PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Распределение активов


ASML.AS 99.06%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASML.AS
ASML Holding NV
Technology
99.06%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
25 янв. 2024 г.Куп.ASML Holding NV12€813.40

1–1 of 1

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-19.74%
15.84%
EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
EURN/A-15.87%-19.73%N/AN/AN/A
ASML.AS
ASML Holding NV
-3.11%-15.96%-19.85%19.96%23.53%24.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.14%9.11%2.34%-7.52%6.28%9.38%-10.67%-2.55%-7.41%-12.03%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASML.AS
ASML Holding NV
0.280.621.090.300.78

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для EUR. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-34.74%
-0.54%
EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EUR показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 17 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EUR составляет 34.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.88%15 июл. 2024 г.6917 окт. 2024 г.
-16.59%8 мар. 2024 г.3022 апр. 2024 г.326 июн. 2024 г.62
-5.08%13 июн. 2024 г.1026 июн. 2024 г.75 июл. 2024 г.17
-4.55%13 февр. 2024 г.721 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.8
-1.95%26 янв. 2024 г.431 янв. 2024 г.11 февр. 2024 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EUR составляет 19.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.44%
2.71%
EUR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля