EUR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 99.06% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 25 янв. 2024 г. | Куп. | ASML Holding NV | 12 | €813.40 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| EUR | N/A | -15.87% | -19.73% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ASML.AS ASML Holding NV | -3.11% | -15.96% | -19.85% | 19.96% | 23.53% | 24.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.14% | 9.11% | 2.34% | -7.52% | 6.28% | 9.38% | -10.67% | -2.55% | -7.41% | -12.03% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.28 | 0.62 | 1.09 | 0.30 | 0.78 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EUR показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 17 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EUR составляет 34.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.88% | 15 июл. 2024 г. | 69 | 17 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -16.59% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 22 апр. 2024 г. | 32 | 6 июн. 2024 г. | 62 |
| -5.08% | 13 июн. 2024 г. | 10 | 26 июн. 2024 г. | 7 | 5 июл. 2024 г. | 17 |
| -4.55% | 13 февр. 2024 г. | 7 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 8 |
| -1.95% | 26 янв. 2024 г. | 4 | 31 янв. 2024 г. | 1 | 1 февр. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EUR составляет 19.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.