PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USMV 80.00%SPGI 20.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SPGI
S&P Global Inc.
Financial Services
20%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
Large Cap Blend Equities
80%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV

Доходность по периодам

TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -3.81% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20
0.86%-3.45%-3.81%-2.32%-2.18%10.20%7.32%11.44%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
0.74%-3.57%-0.44%-0.74%1.12%10.38%7.75%9.74%
SPGI
S&P Global Inc.
1.41%-2.89%-17.30%-9.15%-15.45%8.46%4.39%17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.90%-0.84%-4.62%0.79%-3.81%
20253.79%2.79%-1.46%-1.27%1.38%1.15%-0.17%1.34%-1.26%-1.66%2.36%0.23%7.26%
20242.09%0.83%2.42%-3.47%2.94%2.24%4.62%5.14%0.48%-2.55%5.81%-5.47%15.38%
20233.59%-4.63%2.95%2.23%-2.23%5.45%0.72%-0.65%-3.63%-1.62%9.06%3.49%14.81%
2022-7.19%-4.26%6.23%-5.87%-1.22%-4.03%6.27%-3.73%-8.16%7.29%6.42%-4.00%-13.26%
2021-2.89%0.52%5.92%5.38%0.11%3.09%3.75%2.29%-4.82%6.91%-2.45%6.05%25.63%

Метрики бенчмарка

TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20: годовая альфа составляет 3.35%, бета — 0.78, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.42%) было выше, чем в снижении (76.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 3.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
3.35%
Бета
0.78
0.80
Участие в росте
86.42%
Участие в снижении
76.96%

Комиссия

Комиссия TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.88

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.37

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.39

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

6.43

-7.09


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
130.090.211.030.150.65
SPGI
S&P Global Inc.
18-0.53-0.520.92-0.49-1.22

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.44%1.34%1.49%1.62%1.50%1.14%1.61%1.67%1.93%1.61%2.04%1.88%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.57%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
SPGI
S&P Global Inc.
0.89%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 показал максимальную просадку в 34.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 составляет 5.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-22.05%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.515
-15.35%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.112
-10.95%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.571 июл. 2025 г.84
-9.82%18 авг. 2015 г.2928 сент. 2015 г.6429 дек. 2015 г.93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkSPGIUSMVPortfolio
Benchmark1.000.650.830.83
SPGI0.651.000.640.83
USMV0.830.641.000.95
Portfolio0.830.830.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.