Precious Materials

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAUC.TO Allied Gold Corporation	Basic Materials	6.67%
ARIS.TO Aris Gold Corporation	Basic Materials	6.67%
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares	Basic Materials	6.67%
EDR.TO Endeavour Silver Corp.	Basic Materials	6.67%
ELD.TO Eldorado Gold Corporation	Basic Materials	6.67%
GAU.TO Galiano Gold Inc.	Basic Materials	6.67%
IAU.TO i-80 Gold Corp	Basic Materials	6.67%
IMPUY Impala Platinum Holdings Limited ADR	Basic Materials	6.67%
KNT.TO K92 Mining Inc.	Basic Materials	6.67%
MAU.TO Montage Gold Corp	Basic Materials	6.67%
MUX.TO McEwen Mining Inc.	Basic Materials	6.67%
ORE.TO Orezone Gold Corporation	Basic Materials	6.67%
SKE.TO Skeena Resources Limited	Basic Materials	6.67%
SVM.TO Silvercorp Metals Inc.	Basic Materials	6.67%
VOXR.TO Vox Royalty Corp	Basic Materials	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Precious Materials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2025 г., начальной даты AUGO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Precious Materials	-0.60%	-6.61%	21.89%	56.77%	—	—	—	—
Активы портфеля:
MAU.TO Montage Gold Corp	-2.72%	4.12%	60.39%	140.77%	443.92%	182.19%	85.47%	—
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares	0.34%	9.65%	75.30%	147.98%	—	—	—	—
KNT.TO K92 Mining Inc.	-0.98%	-15.73%	6.89%	39.36%	126.49%	44.47%	26.77%	44.06%
SKE.TO Skeena Resources Limited	-0.32%	-8.43%	30.30%	77.10%	246.44%	70.13%	23.56%	1.18%
ARIS.TO Aris Gold Corporation	-1.69%	-0.15%	19.15%	92.57%	335.71%	83.06%	34.89%	—
IAU.TO i-80 Gold Corp	3.72%	-5.74%	13.33%	76.28%	216.39%	-12.82%	—	—
AAUC.TO Allied Gold Corporation	-0.14%	-1.05%	35.94%	71.03%	244.36%	—	—	—
ELD.TO Eldorado Gold Corporation	-0.95%	-11.46%	-0.06%	23.18%	122.09%	49.80%	25.93%	9.13%
EDR.TO Endeavour Silver Corp.	-0.75%	-14.79%	1.65%	24.09%	205.01%	38.29%	15.10%	15.84%
MUX.TO McEwen Mining Inc.	0.37%	-11.61%	15.67%	23.64%	219.58%	34.32%	14.48%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +9.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Precious Materials закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	19.69%	24.21%	-20.51%	3.15%									21.89%
2025							-4.99%	20.39%	20.91%	-1.99%	19.66%	11.73%	81.24%

Метрики бенчмарка

Precious Materials: годовая альфа составляет 191.36%, бета — 1.56, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 17.07.2025.

Портфель участвовал в 991.35% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -220.52%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.14 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 191.36%

Бета: 1.56

R²: 0.14

Участие в росте: 991.35%

Участие в снижении: -220.52%

Комиссия

Комиссия Precious Materials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MAU.TO Montage Gold Corp	99	7.32	5.42	1.73	15.52	63.82
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares	—	—	—	—	—	—
KNT.TO K92 Mining Inc.	86	2.24	2.46	1.35	2.80	10.41
SKE.TO Skeena Resources Limited	95	3.55	3.44	1.44	6.64	21.45
ARIS.TO Aris Gold Corporation	98	4.89	3.92	1.56	10.45	36.78
IAU.TO i-80 Gold Corp	92	2.82	2.97	1.38	4.85	15.27
AAUC.TO Allied Gold Corporation	96	3.76	3.47	1.56	7.17	20.42
ELD.TO Eldorado Gold Corporation	84	1.92	2.29	1.32	2.81	9.68
EDR.TO Endeavour Silver Corp.	86	2.03	2.50	1.31	3.69	10.73
MUX.TO McEwen Mining Inc.	92	2.83	3.04	1.40	5.06	13.80

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Precious Materials. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Precious Materials за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.36%	0.24%	0.49%	0.99%	0.86%	0.90%	0.21%	40,160.67%	26,666.76%	23,310.16%	0.04%	0.16%
Активы портфеля:
MAU.TO Montage Gold Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares	1.68%	1.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KNT.TO K92 Mining Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKE.TO Skeena Resources Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARIS.TO Aris Gold Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.58%	3.38%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAU.TO i-80 Gold Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAUC.TO Allied Gold Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ELD.TO Eldorado Gold Corporation	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	0.49%
EDR.TO Endeavour Silver Corp.	0.00%	0.00%	4.55%	4.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MUX.TO McEwen Mining Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	602,409.64%	400,000.24%	349,650.56%	0.33%	0.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Precious Materials показал максимальную просадку в 30.99%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Precious Materials составляет 18.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.99%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-20.04%	17 окт. 2025 г.	13	4 нояб. 2025 г.	18	28 нояб. 2025 г.	31
-18.21%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	13	25 февр. 2026 г.	19
-9.43%	23 июл. 2025 г.	7	31 июл. 2025 г.	11	15 авг. 2025 г.	18
-5.19%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	2	14 окт. 2025 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AAUC.TO	VOXR.TO	IMPUY	MAU.TO	AUGO	IAU.TO	ARIS.TO	ORE.TO	GAU.TO	EDR.TO	KNT.TO	ELD.TO	SKE.TO	MUX.TO	SVM.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.32	0.33	0.12	0.31	0.18	0.27	0.36	0.27	0.35	0.32	0.28	0.19	0.27	0.30	0.32
AAUC.TO	0.23	1.00	0.39	0.46	0.37	0.51	0.54	0.49	0.58	0.52	0.43	0.50	0.53	0.55	0.53	0.53	0.65
VOXR.TO	0.32	0.39	1.00	0.40	0.45	0.43	0.46	0.54	0.50	0.55	0.54	0.53	0.51	0.53	0.58	0.54	0.66
IMPUY	0.33	0.46	0.40	1.00	0.50	0.56	0.52	0.47	0.54	0.55	0.52	0.55	0.57	0.54	0.54	0.59	0.68
MAU.TO	0.12	0.37	0.45	0.50	1.00	0.49	0.56	0.53	0.58	0.55	0.53	0.60	0.63	0.60	0.55	0.60	0.70
AUGO	0.31	0.51	0.43	0.56	0.49	1.00	0.52	0.59	0.53	0.58	0.62	0.61	0.60	0.61	0.63	0.61	0.74
IAU.TO	0.18	0.54	0.46	0.52	0.56	0.52	1.00	0.61	0.60	0.62	0.58	0.61	0.61	0.66	0.59	0.62	0.76
ARIS.TO	0.27	0.49	0.54	0.47	0.53	0.59	0.61	1.00	0.62	0.66	0.64	0.73	0.69	0.69	0.64	0.68	0.79
ORE.TO	0.36	0.58	0.50	0.54	0.58	0.53	0.60	0.62	1.00	0.60	0.64	0.63	0.62	0.68	0.68	0.69	0.80
GAU.TO	0.27	0.52	0.55	0.55	0.55	0.58	0.62	0.66	0.60	1.00	0.65	0.65	0.65	0.63	0.65	0.69	0.82
EDR.TO	0.35	0.43	0.54	0.52	0.53	0.62	0.58	0.64	0.64	0.65	1.00	0.67	0.68	0.70	0.73	0.84	0.82
KNT.TO	0.32	0.50	0.53	0.55	0.60	0.61	0.61	0.73	0.63	0.65	0.67	1.00	0.76	0.68	0.64	0.75	0.80
ELD.TO	0.28	0.53	0.51	0.57	0.63	0.60	0.61	0.69	0.62	0.65	0.68	0.76	1.00	0.69	0.67	0.71	0.82
SKE.TO	0.19	0.55	0.53	0.54	0.60	0.61	0.66	0.69	0.68	0.63	0.70	0.68	0.69	1.00	0.78	0.71	0.84
MUX.TO	0.27	0.53	0.58	0.54	0.55	0.63	0.59	0.64	0.68	0.65	0.73	0.64	0.67	0.78	1.00	0.77	0.84
SVM.TO	0.30	0.53	0.54	0.59	0.60	0.61	0.62	0.68	0.69	0.69	0.84	0.75	0.71	0.71	0.77	1.00	0.87
Portfolio	0.32	0.65	0.66	0.68	0.70	0.74	0.76	0.79	0.80	0.82	0.82	0.80	0.82	0.84	0.84	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2025 г.