Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 20% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -3.81% с начала года и доходность в 11.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 | 0.86% | -3.45% | -3.81% | -2.32% | -2.18% | 10.20% | 7.32% | 11.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 0.74% | -3.57% | -0.44% | -0.74% | 1.12% | 10.38% | 7.75% | 9.74% |
SPGI S&P Global Inc. | 1.41% | -2.89% | -17.30% | -9.15% | -15.45% | 8.46% | 4.39% | 17.03% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.84% | -4.62% | 0.79% | -3.81% | ||||||||
| 2025 | 3.79% | 2.79% | -1.46% | -1.27% | 1.38% | 1.15% | -0.17% | 1.34% | -1.26% | -1.66% | 2.36% | 0.23% | 7.26% |
| 2024 | 2.09% | 0.83% | 2.42% | -3.47% | 2.94% | 2.24% | 4.62% | 5.14% | 0.48% | -2.55% | 5.81% | -5.47% | 15.38% |
| 2023 | 3.59% | -4.63% | 2.95% | 2.23% | -2.23% | 5.45% | 0.72% | -0.65% | -3.63% | -1.62% | 9.06% | 3.49% | 14.81% |
| 2022 | -7.19% | -4.26% | 6.23% | -5.87% | -1.22% | -4.03% | 6.27% | -3.73% | -8.16% | 7.29% | 6.42% | -4.00% | -13.26% |
| 2021 | -2.89% | 0.52% | 5.92% | 5.38% | 0.11% | 3.09% | 3.75% | 2.29% | -4.82% | 6.91% | -2.45% | 6.05% | 25.63% |
Метрики бенчмарка
TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20: годовая альфа составляет 3.35%, бета — 0.78, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.42%) было выше, чем в снижении (76.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 86.42%
- Участие в снижении
- 76.96%
Комиссия
Комиссия TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.88 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.37 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.39 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 6.43 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 13 | 0.09 | 0.21 | 1.03 | 0.15 | 0.65 |
SPGI S&P Global Inc. | 18 | -0.53 | -0.52 | 0.92 | -0.49 | -1.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.44% | 1.34% | 1.49% | 1.62% | 1.50% | 1.14% | 1.61% | 1.67% | 1.93% | 1.61% | 2.04% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.57% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.89% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 показал максимальную просадку в 34.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка TOP 2 ASSET PORTFOLIO USMV 80 SPGI 20 составляет 5.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -22.05% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 315 | 18 янв. 2024 г. | 515 |
| -15.35% | 19 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 112 |
| -10.95% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 57 | 1 июл. 2025 г. | 84 |
| -9.82% | 18 авг. 2015 г. | 29 | 28 сент. 2015 г. | 64 | 29 дек. 2015 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPGI | USMV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.65 | 0.83 | 0.83 |
| SPGI | 0.65 | 1.00 | 0.64 | 0.83 |
| USMV | 0.83 | 0.64 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 1.00 |