PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Candidate portfolio

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


CE01.L 20%CE31.L 10%CMOP.L 5%GLDW.L 5%SWDA.L 45%QQQM 10%XCX6.L 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
European Government Bonds

20%

CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
European Government Bonds

10%

CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
Commodities

5%

GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
Precious Metals

5%

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

45%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
China Equities

5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candidate portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.83%
13.40%
Candidate portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2021 г., начальной даты GLDW.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Candidate portfolio-0.17%1.25%7.84%12.93%N/AN/A
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
3.84%3.94%13.69%13.98%2.39%2.38%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
-4.55%5.70%-8.11%-26.48%-6.22%2.96%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
-3.59%-0.40%4.98%0.99%-0.11%0.07%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
-1.93%-0.41%2.42%-0.72%-0.03%0.02%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
-2.24%-0.76%-5.07%-10.91%5.51%N/A
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
-1.18%0.31%7.56%4.54%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
4.37%1.45%18.12%43.03%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.58%
20233.08%-1.92%-4.17%-1.29%6.71%4.52%

Коэффициент Шарпа

Candidate portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.66

Коэффициент Шарпа Candidate portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.66
1.75
Candidate portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candidate portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.


TTM2023202220212020
Candidate portfolio0.06%0.07%0.08%0.04%0.02%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.62%0.65%0.83%0.40%0.16%

Комиссия

Комиссия Candidate portfolio составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.65%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.28
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
-1.05
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
0.11
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
-0.16
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
-0.95
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
0.40
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.53

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMOP.LXCX6.LQQQMGLDW.LCE01.LSWDA.LCE31.L
CMOP.L1.000.270.140.420.190.310.31
XCX6.L0.271.000.340.190.200.490.31
QQQM0.140.341.000.120.310.610.34
GLDW.L0.420.190.121.000.520.200.49
CE01.L0.190.200.310.521.000.380.79
SWDA.L0.310.490.610.200.381.000.48
CE31.L0.310.310.340.490.790.481.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.77%
-1.08%
Candidate portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Candidate portfolio показал максимальную просадку в 26.02%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Candidate portfolio составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.02%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.
-4.82%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.245 нояб. 2021 г.44
-2.45%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.925 мая 2021 г.12
-2.26%11 июн. 2021 г.618 июн. 2021 г.159 июл. 2021 г.21
-2.1%18 мар. 2021 г.625 мар. 2021 г.76 апр. 2021 г.13

График волатильности

Текущая волатильность Candidate portfolio составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.12%
3.37%
Candidate portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев