW.L 5%SWDA.L 45%QQQM 10%XCX6.L 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		European Government Bonds

20%

CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		European Government Bonds

10%

CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		Commodities

5%

GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		Precious Metals

5%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities

10%

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities

45%

XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		China Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candidate portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.78%
36.04%
Candidate portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2021 г., начальной даты GLDW.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Candidate portfolio6.51%0.02%6.89%11.15%N/AN/A
Активы портфеля:
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.50%0.07%9.92%16.99%10.65%12.30%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		1.66%-4.55%7.75%-10.53%-6.32%2.49%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-3.02%2.73%0.56%3.32%-4.15%1.21%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		-1.08%2.11%1.02%2.64%-1.50%0.67%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.06%-4.15%0.78%-4.78%5.31%N/A
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		14.20%2.57%17.04%21.84%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		12.27%-4.63%8.46%22.61%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Candidate portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.58%1.96%2.63%-1.42%2.35%1.82%6.51%
20235.72%-3.79%4.55%1.41%-1.02%4.00%3.08%-1.92%-4.17%-1.29%6.71%4.49%18.37%
2022-3.96%-1.11%1.04%-7.09%-0.78%-5.94%4.16%-4.01%-7.40%1.92%7.40%-2.21%-17.52%
2021-0.72%3.78%1.63%0.19%1.09%1.07%-3.20%3.07%-1.19%1.75%7.50%

Комиссия

Комиссия Candidate portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
График комиссии XCX6.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
График комиссии CMOP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии CE01.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии CE31.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
График комиссии GLDW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Candidate portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Candidate portfolio, с текущим значением в 3434
Candidate portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Candidate portfolio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Candidate portfolio, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Candidate portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Candidate portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Candidate portfolio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Candidate portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Candidate portfolio, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Candidate portfolio, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Candidate portfolio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Candidate portfolio, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Candidate portfolio, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		1.652.491.301.437.22
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		-0.46-0.540.94-0.20-0.82
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.380.621.070.120.80
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.360.561.070.140.91
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		-0.30-0.340.96-0.14-0.70
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		1.572.261.291.868.56
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.462.011.261.698.84

Коэффициент Шарпа

Candidate portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.35
1.58
Candidate portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candidate portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.

TTM2023202220212020
Candidate portfolio0.07%0.07%0.08%0.04%0.02%
Активы портфеля:
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.09%
-4.73%
Candidate portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Candidate portfolio показал максимальную просадку в 26.02%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

Текущая просадка Candidate portfolio составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.02%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.36412 мар. 2024 г.604
-4.82%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.245 нояб. 2021 г.44
-3.76%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-3.09%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-2.45%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.925 мая 2021 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Candidate portfolio составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.26%
3.80%
Candidate portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CMOP.LQQQMXCX6.LGLDW.LCE01.LSWDA.LCE31.L
CMOP.L1.000.130.270.440.200.320.32
QQQM0.131.000.330.100.300.600.32
XCX6.L0.270.331.000.180.200.490.31
GLDW.L0.440.100.181.000.510.210.48
CE01.L0.200.300.200.511.000.400.79
SWDA.L0.320.600.490.210.401.000.49
CE31.L0.320.320.310.480.790.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мар. 2021 г.